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隨機(jī)模擬的方法和應(yīng)用 隨機(jī)模擬是利用計(jì)算機(jī)來(lái)檢驗(yàn)、論證和研究統(tǒng)計(jì)學(xué)理論及數(shù)學(xué)模型的重要方法。學(xué)術(shù)界已普遍認(rèn)為隨機(jī)模擬的結(jié)果具有重要的參考價(jià)值。蒙特卡羅法是一種依賴于隨機(jī)樣本的隨機(jī)模擬方法,然而在許多情況下,基于擬隨機(jī)樣本的擬蒙特卡羅法可以取得更好的效果。本書介紹了幾種經(jīng)典的隨機(jī)樣本抽取技術(shù)、方差減少技術(shù)、重抽樣技術(shù)、馬爾可夫鏈蒙特卡羅法、擬蒙特卡羅法中的均勻點(diǎn)集和代表點(diǎn)理論,以及全局似然比抽樣方法這一新抽樣方法的理論、算法、性質(zhì)。此外,書中還給出了隨機(jī)模擬的一些實(shí)際應(yīng)用案例。
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