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計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 
定 價(jià)：46.8 元
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本書系統(tǒng)介紹了經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論、方法，以及為避免“偽回歸現(xiàn)象”的發(fā)生而發(fā)展起來的協(xié)整理論的基本內(nèi)容，并將它們納入一個(gè)完整的體系中。在介紹理論和方法的過程中，除解釋其基本內(nèi)容外，還特別說明其產(chǎn)生背景或基本思想，以及適用范圍。
靳庭良，性別，男出生年月1964.8終學(xué)歷博士研究生，職稱教授，學(xué)位博士，所在院系河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院
目錄 目錄 １ 緒論………………………………………………………………………………… (１) § １.１ 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)………………………………………………………… (１) １.１.１ 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的誕展……………………………………… (１) １.１.２ 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與相關(guān)學(xué)科的關(guān)系………………………………… (３) １.１.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型…………………………………………………… (４) § １.２ 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的建模步驟……………………………………………… (５) １.２.１ 理論模型的設(shè)定………………………………………………… (５) １.２.２ 變量數(shù)據(jù)的搜集與處理………………………………………… (７) １.２.３ 模型參數(shù)的估計(jì)………………………………………………… (９) １.２.４ 模型的檢驗(yàn)……………………………………………………… (９) １.２.５ 模型的選擇……………………………………………………… (１０) § １.３ 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用…………………………………………………… (１０) １.３.１ 結(jié)構(gòu)分析………………………………………………………… (１０) １.３.２ 經(jīng)濟(jì)預(yù)測………………………………………………………… (１３) １.３.３ 政策評價(jià)………………………………………………………… (１３) § １.４ 閱讀本書需要的數(shù)學(xué)預(yù)備知識及計(jì)量分析軟件……………………… (１３) １.４.１ 數(shù)學(xué)預(yù)備知識…………………………………………………… (１３) １.４.２ 計(jì)量分析軟件…………………………………………………… (１４) § １.５ 結(jié)束語…………………………………………………………………… (１４) 練習(xí)題一…………………………………………………………………………… (１６) ２ 一元線性回歸模型……………………………………………………………… (１８) § ２.１ 回歸分析與回歸模型…………………………………………………… (１８) ２.１.１ 回歸分析的含義………………………………………………… (１８) ２.１.２ 回歸模型的概念………………………………………………… (１９) ２.１.３ 引入隨機(jī)誤差項(xiàng)的原因………………………………………… (２１) ２.１.４體回歸模型的可識別性……………………………………… (２２) § ２.２ 基本概念及普通二乘法…………………………………………… (２３) ２.２.１ 基本概念………………………………………………………… (２３) ２.２.２ 普通二乘法………………………………………………… (２６) ２.２.３ 斜率系數(shù)與變量之間相關(guān)系數(shù)的關(guān)系………………………… (２８) § ２.３體回歸模型的基本假定及參數(shù)ＯＬＳ 估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)…………… (３０) ２.３.１ 基本假定………………………………………………………… (３０) ２.３.２ 回歸系數(shù)ＯＬＳ 估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)……………………………… (３２) ２.３.３ 隨機(jī)誤差項(xiàng)方差的ＯＬＳ 估計(jì)量………………………………… (３６) § ２.４ 擬合優(yōu)度的度量………………………………………………………… (３７) ２.４.１ 可決系數(shù)(Ｒ２) ……………………………………………… (３８) ２.４.２ 相關(guān)系數(shù)與Ｒ２ 的關(guān)系………………………………………… (４１) § ２.５ 回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)及其區(qū)間估計(jì)…………………………………… (４２) ２.５.１ 回歸系數(shù)ＯＬＳ 估計(jì)量的概率分布……………………………… (４２) ２.５.２ 回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)…………………………………………… (４３) ２.５.３ 回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)…………………………………………… (４８) § ２.６ 預(yù)測……………………………………………………………………… (４９) ２.６.１ 點(diǎn)預(yù)測…………………………………………………………… (５０) ２.６.２ 區(qū)間預(yù)測………………………………………………………… (５１) § ２.７ 案例分析………………………………………………………………… (５５) § ２.８ 結(jié)束語…………………………………………………………………… (５８) 練習(xí)題二…………………………………………………………………………… (６０) 附錄２.１ 回歸系數(shù)ＯＬＳ 估計(jì)量的方差性證明…………………………… (６６) 附錄２.２ 隨機(jī)誤差項(xiàng)方差ＯＬＳ 估計(jì)量的無偏性證明………………………… (６８) ３ 多元線性回歸模型……………………………………………………………… (７０) § ３.１ 基本概念及普通二乘法…………………………………………… (７０) ３.１.１ 基本概念………………………………………………………… (７０) ３.１.２ 普通二乘法………………………………………………… (７３) ３.１.３ 偏回歸系數(shù)與偏相關(guān)系數(shù)的關(guān)系……………………………… (７６) § ３.２體回歸模型的基本假定及參數(shù)ＯＬＳ 估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)…………… (７９) ３.２.１ 基本假定………………………………………………………… (７９) ３.２.２ 回歸系數(shù)ＯＬＳ 估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)……………………………… (８１) ３.２.３ 隨機(jī)誤差項(xiàng)方差的ＯＬＳ 估計(jì)量………………………………… (８３) § ３.３ 可決系數(shù)與調(diào)整的可決系數(shù)…………………………………………… (８４) ３.３.１ 可決系數(shù)(Ｒ２) ……………………………………………… (８４) ３.３.２ 調(diào)整的可決系數(shù)(Ｒ??２) ……………………………………… (８５) § ３.４ 變量的顯著性檢驗(yàn)及回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)…………………………… (８６) ３.４.１ 變量的顯著性檢驗(yàn)……………………………………………… (８６) ３.４.２ 回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)…………………………………………… (９０) § ３.５ 預(yù)測……………………………………………………………………… (９２) ３.５.１ 點(diǎn)預(yù)測…………………………………………………………… (９３) ３.５.２ 區(qū)間預(yù)測………………………………………………………… (９３) ３.５.３ 預(yù)測區(qū)間大小的影響因素分析………………………………… (９６) § ３.６ 可線性化的非線性回歸模型…………………………………………… (９８) ３.６.１ 幾種常見的模型………………………………………………… (９８) ３.６.２ 模型的估計(jì)與預(yù)測…………………………………………… (１０２) § ３.７ 案例分析………………………………………………………………… (１０４) § ３.８ 結(jié)束語…………………………………………………………………… (１０７) 練習(xí)題三………………………………………………………………………… (１１０) 附錄３.１ 似然估計(jì)法…………………………………………………… (１１７) 附錄３.２ 不可線性化非線性回歸模型的估計(jì)……………………………… (１１８) 附錄３.３ 在ＥＶｉｅｗｓ 軟件行矩陣運(yùn)算的基本過程……………………(１１９) ４ 違背基本假定的多元線性回歸模型……………………………………… (１２１) 引言……………………………………………………………………………… (１２１) § ４.１ 多重共線性……………………………………………………………… (１２４) ４.１.１ 多重共線性的概念…………………………………………… (１２４) ４.１.２ 多重共線性的后果…………………………………………… (１２７) ４.１.３ 多重共線性的診斷…………………………………………… (１２８) ４.１.４ 多重共線性的處理…………………………………………… (１２９) § ４.２ 異方差性………………………………………………………………… (１３６) ４.２.１ 異方差性的概念……………………………………………… (１３６) ４.２.２ 異方差性的后果……………………………………………… (１３８) ４.２.３ 異方差性的檢驗(yàn)……………………………………………… (１４０) ４.２.４ 異方差性的補(bǔ)救措施………………………………………… (１４５) ４.２.５ 存在異方差性情形下的預(yù)測………………………………… (１５４) § ４.３ 自相關(guān)性………………………………………………………………… (１５６) ４.３.１ 自相關(guān)性的概念及表現(xiàn)形式………………………………… (１５６) ４.３.２ 自相關(guān)性的后果……………………………………………… (１６０) ４.３.３ 自相關(guān)性的檢驗(yàn)……………………………………………… (１６２) ４.３.４ 自相關(guān)性的補(bǔ)救措施………………………………………… (１６６) ４.３.５ 存在自相關(guān)性情形下的預(yù)測………………………………… (１７８) § ４.４ 隨機(jī)解釋變量模型……………………………………………………… (１８０) ４.４.１ 經(jīng)典線性回歸模型的一般定義及參數(shù)ＯＬＳＥ 的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)… (１８０) ４.４.２ 內(nèi)生解釋變量問題及工具變量法…………………………… (１８３) § ４.５ 結(jié)束語…………………………………………………………………… (１９１) 練習(xí)題四………………………………………………………………………… (１９６) 附錄４. １ 在ＥＶｉｅｗｓ 軟件下利用ＷＬＳ 法估計(jì)模型的輸出結(jié)果……(２０３) ５ 回歸模型的設(shè)定與選擇……………………………………………………… (２０６) 引言……………………………………………………………………………… (２０６) § ５.１ 解釋變量選取的偏誤…………………………………………………… (２０７) ５.１.１ 遺漏相關(guān)變量………………………………………………… (２０７) ５.１.２ 誤選無關(guān)變量………………………………………………… (２０９) ５.１.３ “從一般到特殊” 的建模策略……………………………… (２１０) § ５.２ 模型設(shè)定的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)…………………………………………………… (２１０) ５.２.１ 線性約束的Ｆ 檢驗(yàn)…………………………………………… (２１１) ５.２.２ 解釋變量的篩選……………………………………………… (２１２) ５.２.３ 非嵌套模型之間的選擇……………………………………… (２１２) ５.２.４ 模型結(jié)構(gòu)突變的Ｃｈｏｗ 檢驗(yàn)…………………………………… (２１３) § ５.３ 模型的選擇準(zhǔn)則………………………………………………………… (２１６) § ５.４ 定性因素的量化與虛擬變量…………………………………………… (２１８) ５.４.１ 定性因素的量化……………………………………………… (２１８) ５.４.２ 虛擬變量的設(shè)置……………………………………………… (２２０) ５.４.３ 虛擬變量在模型結(jié)構(gòu)差異檢驗(yàn)中的應(yīng)用…………………… (２２３) § ５.５ 結(jié)束語…………………………………………………………………… (２２８) 練習(xí)題五………………………………………………………………………… (２３１) ６ 滯后變量模型…………………………………………………………………… (２３９) § ６.１ 滯后效應(yīng)與滯后變量模型……………………………………………… (２３９) § ６.２ 分布滯后模型…………………………………………………………… (２４０) ６.２.１ 模型參數(shù)的意義……………………………………………… (２４０) ６.２.２ 模型的估計(jì)…………………………………………………… (２４１) ６.２.３ 模型滯后長度的確定………………………………………… (２４９) § ６.３ 自回歸模型……………………………………………………………… (２５０) ６.３.１ 自適應(yīng)預(yù)期模型……………………………………………… (２５０) ６.３.２ 局部調(diào)整模型………………………………………………… (２５１) ６.３.３ 一般自回歸模型……………………………………………… (２５２) § ６.４ Ｇｒａｎｇｅｒ 因果關(guān)系檢驗(yàn)………………………………………………… (２５４) § ６.５ 結(jié)束語…………………………………………………………………… (２６０) 練習(xí)題六………………………………………………………………………… (２６１) ７ 聯(lián)立方程模型…………………………………………………………………… (２６７) 引言……………………………………………………………………………… (２６７) § ７.１ 聯(lián)立方程模型的基本概念……………………………………………… (２６８) ７.１.１ 變量的分類…………………………………………………… (２６８) ７.１.２ 結(jié)構(gòu)式模型…………………………………………………… (２６９) ７.１.３ 簡化式模型…………………………………………………… (２７２__v__ v___) § ７.２ 模型的識別……………………………………………………………… (２７３) ７.２.１ 識別的定義…………………………………………………… (２７３) ７.２.２ 結(jié)構(gòu)方程識別的條件………………………………………… (２７６) § ７.３ 模型的估計(jì)方法………………………………………………………… (２８１) ７.３.１ 間接二乘法(ＩＬＳ 法) ………………………………… (２８１) ７.３.２ 二階段二乘法(２ＳＬＳ 法) ……………………………… (２８２) ７.３.３ 三階段二乘法(３ＳＬＳ 法) ……………………………… (２８４) § ７.４ 遞歸系統(tǒng)模型…………………………………………………………… (２８７) ７.４.１ 模型的定義…………………………………………………… (２８７) ７.４.２ 模型的識別與估計(jì)…………………………………………… (２８９) § ７.５ 聯(lián)立方程模型的檢驗(yàn)…………………………………………………… (２９０) ７.５.１ 單方程的檢驗(yàn)………………………………………………… (２９０) ７.５.２ 方程系統(tǒng)的檢驗(yàn)……………………………………………… (２９０) § ７.６ 克萊因戰(zhàn)爭間模型……………………………………………………… (２９１) § ７.７ 結(jié)束語…………………………………………………………………… (２９６) 練習(xí)題七………………………………………………………………………… (２９７) 附錄７.１ 利用３ＳＬＳ 法估計(jì)模型(７?? ３８) 的輸出結(jié)果…………. (３００) 附錄７.２ 長期乘數(shù)估計(jì)值的推導(dǎo)過程……………………………………… (３０１) ８ 偽回歸現(xiàn)象與協(xié)整理論……………………………………………………… (３０３) 引言……………………………………………………………………………… (３０３) § ８.１ 基本概念穩(wěn)性條件………………………………………………… (３０４) ８.１.１ 基本概念……………………………………………………… (３０４) ８.１.２穩(wěn)性條件…………………………………………………… (３０９) § ８.２ 單位根檢驗(yàn)……………………………………………………………… (３１２) ８.２.１ ＤＦ 檢驗(yàn)………………………………………………………… (３１２) ８.２.２ ＡＤＦ 檢驗(yàn)……………………………………………………… (３１５) § ８.３ 偽回歸現(xiàn)象與協(xié)整的概念……………………………………………… (３２１) ８.３.１ 偽回歸現(xiàn)象…………………………………………………… (３２１) ８.３.２ 協(xié)整的概念…………………………………………………… (３２２) § ８.４ 協(xié)整檢驗(yàn)………………………………………………………………… (３２４) ８.４.１ 雙變量的ＥＧ 檢驗(yàn)……………………………………………… (３２５) ８.４.２ 多變量的ＥＧ 檢驗(yàn)……………………………………………… (３２６) ８.４.３ 協(xié)整方程的動態(tài)普通二乘估計(jì)………………………… (３２７) § ８.５ 誤差修正模型…………………………………………………………… (３３４) ８.５.１ 模型的結(jié)構(gòu)…………………………………………………… (３３４) ８.５.２ 模型的估計(jì)…………………………………………………… (３３５) § ８.６ 結(jié)束語…………………………………………………………………… (３３６) 練習(xí)題八………………………………………………………………………… (３３８) 附錄８.１ 隨機(jī)模擬生成樣本序列的簡單程序舉例………………………… (３４２) 附錄Ａ ＥＶｉｅｗｓ１０ 的操作基礎(chǔ)………………………………….… (３４４) 附錄Ａ.１ ＥＶｉｅｗｓ 簡介………………………………………………………… (３４４) 附錄Ａ.２ ＥＶｉｅｗｓ 的開啟與關(guān)閉……………………………………………… (３４４) 附錄Ａ.３ 工作文件的建立與數(shù)據(jù)的輸入…………………………………… (３４７) 附錄Ａ. ４ 數(shù)據(jù)的處理………………………………………………………… (３５４) 附錄Ａ.５ 作圖………………………………………………………………… (３５７) 附錄Ａ. ６ 常用描述統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算…………………………………………… (３６２) 附錄Ｂ 統(tǒng)計(jì)分布表……………………………………………………………… (３６６) 附錄Ｂ 表１ 標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表………………………………………………… (３６６) 附錄Ｂ 表２ ｔ 分布表…………………………………………………………… (３６７) 附錄Ｂ 表３ Ｆ 分布表………………………………………………………… (３６８) 附錄Ｂ 表４ χ ２ 分布表………………………………………………………… (３７４) 附錄Ｂ 表５ ＤＷ 檢驗(yàn)臨界值表………………………………………………… (３７５) 附錄Ｂ 表６ ＥＧ 協(xié)整檢驗(yàn)臨界值表…………………………………………… (３７９) 參考文獻(xiàn)……………………………………………………………………………… (３８０)
本章從整體上對計(jì)量經(jīng)濟(jì)行概略性介紹，目的是使讀者了解：①什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以及這門學(xué)科的性質(zhì)、特點(diǎn)、內(nèi)容體系是什么；②學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)有什么用途；③計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是如何研究問題的，建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本步驟是什么；④本書的內(nèi)容體系及閱讀本書需要的數(shù)學(xué)預(yù)備知識。在閱讀本章的過程中，初學(xué)者會遇到許多陌生的概念和方法的名稱，它們看起來很神秘，但沒關(guān)系，本章只是為大家開始學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)指明方向，在以后各章，我們將逐步學(xué)一些基本概念和基本方法。隨著學(xué)深入，讀者回過頭來再看本章所講內(nèi)容，便會對它們有更加清晰的認(rèn)識一步的理解。
S1.pan style="font-family: 宋體;">什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 1.1.pan style="font-family: 宋體;">計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的誕展 “計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”（Econometrics）這個(gè)名詞是1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家、屆諾貝爾經(jīng)濟(jì) 學(xué)獎獲得者之一的弗瑞希（R.Frisch）在《論純經(jīng)濟(jì)問題》一文中，按照“生物計(jì)量學(xué)”（Bi-ometrics）一詞的結(jié)構(gòu)仿造出來的，因此也被譯成“經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”。人們一般認(rèn)為，1930年12月弗瑞希和荷蘭人丁伯根（J.Tinbergen）、美國人費(fèi)歇爾（I.Frisher)等經(jīng)濟(jì)學(xué)家發(fā)起的國際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會的成立，標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門獨(dú)立學(xué)科正式誕生。1933年，該學(xué)會正式出版了會刊——《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》（Econometrica）雜志。在發(fā)刊詞中，弗瑞希指出：經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量規(guī)律都是必要的，但其本身并非充分條件；三者結(jié)合起來，就有了力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。由此可見，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門由統(tǒng)計(jì)學(xué)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)相結(jié)合形成的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)分支學(xué)科，其目的是揭示社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象發(fā)展變化中的數(shù)量規(guī)律。 自計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門學(xué)科誕生以來，經(jīng)90年的發(fā)展，其理論、方法已經(jīng)形成了龐大的內(nèi)容體系，應(yīng)用領(lǐng)域也更加廣泛。其發(fā)展過程大致經(jīng)歷了兩個(gè)階段：個(gè)階段（20世紀(jì)30~60年代）是經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)形成和完善階段，第二個(gè)階段（20世紀(jì)70年代至今）是非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展階段。 在20世紀(jì)60年代以前，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要特征是，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建立以經(jīng)濟(jì)理論為導(dǎo)向，其所含每個(gè)隨機(jī)方程中的被解釋變量均是連續(xù)性的隨機(jī)變量，它的樣本數(shù)據(jù)都是隨機(jī)抽取的，應(yīng)用范圍主要是宏觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。這個(gè)時(shí)期的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)常被稱為經(jīng)典（或傳統(tǒng)）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。由于經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的建模思想是以經(jīng)濟(jì)理論為導(dǎo)向，因此也稱它是“理論驅(qū)動型”的。在這一時(shí)期，弗瑞希界定了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)，哈維爾莫 ……
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