改革開放以來，中國金融業(yè)發(fā)展迅速，但與此同時(shí)，金融業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)也在不斷積聚，如果不謹(jǐn)慎加以防范，就有可能引發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，甚至釀成全面金融危機(jī)。正因如此，金融風(fēng)險(xiǎn)的防范是黨中央、國務(wù)院高度重視的問題。2019年1月21日，習(xí)近平總書記針對風(fēng)險(xiǎn)防范提出明確要求： 既要高度警惕黑天鵝事件，也要防范灰犀牛事件； 既要有防范風(fēng)險(xiǎn)的先手，也要有應(yīng)對和化解風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的高招。金融安全是國家安全的重要組成部分，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線，切實(shí)維護(hù)金融穩(wěn)定，已成為我國金融監(jiān)管的重中之重。

隨著金融科技的快速發(fā)展，金融風(fēng)險(xiǎn)的量化變得越來越重要。然而，對于學(xué)習(xí)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的學(xué)生來說，如何運(yùn)用抽象的金融理論在真實(shí)的金融世界中進(jìn)行量化，是一件較為困難的事情。因此，我們在編寫本書的過程中，除了對各種金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的介紹，還利用大量的運(yùn)算例題讓學(xué)生對每一種金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化計(jì)算，以便更好地掌握各種模型的量化和具體應(yīng)用。本書還配有相應(yīng)的練習(xí)題，幫助學(xué)生在學(xué)習(xí)完每一章節(jié)的內(nèi)容之后，對重要知識點(diǎn)進(jìn)行測試、鞏固及應(yīng)用，更好地掌握每一種金融風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算方法。除此之外，我們在書中對于金融風(fēng)險(xiǎn)量化的重要模型(如KMV模型)提供代碼和運(yùn)算案例，方便學(xué)生實(shí)際上機(jī)操作，掌握風(fēng)險(xiǎn)的度量。我們力圖在闡述金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論的同時(shí)，通過提供國內(nèi)外的風(fēng)險(xiǎn)管理案例，加深讀者對金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理解，提高興趣，從而熟練掌握金融風(fēng)險(xiǎn)量化的方法。

本書共分九章： 第一章介紹了金融風(fēng)險(xiǎn)的概念、特點(diǎn)、類型，金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論的發(fā)展以及對于經(jīng)濟(jì)的意義等； 第二章至第六章介紹了傳統(tǒng)的利率風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，包括概念、成因、特點(diǎn)、度量模型及管理方法等； 第七章介紹了商業(yè)銀行表外風(fēng)險(xiǎn)的基本概念、特點(diǎn)及分類，表外業(yè)務(wù)與金融機(jī)構(gòu)清償力的關(guān)系，表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法等； 第八章介紹了其他風(fēng)險(xiǎn)的類型、概念、管理及影響，包括外匯風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)和破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等； 第九章介紹了資本的功能、杠桿率及資本充足率的計(jì)算方法與監(jiān)管要求，巴塞爾協(xié)議Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的演變趨勢等。

與國內(nèi)外其他同類型教材相比，本書的主要特征可以概括如下。

(1) 量化性。本書除了詳細(xì)講解各種金融風(fēng)險(xiǎn)管理模型的基本原理外，還重點(diǎn)應(yīng)用具體的計(jì)算案例對模型進(jìn)行量化，使學(xué)生可以熟練掌握每一種風(fēng)險(xiǎn)的量化方法。書中提供了KMV模型代碼和案例，方便學(xué)生進(jìn)行具體的量化計(jì)算分析。此外，本書還配備了詳盡的練習(xí)題與解析，方便學(xué)生自主檢查學(xué)習(xí)成果。

(2) 全面性。除了傳統(tǒng)的利率風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，書中還詳細(xì)介紹了表外風(fēng)險(xiǎn)和近年來金融機(jī)構(gòu)面臨的其他風(fēng)險(xiǎn)，全面敘述了各種風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理和技術(shù)，既注重微觀層面的風(fēng)險(xiǎn)管理，也強(qiáng)調(diào)宏觀層面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。

(3) 深入性。書中不僅詳細(xì)闡述了每一種金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論和模型，還深入分析了每一種模型在具體運(yùn)算案例中的應(yīng)用，深入淺出，幫助學(xué)生更好地掌握金融風(fēng)險(xiǎn)量化的方法。

(4) 創(chuàng)新性。我們力圖緊跟金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論和模型的最新發(fā)展成果，結(jié)合實(shí)事，以更新穎的形式討論金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架等。

本書既適合作為高等院校經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理課程教材，也可作為銀行從業(yè)資格證書、金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM)考試等風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)執(zhí)業(yè)證書的參考教材。為了給教師提供授課的靈活性，書中用*號標(biāo)出選講內(nèi)容，這部分內(nèi)容教師可以根據(jù)授課對象的接受程度自行決定是否進(jìn)行課堂講授。

在編寫本書的過程中，我們參考了國內(nèi)外同行的大量研究成果和著作，博采眾長，在此對這些同行表示由衷的感謝。感謝所有關(guān)心本書出版的同事和朋友，感謝家人的默默陪伴和付出。

由于筆者能力有限，對于書中出現(xiàn)的紕漏和錯(cuò)誤，敬請各位讀者不吝批評指正。
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