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本書通過運(yùn)用*的風(fēng)險(xiǎn)分析工具，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)的管理等進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出相應(yīng)的定價(jià)模型和風(fēng)險(xiǎn)管理模型。對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展環(huán)境及未來發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了研究。論述了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本結(jié)構(gòu)、程序、技能要求和管理模型；梳理了基本的、國際上通用的金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、衡量技術(shù)。對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了全面系統(tǒng)的分析研究。本書力求突出幾個(gè)特色：系統(tǒng)性，新穎性，現(xiàn)實(shí)性。本書適合經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)本科生、�？粕褂茫约斑m合做銀行從業(yè)資格考試的學(xué)員培訓(xùn)教材。

隨著金融自由化、全球化的發(fā)展以及層出不窮的金融創(chuàng)新，金融機(jī)構(gòu)所處的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境日益復(fù)雜，金融風(fēng)險(xiǎn)已成為各國政府和公眾面臨的最嚴(yán)重的非自然類災(zāi)難。特別是自2007年開始的金融危機(jī)以來，金融風(fēng)險(xiǎn)管理就成為擺在各國政府、監(jiān)管者和從業(yè)者面前的重要課題。
2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施十三五規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。黨的十九大報(bào)告對(duì)我國社會(huì)主要矛盾做出了新的表述，強(qiáng)調(diào)不平衡不充分發(fā)展是當(dāng)前中國面臨的突出問題。在金融改革領(lǐng)域，黨的十九大報(bào)告明確指出: 深化金融體制改革，增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，提高直接融資比重，促進(jìn)多層次資本市場(chǎng)健康發(fā)展。健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調(diào)控框架，深化利率和匯率市場(chǎng)化改革。健全金融監(jiān)管體系，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。
我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理起步較晚。隨著金融體制改革的不斷深化，我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理雖有所改進(jìn)，但仍存在許多問題。從我國目前實(shí)際情況和改革開放的進(jìn)展來看，我國商業(yè)銀行正在和將要面臨以下難題: ①資產(chǎn)質(zhì)量不高。受我國商業(yè)銀行自身的利益驅(qū)動(dòng)、缺乏自我約束和內(nèi)控機(jī)制、政府行政干預(yù)以及宏觀政策調(diào)整等影響，我國商業(yè)銀行相當(dāng)一部分的資產(chǎn)已經(jīng)或?qū)⒁蔀榇糍~或壞賬而喪失收益甚至本金。②貸款難以收回。盡管《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國商業(yè)銀行法》《貸款通則》等法律法規(guī)已經(jīng)頒布實(shí)施，但是銀行仍面臨企業(yè)不愿或不能償還銀行貸款，使銀行承擔(dān)較大的貸款無法收回的風(fēng)險(xiǎn)。③市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)加大。我國的金融市場(chǎng)已發(fā)展到一定規(guī)模，銀行的資金籌集和運(yùn)用已經(jīng)開始市場(chǎng)化，這會(huì)使銀行面臨資金流動(dòng)性或支付危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。例如，銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)的發(fā)展，有利于商業(yè)銀行進(jìn)行資金流動(dòng)性管理，但由于市場(chǎng)不完善和商業(yè)銀行拆借行為的不規(guī)范，可能導(dǎo)致資金流動(dòng)性或支付能力的危機(jī)。④利率風(fēng)險(xiǎn)加大。隨著資金融通的不斷市場(chǎng)化和中央銀行對(duì)利率調(diào)控手段的運(yùn)用，利率變化的頻率和幅度會(huì)進(jìn)一步加快和擴(kuò)大，從而銀行所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)也將進(jìn)一步增大。⑤匯率及其他金融衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)日益增大。隨著各商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)和外匯交易的不斷擴(kuò)大，其面臨的匯率波動(dòng)也日益增大。同時(shí)，由于缺乏管理經(jīng)驗(yàn)，商業(yè)銀行對(duì)[2][4]金融風(fēng)險(xiǎn)管理（第2版）[4][3][1]前言金融衍生品交易的涉入使經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。⑥金融犯罪案件屢發(fā)不斷，影響極大。犯罪種類和手段日益多樣，造成的經(jīng)濟(jì)損失和影響也不斷擴(kuò)大，尤其是由銀行內(nèi)部造成的金融欺詐和盜竊案件，使銀行資金遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。
形成以上難題的因素是多方面的。有的是由于缺乏嚴(yán)格的內(nèi)部控制所致，有的是由外部客觀因素形成的，有的是內(nèi)生可控的，有的是外生不可控的。因此，商業(yè)銀行應(yīng)著眼于內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，結(jié)合考慮外部監(jiān)控因素來設(shè)計(jì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
近幾年，我國在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方面，已經(jīng)逐步建立風(fēng)險(xiǎn)管理的體系。但是，與國外同行相比，還存在相當(dāng)?shù)牟罹�，從而限制了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)在揭示和控制方面的作用，阻礙了我國商業(yè)銀行的國際化發(fā)展。存在的差距主要是傳統(tǒng)的管理理念與科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理存在差距；商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的構(gòu)架還不完善；我國商業(yè)銀行評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、量化風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)還比較落后、簡(jiǎn)單，缺乏風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的工具；我國的商業(yè)銀行缺少風(fēng)險(xiǎn)管理的文化。
金融風(fēng)險(xiǎn)管理日益受到國內(nèi)外金融界的重視，論著頗豐。但由于金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理論、技術(shù)、策略、工具等處在一個(gè)不斷發(fā)展的過程中，有些理論、技術(shù)尚未成型，論著中多以論文或?qū)Ｖ问匠霈F(xiàn)，教材尚不多見。編寫本書的目的在于促進(jìn)金融類院校本科生課程建設(shè)，同時(shí)為社會(huì)及金融機(jī)構(gòu)提供高水平的理論指導(dǎo)。通過對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)的、深入的研究歸納，力求使本書成為業(yè)界和學(xué)術(shù)界公認(rèn)的高水平的本科生教材。
本教材共11章。第一章、第二章構(gòu)成本書的第一個(gè)層次。第三章、第四章、第五章、第六章，通過案例等，運(yùn)用最新的風(fēng)險(xiǎn)分析工具，對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，并提出相應(yīng)的定價(jià)模型和風(fēng)險(xiǎn)管理模型。第七章，運(yùn)用最新的風(fēng)險(xiǎn)分析工具，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，并提出相應(yīng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型。第八章，運(yùn)用最新的風(fēng)險(xiǎn)分析工具，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，并提出相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型。第九章，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，對(duì)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度建設(shè)進(jìn)行闡述。第十章，對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了論述。第十一章，對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展環(huán)境及未來發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了論述。
本書通過對(duì)近年來國際金融形勢(shì)及國際、國內(nèi)的金融風(fēng)險(xiǎn)事件的分析，論述了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性，介紹了國際上金融風(fēng)險(xiǎn)管理的最新動(dòng)態(tài)；描述了風(fēng)險(xiǎn)及金融風(fēng)險(xiǎn)的概念、分類；論述了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的職能、原則和指導(dǎo)思想，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本結(jié)構(gòu)、程序、技能要求和管理模型；講述了基本的、國際上通用的金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、衡量技術(shù)。
為使教材真正適應(yīng)高等院校金融專業(yè)學(xué)生的教學(xué)及研究需要，我們力求突出以下幾個(gè)特色。
(1) 系統(tǒng)性。既要系統(tǒng)反映金融風(fēng)險(xiǎn)管理的既有成果，又必須立足于繼承和發(fā)展，承上啟下，繼往開來，由淺入深，層層推進(jìn)，并為講授留有充分的余地。
(2) 新穎性。本書要求編寫人員所參考的資料必須是近年來金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的最新成果，較多地納入國內(nèi)、國外最新的被實(shí)踐檢驗(yàn)?zāi)軌虺闪⒌膶W(xué)術(shù)思想和理論觀點(diǎn)，力求做到資料新、數(shù)據(jù)新、案例新、框架新。
(3) 現(xiàn)實(shí)性。本書在編寫過程中對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)流程等進(jìn)行了深入的了解與合理的借鑒，力求做到與實(shí)踐中的金融風(fēng)險(xiǎn)管理相結(jié)合。突出國內(nèi)銀行業(yè)實(shí)踐，兼顧國際銀行業(yè)最新趨勢(shì)，堅(jiān)持理論與實(shí)踐相結(jié)合，以實(shí)踐為主；知識(shí)與技能相結(jié)合，以技能為主；現(xiàn)實(shí)與前瞻相結(jié)合，以現(xiàn)實(shí)為主。使學(xué)生全面理解現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)知識(shí)與操作，并為銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試打下基礎(chǔ)。
本書由天津財(cái)經(jīng)大學(xué)金融系教授高曉燕總體籌劃，精心設(shè)計(jì)，并由課題組成員共同完成。第一、二章及附錄由高曉燕撰寫，第三、四、五章由高曉燕、何賽飛撰寫，第六、八、十章由高曉燕、盧悅撰寫，第七、九、十一章由劉久彪、王治國撰寫。
由于時(shí)間和編寫人員能力所限，本教材尚有諸多不盡如人意之處，熱忱盼望各方的批評(píng)指正。

作者
2018年10月

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