1 緒論／1
1.1 研究背景和研究意義／1
1.2 國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究文獻(xiàn)綜述／3
1.3 研究思路和研究?jī)?nèi)容／20
1.4 研究方法和創(chuàng)新之處／21
2 理論基礎(chǔ)／24
2.1 相關(guān)理論闡述／24
2.2 相關(guān)模型闡述／34
2.3 本章小結(jié)／40
3 股指期貨與現(xiàn)貨收益率預(yù)測(cè)的實(shí)證分析／41
3.1 研究設(shè)計(jì)／41
3.2 股指期貨與現(xiàn)貨收益率預(yù)測(cè)模型的構(gòu)建／45
3.3 模型預(yù)測(cè)效果的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則／55
3.4 樣本數(shù)據(jù)的整理分析／56
3.5 收益率預(yù)測(cè)模型的選擇／93
3.6 本章小結(jié)／94
4 股指期貨與現(xiàn)貨收益率相關(guān)性分析／95
4.1 單位根檢驗(yàn)方法／95
4.2 VAR 模型的構(gòu)建／98
4.3 二元Copula 函數(shù)模型／105
4.4 股指期貨與現(xiàn)貨收益率相關(guān)性的簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)性描述／110
4.5 從VAR 角度檢驗(yàn)兩種收益率間的相關(guān)關(guān)系／112
4.6 股指期貨與現(xiàn)貨收益率間的二元Copula 相關(guān)性模型／119
4.7 本章小結(jié)／130
5 股指期貨套期保值比率算法模型選取及實(shí)證檢驗(yàn)／132
5.1 研究對(duì)象樣本／132
5.2 股指期貨套期保值比率算法模型的構(gòu)建／133
5.3 股指期貨套期保值比率模型套保效果的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則／141
5.4 樣本數(shù)據(jù)的整理分析／143
5.5 各種模型的套期保值效果整體分析／151
5.6 本章小結(jié)／156
6 影響股指期貨套期保值效果的風(fēng)險(xiǎn)因素分析／158
6.1 研究的樣本數(shù)據(jù)／158
6.2 風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估模型／159
6.3 風(fēng)險(xiǎn)因素的實(shí)證檢驗(yàn)／161
6.4 穩(wěn)健性檢驗(yàn)／167
6.5 本章小結(jié)／174
7 總結(jié)與展望／175
7.1 主要結(jié)論／175
7.2 政策性建議／178
7.3 研究展望／182
參考文獻(xiàn)／184
關(guān)鍵詞索引／200