本書的內(nèi)容涵蓋股票估值、債券理論、期貨期權(quán)等資產(chǎn)估值原理的核心內(nèi)容，涉及B-S模型、多階段模型、二階式期權(quán)定價(jià)模型等經(jīng)濟(jì)金融理論模型。全書更加注重?cái)?shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的運(yùn)用，蓋了詳盡的理論闡釋、結(jié)論分析及相關(guān)圖表。
《資產(chǎn)估值原理》的內(nèi)容涵蓋股票估值、債券理論、期貨期權(quán)等資產(chǎn)估值原理的核心內(nèi)容，涉及B-S模型、多階段模型、二階式期權(quán)定價(jià)模型等經(jīng)濟(jì)金融理論模型，并結(jié)合經(jīng)典案例與數(shù)據(jù)，使讀者更好地掌握資產(chǎn)估值理論與專業(yè)知識(shí)。與其他同類教材相比，本書更加注重?cái)?shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的運(yùn)用。
《資產(chǎn)估值原理》的內(nèi)容不僅適用于高等院校金融及相關(guān)專業(yè)的高年級(jí)本科生、研究生，也適用于金融從業(yè)人員，此外，對(duì)個(gè)人的財(cái)富管理也頗有助益。
Frank Hugh Koger III現(xiàn)為北京大學(xué)匯豐商學(xué)院助教授。他擁有美國(guó)路易斯安娜州立大學(xué)化學(xué)工程本科學(xué)位、南卡羅萊納州立大學(xué)MBA學(xué)位，以及杜蘭大學(xué)金融學(xué)博士學(xué)位，研究領(lǐng)域?yàn)楣窘鹑谂c政治、投資學(xué)。
Part I The Basics
Chapter 1 Review of Financial Basics
Chapter 2 Historical Returns
Part II Risk, Reward, Portfolio Theory and Capital Market Equilibrium
Chapter 3 Future (Nest Period) Return
Chapter 4 Optimal Portfolio Identification
Chapter 5 Capital Market Line, Market Model and Security Market Line
Chapter 6 Arbitrage Pricing Theory
Part III Equity Valuation
Chapter 7 Review of Financial Accounting Statements
Chapter 8 Financial Statement Analysis and Relative Valuation
Chapter 9 Absolute Valuation: Discounting Cash Flows
Chapter 10 Earnings Multiplier Model
Part IV Bond Theory
Chapter 11 Introduction to Bonds
Chapter 12 March to Maturity and Malkiel Results
Chapter 13 Approximations to Price-yield Relations
Chapter 14 Pricing Bonds Between Coupon Dates
Chapter 15 Rate and Yield Metrics
Part V Options
Chapter 16 Expiration Date Option Payoffs and Profits
Chapter 17 Option Valuation: Single Period Binomial Model
Chapter 18 Option Valuation: Multi-period Model
Chapter 19 American Binomial Option Pricing Model
Chapter 20 Option Valuation: Black-Scholes Model
Solutions to Selected End-of-chapter Problems
References and Suggested Readings
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