本書的主要內(nèi)容有：第一篇期貨，包括遠(yuǎn)期與期貨合約的特征、期貨市場的交易機(jī)制、各種期貨合約、期貨估值與分析，如決定期貨合約價(jià)格的因素、期貨的理論價(jià)格、股票指數(shù)期貨的定價(jià)、利率期貨的定價(jià)、外匯期貨的定價(jià)、商品期貨的定價(jià)、基差與導(dǎo)致基差變動(dòng)的因素、套利問題；運(yùn)用期貨的套期保值策略，如套期保值比率、完全套期保值、基差風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)、最小方差套期保值比率、多個(gè)期貨合約的套期保值。第二篇期權(quán)，包括期權(quán)合約的特征、期權(quán)估值、期權(quán)定價(jià)模型、二叉樹期權(quán)定價(jià)模型、期權(quán)價(jià)格的敏感性分析、波動(dòng)率及相關(guān)問題、奇異期權(quán)、期權(quán)策略。第三篇互換與信用衍生品，包括互換，信用衍生品：市場、工具和一般特征，如信用衍生品市場、信用違約互換(CDS)、信用聯(lián)結(jié)票據(jù)、其他信用違約互換產(chǎn)品、信用衍生品的作用、市場參與者、制度框架、信用違約互換的利差波動(dòng)、信用衍生品：信用違約互換的估值。