本書基于作者在北京大學(xué)講授的兩門廣受好評的課程“金融中的數(shù)學(xué)方法”和“隨機(jī)分析與應(yīng)用”編寫而成，用深入淺出的文字講述了金融學(xué)，特別是金融衍生品定價，研究和實踐中常用的數(shù)學(xué)方法。擁有微積分和概率統(tǒng)計課程學(xué)習(xí)經(jīng)歷的讀者均可學(xué)習(xí)本書內(nèi)容。
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本書特色：
l? 在講授抽象數(shù)學(xué)概念和方法時，注重討論相關(guān)的動機(jī)和直覺。
l? 重點突出，快速切入主題，輔以盡量多的例子，幫助讀者形象地感受到數(shù)學(xué)工具的原理和應(yīng)用，提升學(xué)習(xí)興趣。
l? 對于一些較為高深、抽象的數(shù)學(xué)概念或技巧性較強(qiáng)的數(shù)學(xué)推導(dǎo)，采取了詳略得當(dāng)?shù)奶幚矸绞剑杭扔|及這些概念和內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)其重要性和內(nèi)涵，又會在不影響理解主要內(nèi)容和方法的前提下略去一些偏重理論的討論，取而代之的是列出相關(guān)文獻(xiàn)供感興趣的讀者查閱。
李辰旭博士，現(xiàn)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院副教授，博士生導(dǎo)師。2004年獲中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位，2010年獲美國哥倫比亞大學(xué)博士學(xué)位。致力于金融計量和金融工程等領(lǐng)域的研究。多項研究成果已跨越領(lǐng)域地成功發(fā)表在國際頂級的金融學(xué)、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)理金融學(xué)期刊上，包括Review of Financial Studies、Journal of Econometrics、Mathematics of Operations Research、Annals of Statistics、Mathematical Finance等。榮獲由國際工業(yè)與系統(tǒng)工程學(xué)會（The Institute of Industrial and Systems Engineers）頒發(fā)的IIE Transactions運(yùn)籌學(xué)最佳論文獎“2018 Operations Engineering and Analytics Best Paper Award”、全國第七屆教育部高等學(xué)校科學(xué)研究優(yōu)秀成果獎（人文社會科學(xué)）、第十三屆北京大學(xué)人文社會科學(xué)研究優(yōu)秀成果獎、北京大學(xué)教學(xué)優(yōu)秀獎、正大獎教金等。作為研究的實踐，參與金融機(jī)構(gòu)的衍生品定價與量化交易模型的開發(fā)和改進(jìn)。在北京大學(xué)光華管理學(xué)院他講授金融中的數(shù)學(xué)方法、隨機(jī)分析與應(yīng)用、管理學(xué)中的回歸方法、數(shù)量分析方法等課程。
第一章 概率論回顧
第二章 條件期望和隨機(jī)過程基礎(chǔ)
第三章 鞅
第四章 基于二叉樹模型的衍生品定價
第五章 布朗運(yùn)動
第六章 隨即分析
第七章 隨機(jī)微分方程及其金融應(yīng)用
第八章 從隨機(jī)微積分到期權(quán)定價
第九章 偏微分方程和蒙特卡洛模擬
第十章 實際應(yīng)用中的Black-Scholes模型：希臘字母和波動率套利
第十一章 關(guān)于BSM的擴(kuò)展：隨機(jī)波動率
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