通過結合債券市場理論基礎與實際工作經(jīng)驗，重點分析了我國債券市場的分層問題，主要從四個方面進行闡述了分層問題。一，為什么債券市場需要分層；第二，發(fā)達經(jīng)濟體債券市場如何進行分層；第三，我國債券市場至今無法實現(xiàn)分層的制度障礙；第四，債券市場分層的核心是建立有效的做市商制度，如何實施確保制度有效。
第一章 導論
第一節(jié) 問題的提出及選題意義
第二節(jié) 文獻綜述
第三節(jié) 研究方法、研究思路及結構安排
第二章 我國債券市場分層：理論探討
第一節(jié) 市場分層相關概念
第二節(jié) 為什么債券市場需要分層
第三節(jié) 推進債券市場分層的好處
第四節(jié) 推進債券市場分層的“擔憂”
第三章 歐美債券市場分層：經(jīng)驗借鑒
第一節(jié) 美國債券市場的分層
第二節(jié) 歐洲MTS交易平臺分層
第三節(jié) 日本債券市場的分層
第四節(jié) 對我國債券市場分層的借鑒意義
第四章 我國債券市場分層：現(xiàn)實困境
第一節(jié) 監(jiān)管的分割與業(yè)務的融合背離
第二節(jié) 銀行間市場與交易所市場之爭
第三節(jié) 銀行間市場結構過度扁平化
第四節(jié) 銀行間市場分層的核心：建立有效的做市商制度
第五節(jié) 債券市場分層路徑的選擇：自然分層VS強制分層
第五章 我國做市商制度有效性的實證研究（1）：利率債
第一節(jié) 銀行間債券市場流動性與雙邊價差
第二節(jié) 變量設定、數(shù)據(jù)及統(tǒng)計描述
第三節(jié) 雙邊價差模型及實證檢驗
第四節(jié) 做市商的市場穩(wěn)定性檢驗
第五節(jié) 小結
第六章 我國做市商制度有效性的實證研究（2）：信用債
第一節(jié) 做市商與信用債流動性
第二節(jié) 變量設定、數(shù)據(jù)及統(tǒng)計描述
第三節(jié) 雙邊價差模型及實證檢驗
第四節(jié) 做市商的市場穩(wěn)定性檢驗
第五節(jié) 小結
第七章 結論、建議與研究展望
第一節(jié) 主要結論
第二節(jié) 政策建議
第三節(jié) 本書不足與進一步研究展望
參考文獻
后記
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