期權(quán)的買方行使權(quán)利時，賣方必須按期權(quán)合約規(guī)定的內(nèi)容履行義務(wù)。相反，買方可以放棄行使權(quán)利，此時買方只是損失權(quán)利金，同時，賣方則賺取權(quán)利金。總之，期權(quán)的買方擁有執(zhí)行期權(quán)的權(quán)利，無執(zhí)行的義務(wù)；而期權(quán)的賣方只是履行期權(quán)的義務(wù)。
總序
致謝
序
閱讀指南
第1章 引言
價格發(fā)現(xiàn)與市場穩(wěn)定
圖表技術(shù)分析的實際局限性
背景與術(shù)語
確保技術(shù)優(yōu)勢
尾注
第2章 期權(quán)定價基本原理
隨機行走與布朗運動
布萊克一斯科爾斯定價模型
希臘字母：△（Delta）、γ（Gamma）、υ（Vega）、θ（Theta）和ρ（Rho）
二叉樹：一種替代性定價模型
結(jié)束語
補充讀物
尾注
第3章 波動率
波動率和標準差
如何計算歷史波動率
如何表現(xiàn)價格波動特性
結(jié)束語
補充讀物
第4章 總論
買賣價差套利
波動率漲跌
買權(quán)和賣權(quán)平價關(guān)系背離
流動性
結(jié)束語
補充讀物
尾注
第5章 如何管理基本期權(quán)頭寸
單邊看跌期權(quán)頭寸和單邊看漲期權(quán)頭寸
跨式套利和寬跨式套利
空頭跨式套利與寬跨式套利
波動率與風險
有擔�？礉q期權(quán)與看跌期權(quán)
股票合成頭寸
結(jié)束語
補充讀物
尾注
第6章 如何管理復(fù)雜頭寸
日歷套利和對角套利
比率套利
包含多個期權(quán)到期日期的比率套利
多部位復(fù)雜交易
如何運用VIX指數(shù)來套期保值
結(jié)束語
補充讀物
尾注
第7章 如何根據(jù)季報公告周期交易
如何利用季報公告相關(guān)型波動率上漲
如何利用季報公告后發(fā)生的隱含波動率下跌
結(jié)束語
尾注
第8章 如何根據(jù)到期周期交易
最后交易目
期權(quán)到期前幾天
結(jié)束語
補充讀物
尾注
第9章 如何配置交易“工具箱”
關(guān)于數(shù)據(jù)可視化工具的一些說明
數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)概述
數(shù)據(jù)挖掘
統(tǒng)計分析設(shè)備
交易建模設(shè)備
結(jié)束語
尾注
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