【2017年9月的選題，合同已簽，預計2019年8月底來稿】作為金融研究的入門，金融經濟學主要研究金融資源的有效配置問題，側重于提出基本金融問題，建立相應的理論分析框架，并在此框架下應用相關原理解決這些基本問題。本書主要內容有：Markowitz投資組合理論、莫迪利亞尼米勒定理、資本資產定價模型、套利定價理論、BSM期權定價理論、期望效用理論、有效市場理論、風險管理理論。
本書是編者在多年來講授金融經濟學課程講義基礎上， 結合金融經濟學理論、 國 內外最新研究成果編撰的。 本書可用作高等院校經濟學、 金融學及經濟管理類相關專 業(yè)高年級本科生和低年級碩士研究生教材， 同時可作為相關研究人員的參考用書。 本 書一方面通過對基礎理論的介紹和模型推演， 較為詳細地闡述了金融經濟學相關理論 基礎知識， 可以協助高年級本科生、 低年級研究生更好地理解和掌握金融經濟學相關 理論； 另一方面， 通過對投資組合、 有效市場假設等相關理論研究前沿地拓展介紹， 可以幫助高年級本科生和低年級研究生更好地緊跟學術前沿， 拓展學術視野。
燕汝貞，博士。成都理工大學商學院首批破格碩士研究生導師。在國家自然科學基金委管理學部認定的重要期刊、CSSCI、核心期刊等發(fā)表論文近10篇，在國家級出版社出版學術專著1部，主持1項國家自然科學基金青年基金項目、1項四川省科技廳科技計劃軟科學項目、1項成都理工大學中青年科研骨干教師培養(yǎng)計劃；參與4項國家自然科學基金青年基金項目、1項四川省社科規(guī)劃項目、2項四川省科技廳科技計劃軟科學項目。目前主要承擔商學院《風險管理》、《金融工程》、《金融經濟學》、《投資組合與量化投資》等本科生、研究生課程。
第一章 期望效用理論
第一節(jié) 序數效用和基數效用
第二節(jié) ＡｒｒｏｗＰｒａｔｔ 風險厭惡度量
第三節(jié) 隨機占優(yōu)
第四節(jié) 幾種常用的效用函數
第五節(jié) 期望效用理論的局限性
第二章 投資組合理論
第一節(jié) 預期收益與風險的權衡
第二節(jié) 均值方差模型
第三節(jié) 投資組合理論的局限性
第四節(jié) 投資組合發(fā)展前沿
第三章 資本資產定價模型
第一節(jié) ＣＡＰＭ 的基本假設
第二節(jié) ＣＡＰＭ 的推導
第三節(jié) ＣＡＰＭ 的應用與缺陷
第四章 套利定價理論
第一節(jié) 套利概述
第二節(jié) 套利定價理論概述
第五章 BSM 期權定價理論
第一節(jié) 期權與期權市場
第二節(jié) ＢＳＭ 期權定價模型的基本假設
第三節(jié) ＢｌａｃｋＳｃｈｏｌｅｓ 期權定價公式
第六章 有效市場理論
第一節(jié) 有效市場理論
第二節(jié) 有效市場假說的檢驗
第三節(jié) 國內外主要證券交易市場
第四節(jié) 有效市場研究前沿
第七章 金融經濟學研究前沿
第一節(jié) 現代分形投資組合研究前沿
第二節(jié) 分形統計測度在投資組合中的應用
第三節(jié) 交易成本
第四節(jié) 算法交易
參考文獻
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