前言

市場中有太多的人想以交易為生，又有太多的粗制濫造的技術分析書籍充斥市場。我親眼見過有人講解MACD時指著柱線圖說這是量能，各種低級錯誤不勝枚舉。

本書并不是一本技術分析入門書，而是給那些已經(jīng)對技術分析有一些認知，但并無清晰的脈絡、嚴密的邏輯的朋友們，用以撥開迷霧、撥亂反正的進階工具書。

幾乎所有應用技術分析的人都知道交易要順勢而為，但卻很少有人真正了解趨勢的基本定義；幾乎所有應用技術分析的人都知道蠟燭圖的應用，但卻很少有人真正了解蠟燭圖的底層邏輯與蠟燭的形態(tài)無關，真正驅(qū)動蠟燭圖組合發(fā)揮效用的是趨勢的基本定義；幾乎所有應用技術分析的人，對于傳統(tǒng)經(jīng)典技術分析方法都能如數(shù)家珍，卻很少有人真正了解所有的技術分析方法的底層邏輯都是趨勢的基本定義。

本書的任務就是帶領大家重新認識趨勢與趨勢的基本定義，再將所有技術分析方法與已成形的交易系統(tǒng)全部解構(gòu)，挖掘它的內(nèi)在邏輯，探尋它的底層邏輯。在這些工作完成之后你會發(fā)現(xiàn)，技術分析的世界只存在著趨勢與趨勢的轉(zhuǎn)換，任何一種方法都無法脫離趨勢的掌控。此后，任何一種方法擺在面前，都將是洞若觀火。

我們簡單舉一個例子，著名的海龜交易法則實則分為兩部分：一部分為策略，一部分為資金管理（也是海龜交易法則中最重要的部分）。它的策略部分實際上是在當時已經(jīng)沒有任何秘密可言的唐安奇通道，即上破X天內(nèi)最高價買進，下破Y天內(nèi)最低價賣出。這與趨勢有什么關系嗎？

趨勢的基本定義為：不斷上升的波峰與波谷為上漲趨勢；不斷下降的波峰與波谷為下跌趨勢。那么前期低點為第一個波谷，50天內(nèi)的最高價為第一個波峰，價格在第一對波峰波谷之間的震蕩低點為第二個波谷，當它突破50天內(nèi)最高價后形成第二個波峰。兩對波谷與波峰不斷抬高為上漲趨勢，海龜交易法則不斷通過確認上漲趨勢的形成買進開倉，完全符合趨勢的基本定義。

海龜交易法則表面看起來與趨勢毫無關聯(lián)，策略部分僅有的參數(shù)為50/20或20/10，但它的底層邏輯卻是趨勢的基本定義。所以如果我們不進行這種抽絲剝繭的工作，便無法真正了解海龜交易法則。

此后我們再遇到與海龜交易法則類似的交易系統(tǒng)，例如四周法則，便可以一眼看破，它們都是利用趨勢的基本定義來解決交易問題。

再例如波浪理論，對于趨勢交易者來說，最適合交易的部分為每個大級別浪中的第3子浪與第5子浪。1浪的起點我們稱之為0點，0點為第一個波谷，1浪高點為第一個波峰，2浪低點為第二個波谷，當3浪突破1浪高點后，新的高點為第二個峰谷。3浪破1浪頂時買進，走勢也形成不斷上漲的波峰與波谷所構(gòu)成的上漲趨勢。

波浪理論交易模式的底層邏輯也符合趨勢的基本定義，波浪理論與海龜交易法則的策略部分也是相通的。只不過波浪理論的第一個波峰是固定的，而海龜交易法則的第一個波峰可能是移動的，雖然外在的形式不一樣，但底層邏輯是一樣的。

大到各種成形的交易系統(tǒng)，小到各種傳統(tǒng)經(jīng)典的技術分析方法，我們都可以將它解構(gòu)為趨勢的基本定義。所謂“為學日益，為道日損”。我們要把所有的方法與系統(tǒng)還原至道的層面上，抽離出最根本的規(guī)律，再利用規(guī)律發(fā)展出適合自己交易風格的交易系統(tǒng)。這是先“為道日損”，再“為學日益”的過程。

所以，本書第1章至第5章，都在重復“為道日損”的過程，解構(gòu)蠟燭圖，尋找蠟燭圖組合的共性，解構(gòu)價格形態(tài)，解構(gòu)波浪理論，解構(gòu)趨勢性、擺動性指標等，將所有傳統(tǒng)經(jīng)典方法都變成單獨的樂高積木。第6章，我們利用這抽離的規(guī)律，再加上趨勢過濾器構(gòu)建自己想要的交易系統(tǒng)，將單獨的樂高積木組合形成各種形態(tài)。第7章主要講在交易系統(tǒng)之下應當如何應用期權(quán)交易。第8章總結(jié)為什么要解構(gòu)，從投機的行為邏輯、從執(zhí)行力層面、從專業(yè)輸出層面，再一次梳理本書脈絡。

需要說明的是，我本人并不是閉門造車、異想天開地解構(gòu)系統(tǒng)，所有這些理念全部憑借著十幾年的交易經(jīng)驗得來。如果你對本書有疑惑或質(zhì)疑，請到廣州華聯(lián)期貨總經(jīng)理辦公室來找我，我的名字是王凱元。