本書根據(jù)高等院校應(yīng)用型本科人才培養(yǎng)方案的相關(guān)要求，結(jié)合我國證券市場實(shí)際運(yùn)行的相關(guān)案例和數(shù)據(jù)編寫而成。全書包括證券投資定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)概述、宏觀經(jīng)濟(jì)定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)、中觀行業(yè)定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)、微觀公司定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)、技術(shù)定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)、組合定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)等內(nèi)容。本書將理論學(xué)習(xí)與實(shí)踐實(shí)訓(xùn)相結(jié)合，內(nèi)容簡潔實(shí)用，邏輯脈絡(luò)清晰。
本書可以作為金融投資、經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)學(xué)生的實(shí)訓(xùn)課程教材或者參考書，也可供對證券投資模擬與實(shí)戰(zhàn)有興趣的讀者學(xué)習(xí)交流。
證券投資定量分析是從定量表達(dá)的角度對證券投資進(jìn)行的一系列分析，其與傳統(tǒng)的證券投資分析有相同的地方，也有不同的地方。相同點(diǎn)是不管如何分析，其分析起點(diǎn)和分析過程都離不開傳統(tǒng)的基本分析、技術(shù)分析等內(nèi)容；不同點(diǎn)是在分析過程中更側(cè)重于定量分析的思路。本書的主要內(nèi)容偏向于證券投資分析中可以定量化的方面，定性分析的內(nèi)容只是為定量分析做鋪墊和必要補(bǔ)充。如果說定量分析的內(nèi)容是鮮花的話，那么定性分析的內(nèi)容就是綠葉，沒有綠葉的幫助，也就沒有鮮花的存在，更難以顯現(xiàn)出鮮花的艷麗。因此，本書花費(fèi)了較多筆墨來鋪陳定性分析的內(nèi)容。
本書通過模擬實(shí)訓(xùn)報(bào)告的方式來檢驗(yàn)學(xué)生的學(xué)習(xí)效果，在每一章最后都給出了一定數(shù)量的實(shí)訓(xùn)報(bào)告，全書的實(shí)訓(xùn)報(bào)告共28個(gè)。證券投資課程注重市場的實(shí)踐效果，把學(xué)到的東西在市場中進(jìn)行驗(yàn)證，不僅是對教學(xué)效果的驗(yàn)證，更是對學(xué)生投資能力的驗(yàn)證。學(xué)生完成實(shí)訓(xùn)報(bào)告的過程，既是對理論知識的復(fù)習(xí)與應(yīng)用，又是對實(shí)際應(yīng)用的學(xué)習(xí)和掌握。模擬實(shí)訓(xùn)報(bào)告架起理論知識學(xué)習(xí)和投資實(shí)戰(zhàn)的橋梁，是本書最大的特色和亮點(diǎn)。
本書中的案例及采用的數(shù)據(jù)大部分來自實(shí)際證券市場，為避免給相關(guān)公司帶來影響，略去了具體公司的代碼和名稱。
本書的出版得到了福建省教育教學(xué)改革一般項(xiàng)目“‘證券投資交易實(shí)訓(xùn)’課程教學(xué)改革研究與實(shí)踐”（項(xiàng)目編號：FBJG20190288）和福建江夏學(xué)院2020年校級精品自編教材《證券投資數(shù)量分析與模擬交易》兩個(gè)項(xiàng)目的支持。在寫作過程中，作者發(fā)現(xiàn)用“定量分析”以及“模擬實(shí)訓(xùn)”更貼切，于是本書的名稱最終確定為《證券投資定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)》。
由于作者的閱歷和水平有限，書中難免有欠妥之處，懇請廣大讀者批評指正。作者郵箱：liujunqi600519@163.com。
作 者?
2022年3月
第一章 證券投資定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)概述 1
第一節(jié) 證券投資定量分析概述 1
一、證券投資定量分析思維 1
二、證券投資定量分析和量化分析的區(qū)別 1
三、證券投資定量分析的具體內(nèi)容 3
四、證券投資定量分析的應(yīng)用 4
五、證券投資定量分析的基本方法 5
第二節(jié) 證券投資定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)準(zhǔn)備 6
一、金融邏輯的學(xué)習(xí) 6
二、數(shù)據(jù)收集 7
三、模擬實(shí)訓(xùn)軟件的熟悉 7
四、定量分析工具的使用 8
第三節(jié) 證券投資定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)軟件 8
一、軟件的簡要介紹、下載安裝與賬號獲取 8
二、交易軟件的基本功能鍵 10
三、其他常用功能的簡要介紹 11
第四節(jié) 證券投資定量分析示例 15
一、大市值策略理論基礎(chǔ) 15
二、大市值股票數(shù)據(jù)的收集 17
三、大市值股票與股價(jià)波動(dòng)的定量關(guān)系 18
四、大市值策略相關(guān)結(jié)論及其應(yīng)用 21
第五節(jié) 證券投資定量分析實(shí)訓(xùn)報(bào)告 22
一、證券投資定量分析課程內(nèi)容與實(shí)訓(xùn)模式 22
二、證券投資定量分析實(shí)訓(xùn)報(bào)告設(shè)計(jì)框架 23
第六節(jié) 模擬實(shí)訓(xùn)思路與實(shí)訓(xùn)軟件操作模擬實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì) 24
一、本教材的學(xué)習(xí)與模擬思路 24
二、交易軟件操作的模擬設(shè)計(jì) 24
第二章 宏觀經(jīng)濟(jì)定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 28
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析概述 28
一、基于PESTEL分析模型的宏觀大環(huán)境分析 28
二、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與證券市場分析 30
三、宏觀經(jīng)濟(jì)政策與證券市場分析 34
四、其他宏觀經(jīng)濟(jì)變量與證券市場分析 35
五、非宏觀經(jīng)濟(jì)因素的宏觀影響與證券市場分析 40
第二節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)定量分析的具體內(nèi)容 41
一、宏觀經(jīng)濟(jì)定量分析的意義 41
二、宏觀經(jīng)濟(jì)定量分析的方法 41
三、宏觀經(jīng)濟(jì)定量分析的主要內(nèi)容 43
第三節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì) 70
一、經(jīng)濟(jì)變動(dòng)與股市波動(dòng)模擬設(shè)計(jì) 70
二、利率變動(dòng)與股市波動(dòng)模擬實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì) 73
三、通貨膨脹率變動(dòng)與股市波動(dòng)模擬實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì) 76
四、貨幣供給量變動(dòng)與股市波動(dòng)模擬實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì) 79
第三章 中觀行業(yè)定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 82
第一節(jié) 中觀行業(yè)分析概述 82
一、行業(yè)分析的概念 82
二、行業(yè)的大致分類 82
三、行業(yè)分析的目的和意義 83
四、行業(yè)分析的主要方法 84
五、行業(yè)分析的具體流程與框架 85
第二節(jié) 中觀行業(yè)定量分析的具體內(nèi)容 93
一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景預(yù)測的定量分析 93
二、行業(yè)變動(dòng)與經(jīng)濟(jì)波動(dòng)之間的定量分析 102
三、行業(yè)走勢與大型指數(shù)之間的定量分析 103
第三節(jié) 中觀行業(yè)定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì) 106
一、行業(yè)基本狀況分析與模擬實(shí)訓(xùn) 106
二、基于二次指數(shù)平滑法的行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與模擬實(shí)訓(xùn) 109
三、行業(yè)變動(dòng)與經(jīng)濟(jì)波動(dòng)之間的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 112
四、行業(yè)走勢與大型指數(shù)之間的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 115
第四章 微觀公司定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 118
第一節(jié) 微觀公司分析概述 118
一、公司基本情況分析 118
二、公司競爭力分析 120
三、公司財(cái)務(wù)分析 126
第二節(jié) 微觀公司定量分析的具體內(nèi)容 144
一、公司定量分析概述 144
二、公司價(jià)值決定與定量分析思路 145
三、公司估值模型與定量分析 149
第三節(jié) 微觀公司定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì) 172
一、公司的產(chǎn)品分析與模擬實(shí)訓(xùn) 173
二、公司的競爭力分析與模擬實(shí)訓(xùn) 176
三、公司的財(cái)務(wù)分析與模擬實(shí)訓(xùn) 179
四、公司的財(cái)務(wù)預(yù)測與模擬實(shí)訓(xùn) 183
五、股票貝塔系數(shù)的計(jì)算與模擬實(shí)訓(xùn) 186
六、股利貼現(xiàn)模型的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 189
七、自由現(xiàn)金流模型的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 192
八、市盈率模型的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 195
九、市盈增長率模型的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 198
十、市凈率模型的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 201
十一、市銷率模型的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 204
十二、公司價(jià)值投資報(bào)告撰寫與模擬實(shí)訓(xùn) 207
第五章 技術(shù)定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 210
第一節(jié) 技術(shù)分析概述 210
一、K線理論 211
二、切線理論 218
三、均線理論 222
四、形態(tài)分析 223
五、技術(shù)指標(biāo)理論 228
第二節(jié) 技術(shù)定量分析的具體內(nèi)容 236
一、K線理論的定量分析 236
二、切線理論的定量分析 237
三、均線理論的定量分析 239
四、技術(shù)指標(biāo)的定量分析 241
第三節(jié) 技術(shù)定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì) 244
一、K線理論的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 244
二、切線理論的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 247
三、均線理論的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 250
四、技術(shù)指標(biāo)的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 253
第六章 組合定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 256
第一節(jié) 組合分析概述 256
一、證券投資組合管理概述 256
二、證券投資組合的構(gòu)建與調(diào)整 258
三、證券投資組合管理策略 259
四、證券投資組合統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算以及相關(guān)理論 260
五、證券投資組合管理的業(yè)績評估 263
第二節(jié) 組合定量分析的具體內(nèi)容 264
一、構(gòu)建投資組合的過程及其相關(guān)操作 265
二、組合投資定量分析的相關(guān)內(nèi)容 265
三、構(gòu)建投資組合的具體操作 275
第三節(jié) 組合定量分析與模擬實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì) 278
一、股票之間相關(guān)系數(shù)的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 278
二、不同持倉比重定量設(shè)置下的組合構(gòu)建與模擬實(shí)訓(xùn) 281
三、投資組合業(yè)績評估的定量分析與模擬實(shí)訓(xùn) 284
參考文獻(xiàn) 287
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