量化交易是現(xiàn)代金融發(fā)展的必然產(chǎn)物，它的出現(xiàn)改變了當(dāng)前全球的金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。量化交易在國(guó)外已經(jīng)有40余年的發(fā)展歷史，但在國(guó)內(nèi)仍處于起步階段。量化交易由于其綜合性的特點(diǎn)，需要大量不僅懂得金融基礎(chǔ)知識(shí)，了解數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、物理學(xué)公式，還掌握計(jì)算機(jī)編程技術(shù)的人才。
目前國(guó)內(nèi)量化交易領(lǐng)域的教材鳳毛麟角，已成為我國(guó)量化交易現(xiàn)階段教育發(fā)展的痛點(diǎn)。本書的出版目的就是為高校提供一本量化交易知識(shí)體系相對(duì)完整的教材。本書定位是高校期貨及衍生品專業(yè)的教材，主要面向經(jīng)濟(jì)和金融類專業(yè)的學(xué)生，可以說在量化交易教材領(lǐng)域是一次突破性的創(chuàng)新嘗試。
本書具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：一是提出了量化交易領(lǐng)域的知識(shí)體系，涵蓋量化交易的分類、交易算法建模、交易模型結(jié)構(gòu)以及如何評(píng)估量化交易模型的績(jī)效表現(xiàn)。二是針對(duì)性強(qiáng)，使用對(duì)象明確。主要的使用對(duì)象是高校經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)及相關(guān)專業(yè)的本科生和研究生，同時(shí)也適合從業(yè)人員在職培訓(xùn)和投資者自學(xué)。三是深入淺出，簡(jiǎn)單易懂。量化交易領(lǐng)域需要用到大量公式與編程代碼，本書使用通俗易懂的方式進(jìn)行講解，確保沒有相關(guān)領(lǐng)域知識(shí)的學(xué)習(xí)者可以看懂。
全書共有7章。第1章量化交易概述，講述了量化交易的基本概念、特點(diǎn)以及國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀。第2章量化交易策略的種類，介紹了目前市場(chǎng)上常見的五種量化交易類型統(tǒng)計(jì)套利、高頻交易、阿爾法對(duì)沖策略、管理期貨策略以及算法交易。第3章量化交易的建模方法，闡述了量化交易的基本建模類型，包括隨機(jī)過程、機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)挖掘及其他建模方法。第4章量化交易平臺(tái)，介紹了量化交易的幾種平臺(tái)類型及Python科學(xué)計(jì)算庫(kù)。第5章量化交易策略開發(fā)流程，講述了量化交易策略想法來源、樣本內(nèi)外測(cè)試、模型優(yōu)化以及資金管理與投資組合構(gòu)建。第6章經(jīng)典量化策略，通過案例介紹了海龜交易策略、R�睟reaker策略及阿爾法對(duì)沖策略。第7章簡(jiǎn)單量化交易模型的風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管，簡(jiǎn)述了量化交易的風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管并對(duì)量化交易風(fēng)險(xiǎn)案例進(jìn)行剖析。
本書由北京物資學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院期貨與證券系戰(zhàn)雪麗、楊慶泉、單磊、張嘉宇，安聯(lián)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司汪鵬，一德期貨周倩共同編寫，邱薇、閆嘉瑋、衛(wèi)承乾、白松巖、吳友鈞、王政贏、也參與書稿整理。全書由戰(zhàn)雪麗、張嘉宇、周倩總纂定稿。教材編寫的過程中得到了北京物資學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持。清華大學(xué)出版社張偉編輯對(duì)本書編寫給予了具體指導(dǎo)，在此表示衷心感謝。希望本書的出版能為高等院校、實(shí)體企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員以及廣大投資者在學(xué)習(xí)研究金融衍生品(市場(chǎng))知識(shí)、科學(xué)應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)與金融風(fēng)險(xiǎn)等方面有所幫助。
在教材編寫中，編者參閱了國(guó)內(nèi)外金融衍生工具方面的研究成果與著作，并借用了部分資料，特此說明。鑒于編者的水平有限，教材中難免存在不當(dāng)之處，敬請(qǐng)廣大讀者批評(píng)指正。

編者
2021年11月