金融市場中韌性、泡沫和危機的同時存在，構(gòu)成了復(fù)雜金融學(xué)的研究主題。復(fù)雜金融學(xué)不能建立在對新古典一般均衡框架的修正和補充之上，只能基于新的數(shù)學(xué)和經(jīng)驗方法探索新出路。本書利用群體隨機過程（生滅過程），刻畫金融市場中群體行為導(dǎo)致的經(jīng)濟復(fù)雜性。所謂“復(fù)雜性”，指的是同時描繪市場的一般非均衡和非線性動力學(xué)，以及時間序列中的非穩(wěn)態(tài)概率分布。具有一般均衡和線性動力學(xué)以及穩(wěn)態(tài)概率分布的主流經(jīng)濟理論，只是復(fù)雜金融學(xué)的一個特例。本書處理的是衍生品定價和金融危機預(yù)警兩個課題，介紹了復(fù)雜金融學(xué)的數(shù)理體系，但并未涵蓋其全部內(nèi)容。本書基于生滅過程重新計算期權(quán)定價，證明市場短期行為（波動）和長期行為（趨勢）是一體不可分的，市場明顯具有平靜和動蕩兩種狀態(tài)，這也是復(fù)雜性的首要特征。本書首次從金融指數(shù)中反推出金融市場服從的非平衡多峰分布函數(shù)，首次從分布函數(shù)的演變中探測到金融危機的爆發(fā)點，可以提前一個季度預(yù)報金融危機的到來，給金融監(jiān)管足夠時間調(diào)控金融市場，具有重大的理論和現(xiàn)實意義。