先介紹保險時間序列數(shù)據(jù)分析的基本理論，然后以我國保險經(jīng)營實際數(shù)據(jù)為例說明理論的具體應(yīng)用，對模型推導(dǎo)過程作基本介紹，對模型運用、變量引入、結(jié)論分析做重點分析。保險時間序列數(shù)據(jù)的分解：趨勢、周期和擾動；保險時間序列的ＡＲＩＭＡ模型，季節(jié)因素的考慮；保險時間序列ＶＡＲ與VECM模型；保險時間序列的ＧＡＲＣＨ模型族；保險時間序列的多元ＧＡＲＣＨ模型；基于Copula函數(shù)的保險時間序列的相依性分析.