如今,要想在企業(yè)和投資金融領(lǐng)域保持競爭力,只是精通電子表格和計算器已經(jīng)遠遠不夠,傳統(tǒng)工具和數(shù)據(jù)集已經(jīng)無法滿足我們的需要。本書將用Python編程來解決期貨量化交易的問題,并通過110多個技巧介紹實際的解決方案。
本書基于臺灣期貨交易所的案例進行講解,從數(shù)據(jù)分析的角度切入,以技巧的形式深入數(shù)據(jù)背后,讓讀者從基本的期貨交易規(guī)則開始,了解相關(guān)的技術(shù)指標,并能夠熟練使用Python編程走上量化交易之路。
本書既適合期貨領(lǐng)域的從業(yè)人員學習,也適合想進入金融領(lǐng)域的程序員參考。
·了解交易的規(guī)則與數(shù)據(jù)指標,學習正確的金融算法
·基于真實的數(shù)據(jù)進行回測和分析,了解期貨交易的內(nèi)涵
·循序漸進的案例式教學,按部就班地操作就能上手
·基于Python 3.7進行分析,提供示例代碼,可在異步社區(qū)輕松下載
如今要想在金融領(lǐng)域保持競爭力,只是精通電子表格和計算器已經(jīng)遠遠不夠,傳統(tǒng)的工具和數(shù)據(jù)集已經(jīng)無法滿足我們的需要,Python已經(jīng)成為金融從業(yè)者需要掌握的又一個強大工具。
本書從數(shù)據(jù)分析的角度切入,以案例的形式深入數(shù)據(jù)背后,從基本的交易規(guī)則講起,引導讀者了解技術(shù)指標,并配合豐富的Python代碼示例,教讀者掌握期貨量化交易技巧。
酆士昌,在Linux系統(tǒng)管理與服務器架設(shè)方面擁有十多年經(jīng)驗,目前擔任企業(yè)信息技術(shù)部門主管并兼任講師,曾教授操作系統(tǒng)、服務器、云端系統(tǒng)等課程。
劉承彥,目前供職于金融科技公司,專注于算法開發(fā)與數(shù)據(jù)庫管理,擁有多年程序化交易與教學經(jīng)驗。他還在多所學校擔任講師,講授Python基礎(chǔ)、大數(shù)據(jù)分析以及程序化交易等課程。
第 1章 Python的基本語法 1
技巧1 【概念】Python的誕生與發(fā)展 1
技巧2 【操作】安裝Python的基本環(huán)境 2
技巧3 【操作】Python語言的基本操作 5
技巧4 【操作】執(zhí)行Python語言的方式 6
技巧5 【操作】Python的基本運算與數(shù)學函數(shù) 9
技巧6 【操作】基本變量的使用 16
技巧7 【操作】元組、列表與字典的應用 18
技巧8 【操作】使用Python的第三方庫 26
技巧9 【操作】字符串處理的應用 27
技巧10 【操作】時間函數(shù)應用 30
技巧11 【程序】文檔的讀取與寫入 33
技巧12 【操作】MySQL數(shù)據(jù)庫的基本操作 34
技巧13 【程序】使用Python訪問MySQL 37
技巧14 【操作】數(shù)據(jù)的分割與合并 39
技巧15 【程序】判斷表達式與示例 41
技巧16 【程序】循環(huán)語句與示例 43
第 2章 建立自己的工具函數(shù) 49
技巧17 【概念】建立函數(shù)的方法 49
技巧18 【程序】在函數(shù)庫中建立多個函數(shù) 50
技巧19 【概念】了解時間格式 51
技巧20 【程序】時間轉(zhuǎn)換秒數(shù)函數(shù) 54
技巧21 【程序】秒數(shù)轉(zhuǎn)換時間函數(shù) 55
技巧22 【程序】固定時間內(nèi)的高開低收量 55
技巧23 【程序】獲取指定時間的價格與數(shù)量 56
技巧24 【程序】計算移動平均價格 57
第3章 Python的圖表繪制 59
技巧25 【操作】安裝繪圖包 59
技巧26 【概念】折線圖與MA的關(guān)聯(lián)性 60
技巧27 【程序】繪制價格折線圖 61
技巧28 【程序】繪制一個與MA重疊的圖表 63
技巧29 【概念】委托檔的意義與用法 65
技巧30 【程序】價格折線和委托總量差圖 65
技巧31 【程序】繪制委托比重線圖 68
技巧32 【程序】繪制價格線圖和量能圖 70
技巧33 【概念】上下五檔的含義與量能變化 72
技巧34 【程序】繪制上下五檔的量能分布表 73
技巧35 【程序】繪制上下五檔平均價格走勢圖 75
技巧36 【概念】K線圖的解讀 76
技巧37 【程序】繪制K線圖 77
技巧38 【程序】繪制價格和點位圖表 82
技巧39 【程序】繪制績效圖表 84
第4章 進行歷史回測 86
技巧40 【概念】認識歷史回測 86
技巧41 【概念】回測算法架構(gòu) 86
技巧42 【概念】建立回測流程 87
技巧43 【概念】即時算法回放回測 94
技巧44 【概念】時間單位不同的差異 94
技巧45 【程序】固定時間買進賣出回測 96
技巧46 【程序】順勢交易回測 98
技巧47 【程序】MA交叉買進賣出回測 99
技巧48 【程序】繪制價格走勢圖并標上買賣點 102
第5章 設(shè)計自己的指標函數(shù) 104
技巧49 【概念】何謂指標函數(shù) 104
技巧50 【概念】定義輸入及輸出 104
技巧51 【程序】獲取即時報價咨詢 105
技巧52 【程序】計算每分鐘的高開低收價 107
技巧53 【程序】計算每分鐘的累計量 109
技巧54 【程序】計算買賣方每筆平均成交手數(shù) 110
技巧55 【概念】了解內(nèi)外盤的含義 111
技巧56 【程序】計算內(nèi)外盤總量 112
技巧57 【程序】計算內(nèi)外盤比率 113
技巧58 【程序】計算買賣方委托總量 114
技巧59 【程序】計算買賣方委托平均量 115
技巧60 【程序】計算動態(tài)委托量變化 116
技巧61 【程序】計算上下五檔平均成本 117
技巧62 【程序】計算價格MA指標 119
技巧63 【程序】計算量MA指標 120
技巧64 【程序】計算每分鐘價格變化趨勢 122
技巧65 【程序】計算固定tick數(shù)高開低收價 123
技巧66 【程序】計算大戶指標 124
第6章 判斷漲跌的趨勢 127
技巧67 【概念】趨勢的發(fā)生與判斷 127
技巧68 【概念】趨勢交易與順勢交易 128
技巧69 【程序】時間區(qū)段價格走勢 128
技巧70 【程序】多點查看委托量比重 129
技巧71 【程序】多區(qū)段查看委托量變化 131
技巧72 【程序】查看買賣平均成交手數(shù) 132
技巧73 【程序】查看內(nèi)外盤總量 133
技巧74 【程序】大戶指標趨勢判斷 135
第7章 規(guī)劃進場的時機 137
技巧75 【概念】何謂進場 137
技巧76 【概念】進場點及成交價 137
技巧77 【概念】趨勢交易和順勢交易的進場區(qū)別 138
技巧78 【概念】如何通過Python進行實盤委托 138
技巧79 【程序】固定時間進場 139
技巧80 【程序】價格穿越MA進場 140
技巧81 【程序】MA快線追慢線進場 142
技巧82 【程序】MA第二次穿越進場 143
技巧83 【程序】MA延遲進場第二次穿越進場 146
技巧84 【程序】上下穿越高低點順勢進場 148
技巧85 【程序】上下穿越高低點加上高低點區(qū)間順勢進場 151
技巧86 【程序】大戶指標觸發(fā)進場 153
第8章 設(shè)置出場及止損獲利的條件 156
技巧87 【概念】何謂出場 156
技巧88 【程序】價格止損與獲利 157
技巧89 【程序】價格回跌獲利出場 158
技巧90 【程序】MA穿越價格出場 159
技巧91 【程序】MA慢線追過快線出場 160
技巧92 【程序】委托比重反轉(zhuǎn)出場 162
技巧93 【程序】委托量抽單出場 163
技巧94 【程序】內(nèi)外盤量反轉(zhuǎn)出場 164
技巧95 【程序】一分鐘爆量出場 165
技巧96 【程序】大戶指標反轉(zhuǎn)出場 168
第9章 連接券商的即時報價與下單函數(shù) 170
技巧97 【概念】程序交易流程 170
技巧98 【概念】交易所解釋信息 171
技巧99 【概念】獲取報價的方式 172
技巧100 【概念】實盤交易算法與回測算法差異 174
技巧101 【概念】下單參數(shù)介紹 175
技巧102 【概念】實盤委托的市場機制 176
技巧103 【程序】完整下單函數(shù)介紹 178
技巧104 【程序】發(fā)送市價委托函數(shù) 179
技巧105 【程序】發(fā)送限價委托函數(shù) 180
技巧106 【程序】獲取單筆委托明細 181
技巧107 【程序】撤銷委托函數(shù) 182
技巧108 【概念】認識交易命令 183
技巧109 【程序】限價單到期轉(zhuǎn)市價單 184
技巧110 【程序】限價單到期撤單 185
第 10章 實盤交易與賬務管理 187
技巧111 【程序】固定時間買進賣出策略 187
技巧112 【程序】順勢交易策略(海龜策略) 189
技巧113 【程序】MA交叉買進賣出策略 192
技巧114 【概念】何謂賬務 195
技巧115 【程序】獲取總委托明細 196
技巧116 【程序】獲取未平倉明細 196
技巧117 【程序】獲取權(quán)益數(shù) 197