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經(jīng)濟資本與銀行監(jiān)管
《經(jīng)濟資本與銀行監(jiān)管》的重點在于理解總體經(jīng)濟資本與模塊之間關(guān)系的重要性,以及確保基本模塊(個體風(fēng)險評估)以一種連貫一致的方式進行度量的重要性。 《經(jīng)濟資本與銀行監(jiān)管》的主體部分重點討論的是計算總體經(jīng)濟風(fēng)險所涉及的問題,而并不是計算經(jīng)濟資本涉及的的相關(guān)風(fēng)險。 所以,我們重點討論對經(jīng)濟資本的運用和管理,以及與風(fēng)險度量方法的選擇、風(fēng)險匯總和經(jīng)濟資本驗證的相關(guān)問題。此外,經(jīng)濟資本的三個重要的模塊(信用風(fēng)險的相關(guān)性模塊,交易對手的信用風(fēng)險和銀行賬戶的利率風(fēng)險這兩大模塊)將在附錄中進行研究。 這份模塊的清單是基于它們對議題的重要性和復(fù)雜性來選的,還有部分原因是這些議題(交易對手信用風(fēng)險除外)在巴塞爾新資本協(xié)議框架的第一支柱里沒有提到。 但是,我們應(yīng)注意的是這份清單并沒有覆蓋所有內(nèi)容。
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