本書從量化交易的正確性認(rèn)識(shí)出發(fā),以Python語言為基礎(chǔ),循序漸進(jìn)地講解了量化交易所需要了解的各種知識(shí)及工具。書中特別穿插了大量的開發(fā)技巧和交易投資技巧,所有示例都基于量化交易及相關(guān)知識(shí),體現(xiàn)了實(shí)戰(zhàn)的特點(diǎn)。例如,在講解機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)在量化交易中的使用這部分內(nèi)容時(shí),并不需要讀者有深厚的數(shù)學(xué)功底,而是偏重實(shí)際應(yīng)用,講解各種技術(shù)在量化交易領(lǐng)域的功用。本書共11章,分為4部分。第1部分講解了量化交易的正確認(rèn)識(shí);第2部分講解了量化交易的基礎(chǔ),如Python語言、數(shù)學(xué)和幾種數(shù)據(jù)分析工具等;第3部分講解了量化交易系統(tǒng)的開發(fā)與使用、基礎(chǔ)度量概念及優(yōu)參數(shù)等問題;第4部分講解了機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)在量化交易中的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用。附錄中還給出了量化環(huán)境部署、量化相關(guān)性分析、量化統(tǒng)計(jì)分析及指標(biāo)應(yīng)用的相關(guān)內(nèi)容。
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展,許多傳統(tǒng)行業(yè)(包括傳統(tǒng)金融行業(yè))也在不斷地改變著自己的工作模式和流程,并且希望借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)得到進(jìn)一步的發(fā)展。在金融行業(yè)中,股票及其他交易類型衍生品,如期權(quán)、期貨交易無疑是最早受到?jīng)_擊從而發(fā)生改變的。從算法交易之父托馬斯·彼得菲,到如今依然活躍異常的量化投資之王西蒙斯,他們是最早的一批量化交易受益者,也是為整個(gè)金融行業(yè)指明方向的引導(dǎo)者。據(jù)統(tǒng)計(jì),近年來自動(dòng)化交易占據(jù)了美國股票市場60%以上的成交量。
量化交易從一開始出現(xiàn)就仿佛戴著神秘的面紗,特別是對(duì)于普通的投資交易者。有些人認(rèn)為它就是像煉金術(shù)一樣的存在,有了它 就能躺著掙錢了。當(dāng)然也有些人認(rèn)為它完全不靠譜。筆者研究量化交易多年,而且參與了大量的量化交易實(shí)戰(zhàn),從中積累了大量的心得體會(huì),所以萌生了編寫一本量化交易圖書的想法,為讀者揭開量化交易的神秘面紗。
本書分為4個(gè)部分來講解量化交易的相關(guān)知識(shí)。
第1部分(第1章)著重講解了投資者對(duì)量化交易的正確認(rèn)識(shí)。
第2部分(第2~6章)主要講解了量化交易需要的基礎(chǔ)知識(shí)及相關(guān)工具,如Python語言、NumPy、pandas、數(shù)據(jù)可視化及量化數(shù)學(xué)等知識(shí),適合完全沒有任何編程經(jīng)驗(yàn)的讀者從頭開始閱讀。書中每一章的示例也盡量穿插股票及其他衍生交易產(chǎn)品的投資知識(shí)和交易技巧,盡量為讀者建立一套獨(dú)有的知識(shí)體系結(jié)構(gòu),為讀者在交易技術(shù)與量化技術(shù)之間搭建牢固的基礎(chǔ)紐帶。
第3部分(第7~9章)著重講解了使用量化系統(tǒng)回測交易策略及交易的度量等實(shí)戰(zhàn)知識(shí)。對(duì)于有進(jìn)階需求的讀者,則完整地講解了整套量化回測系統(tǒng)擇時(shí)、選股開發(fā)的關(guān)鍵點(diǎn)及滑點(diǎn)和資金管理的核心知識(shí),以及更有針對(duì)策略地尋找最優(yōu)參數(shù)及最優(yōu)度量等知識(shí)。
第4部分(第10、11章)主要講解了機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)在量化交易中的應(yīng)用。該部分內(nèi)容從機(jī)器學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn)出發(fā),同樣適合大多數(shù)沒有深厚數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的讀者閱讀,著重闡述了基于機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)對(duì)交易進(jìn)行預(yù)測的不可行性,以及正確的使用方式,即使用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)言的概率。
附錄給出了量化環(huán)境部署、量化相關(guān)性分析、量化統(tǒng)計(jì)分析及指標(biāo)應(yīng)用等內(nèi)容。
特別需要提及的是,為了突出重點(diǎn)知識(shí),減輕讀者的閱讀壓力,本書在編寫過程中通過故事的形式來講解關(guān)鍵知識(shí)點(diǎn)。例如:
·通過“6.2.1節(jié)你一生的追求到底能帶來多少幸!钡墓适,重點(diǎn)講解了最優(yōu)問題的計(jì)算;·通過“7.2.3節(jié)三只小豬股票投資的故事”,重點(diǎn)講解了倉位控制管理的重要性;·通過“第10章機(jī)器學(xué)習(xí)·豬老三”的故事,重點(diǎn)講解了機(jī)器學(xué)習(xí)知識(shí)與工程上的使用問題。
本書所有示例均使用IPython Notebook編寫,讀者可在Git工具上找到對(duì)應(yīng)章節(jié)的內(nèi)容。如下載地址有變動(dòng),可關(guān)注微信公眾號(hào)t,獲取最新的Git地址;或者在網(wǎng)站上搜索到本書,然后按照網(wǎng)頁上的說明下載。
適合閱讀本書的讀者及建議如下:
·有交易經(jīng)驗(yàn)、對(duì)量化交易感興趣、無任何編程經(jīng)驗(yàn)的讀者,需要多關(guān)注基礎(chǔ)章節(jié),加深對(duì)編程語言的理解及工具的使用;·有任何一門編程語言基礎(chǔ)、無交易經(jīng)驗(yàn)、對(duì)量化交易感興趣的讀者,需要多關(guān)注書中講解的關(guān)于交易的知識(shí)及正確的交易認(rèn)識(shí);·有交易經(jīng)驗(yàn)、有編程經(jīng)驗(yàn)、對(duì)量化交易感興趣的讀者,需要多關(guān)注量化交易在交易技術(shù)和編程技術(shù)上的銜接點(diǎn)及書中的具體實(shí)例;·對(duì)量化交易本身不感興趣,但對(duì)數(shù)據(jù)處理、機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)感興趣的讀者,需要多關(guān)注技術(shù)基礎(chǔ)章節(jié)和機(jī)器學(xué)習(xí)章節(jié)的內(nèi)容。
感謝機(jī)械工業(yè)出版社華章公司提供機(jī)會(huì)讓我能編寫本書!本書的完成同樣需要感謝我的幾位朋友:吳汶(老虎美股)、劉兆丹(百度金融)、胥嘉幸(百度糯米大數(shù)據(jù)),感謝你們?cè)诒緯木帉戇^程中提供的幫助!在此還需要特別感謝本書編輯對(duì)我的幫助,不辭辛苦地晚上十二點(diǎn)還在和我溝通排版等細(xì)節(jié)問題。
編著者
第1部分對(duì)量化交易的正確認(rèn)識(shí)
量化引言
什么是量化交易
量化交易:投資?投機(jī)?賭博?
量化交易的優(yōu)勢
1.3.1避免短線頻繁交易
1.3.2避免逆勢操作
1.3.3避免重倉交易
1.3.4避免對(duì)勝率的盲目追求
1.3.5確保交易策略的執(zhí)行
1.3.6獨(dú)立交易及對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)的信念
1.3.7從歷史驗(yàn)證交易策略是否可行
1.3.8尋找交易策略的最優(yōu)參數(shù)
1.3.9減少無意義的工作及干擾
量化交易的正確認(rèn)識(shí)
1.4.1不要因循守舊,認(rèn)為量化交易是邪門歪道
1.4.2不要異想天開,認(rèn)為量化交易有神奇的魔法
1.4.3不要抱有不勞而獲的幻想
1.4.4不要盲目追求量化策略的復(fù)雜性
1.4.5認(rèn)清市場,認(rèn)清自己,知己知彼,百戰(zhàn)不殆
量化交易的目的
第2部分量化交易的基礎(chǔ)
量化語言-Python
基礎(chǔ)語法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
第3部分量化交易系統(tǒng)的開發(fā)
第4部分機(jī)器學(xué)習(xí)在量化交易中的實(shí)戰(zhàn)
附錄A量化環(huán)境部署
附錄B量化相關(guān)性分析
附錄C量化統(tǒng)計(jì)分析及指標(biāo)應(yīng)用