作為一本應(yīng)用隨機(jī)過程的入門教材，本書的對象主要是大學(xué)非概率統(tǒng)計(jì)專業(yè)的本科生（包括理、工科各相關(guān)專業(yè)以及具有相應(yīng)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的金融、管理等專業(yè)的學(xué)生），同時(shí)也包括少量需要補(bǔ)習(xí)隨機(jī)過程知識的某些專業(yè)（如管理）的研究生。使用本教材所需的準(zhǔn)備知識除了概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)（主要是概率論）之外，還有高等數(shù)學(xué)（主要是微積分，其次要用到少量微分方程與線性代數(shù)），不需要測度論或?qū)嵶兒瘮?shù)方面的知識，實(shí)際上，本書所用的數(shù)學(xué)工具主要是微積分。
　　概率論的知識無疑是非常重要的，這其中尤以條件數(shù)學(xué)期望的概念最為重要。我們在第1章概率論知識回顧部分集中介紹了條件期望的概念及其一系列重要性質(zhì)，并且在第7章中又將它推廣到更加一般的、新的層面，條件期望的新概念對于刻畫和處理現(xiàn)代隨機(jī)過程論中一些比較先進(jìn)的內(nèi)容（如第7章、第8章中的有關(guān)部分）起到了非常關(guān)鍵的作用，具有重要的理論及應(yīng)用價(jià)值。同時(shí)，與條件期望的傳統(tǒng)概念（即我們在第1章中所介紹的）相比，新概念具有與之非常相似的性質(zhì)，從而對于學(xué)習(xí)者而言，新概念的掌握和應(yīng)用也不會有實(shí)質(zhì)性的困難，
　　本書第1章至第6章屬于經(jīng)典隨機(jī)過程的范圍，一般來說也是必講的內(nèi)容，第7章“鞅論初步”與第8章“布朗運(yùn)動”（特別是其中有關(guān)伊藤積分與隨機(jī)微分方程部分）則涉及近數(shù)十年來研究非�；钴S、發(fā)展特別迅速的隨機(jī)過程分支（當(dāng)然，我們只介紹了其初步知識）。對于這兩章，教師可根據(jù)具體的教學(xué)要求和條件而采取選講或者不講的靈活處理，全書以第1章為基礎(chǔ)，其他各章間的邏輯關(guān)系基本上是按章遞進(jìn)的，但各章內(nèi)容又相對獨(dú)立。有需要用到其他章節(jié)的地方，我們會隨時(shí)交代清楚。
　　本書是在廣泛借鑒前輩隨機(jī)過程教材的基礎(chǔ)上，結(jié)合筆者多年來講授“概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)”與“隨機(jī)過程”課程的經(jīng)驗(yàn)和體會而寫成的。由于學(xué)力所限，加上準(zhǔn)備時(shí)間亦不夠充分，書中缺陷乃至謬誤之處在所難免，還望讀者能夠不吝賜教，容日后擇機(jī)改正，筆者寫作這本書的初衷，是希望能以通俗易懂的方式來敘述隨機(jī)過程的內(nèi)容，同時(shí)也盡可能做到論述的嚴(yán)謹(jǐn)和完善，還希望能將隨機(jī)過程極其豐富而絢麗的內(nèi)涵盡可能全面地呈現(xiàn)給讀者（哪怕偶爾會失之于淺陋）。但若問這一初衷究竟實(shí)現(xiàn)了幾分，則恐怕還要俟諸讀者的評判，
　　本書的寫作得到了中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)教材建設(shè)項(xiàng)目及中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社精品教材項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)支持，筆者在此表示衷心的感謝。筆者感謝中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與金融系繆柏其、胡太忠教授的鼓勵(lì)與支持；還要感謝統(tǒng)計(jì)與金融系的研究生葛欣怡、徐佩雯和衛(wèi)雨婷，她們用CTex軟件打出了全部書稿并反復(fù)校改，十分辛苦；最后，筆者要特別感謝中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社編輯老師的熱情幫助與指導(dǎo)！