異常值在實(shí)際數(shù)據(jù)中頻繁出現(xiàn)，其產(chǎn)生原因可能是由于測(cè)量誤差，也可能是地震，罷工，經(jīng)濟(jì)危機(jī)等等意外現(xiàn)象，如2001年9/11襲擊，2008年全球金融危機(jī)等。異常值可以對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)典的統(tǒng)計(jì)量產(chǎn)生相當(dāng)大的影響，并導(dǎo)致對(duì)變量及變量之間關(guān)系的分析發(fā)生偏差，從而得出錯(cuò)誤的結(jié)論。不僅傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)量，基于均值的最小二乘估計(jì)也會(huì)受到異常值的影響。如何在異常值存在與否的情況下都能獲得更加穩(wěn)健的結(jié)果，已經(jīng)吸引了大量研究人員的興趣，并且已經(jīng)發(fā)表了大量有影響力的文獻(xiàn)。多種穩(wěn)健回歸方法被學(xué)者們提出來(lái)。分位數(shù)回歸（QR），作為L(zhǎng)AD從中位數(shù)向不同分位數(shù)的擴(kuò)展，首先由Koenker和Bassett（1978）提出。由于它的穩(wěn)健和有效性，同時(shí)允許研究人員不僅在中心而且在因變量的整個(gè)條件分布上研究經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系等優(yōu)點(diǎn)，分位數(shù)回歸被應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)和金融等許多學(xué)術(shù)領(lǐng)域。本書(shū)對(duì)于在金融風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)量計(jì)算的投資組合的表現(xiàn)進(jìn)行了研究，并對(duì)分位數(shù)回歸的理論和應(yīng)用進(jìn)行了研究，基于分位數(shù)回歸進(jìn)一步分析我國(guó)省際數(shù)據(jù)下以及86個(gè)非石油國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨同性，外國(guó)直接投資對(duì)增長(zhǎng)的影響以及金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量，以及風(fēng)險(xiǎn)度量等。本書(shū)讀者適合為經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)高年級(jí)本科生及研究生。