數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的金融時(shí)間序列預(yù)測模型研究
定 價(jià):68 元
叢書名:普通高等教育“十三五”規(guī)劃教材普通高等院校工程實(shí)踐系列規(guī)劃教材
- 作者:張貴生著
- 出版時(shí)間:2017/12/1
- ISBN:9787030542502
- 出 版 社:科學(xué)出版社
- 中圖法分類:F830
- 頁碼:140
- 紙張:
- 版次:1
- 開本:B5
以非線性動(dòng)力學(xué)的觀點(diǎn)看來,現(xiàn)代金融理論中金融系統(tǒng)的不確定性恰恰源于其自身就是一個(gè)受多種因素綜合影響的具有開放性質(zhì)的復(fù)雜巨系統(tǒng),相應(yīng)地,作為系統(tǒng)觀測值的金融時(shí)序數(shù)據(jù)則從形式上表現(xiàn)了該系統(tǒng)的復(fù)雜運(yùn)動(dòng)規(guī)律;诖,本書借鑒復(fù)雜系統(tǒng)視角建模的思想,結(jié)合智能計(jì)算、計(jì)算實(shí)驗(yàn)金融、數(shù)據(jù)挖掘及控制論等相關(guān)領(lǐng)域的**研究成果,“自底向上”地展開金融時(shí)序數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)知識(shí)融合下的機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)測建模創(chuàng)新研究,以探索金融系統(tǒng)的復(fù)雜演化規(guī)律。
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目錄
第1章 緒論 1
1.1 研究的背景和意義 1
1.2 文獻(xiàn)回顧與評述 3
1.3 主要研究成果及創(chuàng)新 13
1.4 研究方法及技術(shù)路線 17
第2章 相關(guān)理論基礎(chǔ) 21
2.1 ARIMA模型 21
2.2 GARCH模型族 23
2.3 支持向量機(jī) 27
第3章 基于微分信息的ARMAD-GARCH股票價(jià)格預(yù)測模型 33
3.1 ARMAD-GARCH模型 35
3.2 實(shí)證研究 38
3.3 本章小結(jié) 46
第4章 基于梯度因子的G-ARMA-GARCH股票價(jià)格預(yù)測模型 48
4.1 G-ARMA-GARCH模型 50
4.2 實(shí)證研究 52
4.3 本章小結(jié) 60
第5章 基于近鄰互信息的SVM-GARCH股票價(jià)格預(yù)測模型 61
5.1 SVM-GARCH模型構(gòu)造 63
5.2 實(shí)證研究 66
5.3 本章小結(jié) 78
第6章 基于ARIMA和時(shí)間測地線距離SVM的股票價(jià)格時(shí)序數(shù)據(jù)混合預(yù)測模型 80
6.1 時(shí)間相關(guān)性經(jīng)驗(yàn)知識(shí) 80
6.2 基礎(chǔ)模型介紹 82
6.3 混合預(yù)測模型構(gòu)造 83
6.4 實(shí)證研究 84
6.5 本章小結(jié) 90
第7章 基于ARIMA和泰勒展開的金融時(shí)序混合預(yù)測模型 92
7.1 模型構(gòu)建背景知識(shí) 94
7.2 基于跟蹤微分器的泰勒展開預(yù)測模型 97
7.3 混合預(yù)測模型ARIMA-TEF構(gòu)建 103
7.4 本章小結(jié) 118
第8章 結(jié)論與展望 120
8.1 結(jié)論 120
8.2 不足與展望 122
參考文獻(xiàn) 124