本書根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會最新大綱《銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試專業(yè)實務(wù)科目《風(fēng)險管理》初級考試大綱》編寫。本書以考試大綱為依據(jù)，以命題規(guī)律為指導(dǎo)，對考點進行深入、細(xì)致、全面地解讀,語言簡練,幫助考生清晰理解考點的內(nèi)容和含義以及全面掌握考點知識；通過名師指導(dǎo)欄目，從命題角度、命題形式、命題概率等方面按照考試實情作了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治鲱A(yù)測。同時在知識點的表述上嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、條理清晰、重點突出，其中的關(guān)鍵詞記憶法能幫助考生大幅提升復(fù)習(xí)效率。
本書緊扣近年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試大綱，對于知識點、高頻考點及真題進行了詳細(xì)地講解。除了文字內(nèi)容還配備豐富的教學(xué)視頻，為考生提供更為多樣的學(xué)習(xí)方式。
一、風(fēng)險與收益、損失的關(guān)系真考解讀 屬于必考點，一般會考2道題。（重點掌握）
項目內(nèi)容風(fēng)險與收益(1)風(fēng)險(特指商業(yè)銀行風(fēng)險)是指商業(yè)銀行在經(jīng)營活動中，因不確定性因素的影響，而遭受經(jīng)濟損失或不能獲取額外收益的可能性。
(2)收益是指商業(yè)銀行通過發(fā)放貸款、進行投資、開展金融產(chǎn)品交易、為客戶提供金融服務(wù)所獲得的盈利。
(3)由于風(fēng)險的存在，商業(yè)銀行所獲收益具有不確定性。在風(fēng)險管理實踐中，為了對這種不確定性收益進行計量和評估，通常需要計算未來的預(yù)期收益解讀1。解讀1 預(yù)期收益是將不確定性收益的所有可能結(jié)果進行加權(quán)平均計算出的平均值。風(fēng)險與損失(1)風(fēng)險并不等同于損失本身。
①風(fēng)險是一個明確的事前概念，反映損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
②損失是一個事后概念，反映風(fēng)險事件發(fā)生后所造成的實際結(jié)果。
(2)在實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為三大類：解讀2解讀2必考點： 預(yù)期損失、非預(yù)期損失及災(zāi)難性損失的概念。
①預(yù)期損失。預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值(有時也采用中間值)。
②非預(yù)期損失。非預(yù)期損失是指利用統(tǒng)計分析方法(在一定的置信區(qū)間和持有期內(nèi))計算出的對預(yù)期損失的偏離，是商業(yè)銀行難以預(yù)見到的較大損失。
③災(zāi)難性損失。災(zāi)難性損失是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。
(3)商業(yè)銀行通常采取以下幾種方法應(yīng)對損失：解讀3解讀3 必考點： 不同損失類型的應(yīng)對方式，注意區(qū)分。
①采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。
②利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失。
③對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過購買商業(yè)保險轉(zhuǎn)移風(fēng)險。
④對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造成的災(zāi)難性損失，采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。
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