本書主要側(cè)重風險管理框架，沒有過分追求定量，而是以風險管理為主線，在風險識別、風險度量和風險管理方面進行了介紹，全書行文框架基本按照現(xiàn)在的教學要求，特別增加了國內(nèi)外的經(jīng)典風險管理案例，同時主要介紹了*新的摩根大通風險管理和巴塞爾協(xié)議III的內(nèi)容。另外，本書力圖在闡述金融風險管理的理念與工具的同時，與國內(nèi)*新的監(jiān)管合規(guī)、管理實踐相融合，通過描述近年來海內(nèi)外的風險損失案例，加深讀者對于金融風險管理的理解，提高讀者對于該領(lǐng)域的興趣，并熟悉掌握金融風險管理的通用方法。
作者簡介
前言
第1章 緒論 · 1
1.1 風險的概念 · 1
1.2 風險管理理論發(fā)展歷史 · 4
1.3 風險管理的價值 · 21
練習題 · 31
第2章 風險管理框架 · 32
2.1 風險管理工作步驟 · 36
2.2 風險管理組織架構(gòu) · 42
2.3 風險管理流程設(shè)置 · 48
2.4 風險管理報告體系 · 50
2.5 風險管理準備金及資本提取 · 51
2.6 全面風險管理介紹 · 56
練習題 · 61
第3章 金融體系主要風險概覽 · 63
3.1 市場風險的內(nèi)涵、分類、特征及典型案例 · 65
3.2 信用風險的內(nèi)涵、分類、特征及典型案例 · 69
3.3 操作風險的內(nèi)涵、分類、特征及典型案例 · 72
3.4 流動性風險的內(nèi)涵、分類、特征及典型案例 · 79
3.5 其他金融風險介紹 · 83
練習題 · 86
第4章 國際相關(guān)監(jiān)管法規(guī)介紹 · 87
4.1 巴塞爾協(xié)議體系概覽 · 89
4.2 國際掉期與衍生工具協(xié)會協(xié)議體系 · 119
4.3 《多德-弗蘭克法案》 · 125
練習題 · 139
第5章 風險管理主要方法 · 140
5.1 內(nèi)部控制 · 140
5.2 風險損失估計 · 146
5.3 風險準備金計提 · 154
5.4 資本計提及配置 · 155
5.5 風險調(diào)整績效配置 · 157
練習題 · 159
第6章 市場風險管理 · 160
6.1 市場風險管理的核心：風險價值（VaR） · 160
6.2 金融機構(gòu)市場風險管理 · 164
練習題 · 179
第7章 信用風險管理 · 181
7.1 信用風險管理的核心：信用評級 · 183
7.2 金融機構(gòu)信用風險管理 · 192
7.3 信用風險度量 · 209
7.4 信用風險緩釋 · 212
7.5 信用風險轉(zhuǎn)移 · 218
練習題 · 224
第8章 操作風險管理 · 226
8.1 操作風險管理發(fā)展的階段 · 227
8.2 操作風險管理框架基本要素 · 229
8.3 操作風險管理的戰(zhàn)略與政策 · 230
8.4 操作風險組織架構(gòu)設(shè)計 · 232
8.5 操作風險管理的流程 · 233
8.6 操作風險基本管理工具 · 244
8.7 巴塞爾協(xié)議Ⅲ對操作風險的修正 · 245
練習題 · 248
第9章 流動性風險管理 · 249
9.1 資產(chǎn)流動性風險的管理 · 251
9.2 融資流動性風險管理 · 257
9.3 以銀行為主的金融機構(gòu)流動性風險管理 · 261
9.4 巴塞爾協(xié)議Ⅲ中對流動性風險管理的新要求 · 270
練習題 · 272
第10章 風險管理與金融科技 · 273
10.1 什么是金融科技 · 273
10.2 導論篇：金融科技發(fā)展正當其時 · 274
10.3 技術(shù)篇：“ABCD”技術(shù)成熟度 · 279
10.4 應(yīng)用篇：新興技術(shù)在金融風險管理領(lǐng)域中的應(yīng)用—以證券業(yè)為例 · 283
10.5 操作篇：打破數(shù)字壁壘，關(guān)于金融科技實施的幾點思考—以證券業(yè)為例 · 293
10.6 結(jié)束語 · 296
練習題 · 296
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