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考慮到當(dāng)前資本市場投資者需求的多樣化和風(fēng)險(xiǎn)偏好的不同，本書構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)程度不同的幾種巨災(zāi)債券單事件觸發(fā)巨災(zāi)債券、雙事件觸發(fā)巨災(zāi)債券、多事件觸發(fā)巨災(zāi)債券。綜合運(yùn)用極值理論、Copula函數(shù)和機(jī)器學(xué)習(xí)等方法來構(gòu)建巨災(zāi)損失風(fēng)險(xiǎn)評估模型，在此基礎(chǔ)上采用無套利和均衡等定價(jià)方法給出不同觸發(fā)機(jī)制下的巨災(zāi)債券價(jià)格。通過對巨災(zāi)債券定價(jià)問題的研究，可以不斷豐富巨災(zāi)債券產(chǎn)品，以滿足不同風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者的需求，進(jìn)而提高巨災(zāi)債券的市場容量。本書構(gòu)建的定價(jià)模型較現(xiàn)有巨災(zāi)定價(jià)模型在巨災(zāi)變量間相關(guān)性刻畫、觸發(fā)值設(shè)定等都有一定的改進(jìn)和完善，相應(yīng)的研究成果可為巨災(zāi)相關(guān)管理部門提供新思路，具有較高的應(yīng)用價(jià)值和政策性推廣前景。本研究的理論意義：針對當(dāng)前巨災(zāi)債券定價(jià)研究中存在的一些不足，本書對巨災(zāi)債券的定價(jià)模型進(jìn)行了改進(jìn)與完善，主要體現(xiàn)在債券觸發(fā)機(jī)制的設(shè)計(jì)、巨災(zāi)損失風(fēng)險(xiǎn)的評估和巨災(zāi)債券價(jià)格的估算等多個(gè)方面，不僅豐富了現(xiàn)有巨災(zāi)債券定價(jià)的研究，還為我國發(fā)行巨災(zāi)債券的供了一定的理論根據(jù)和技術(shù)支撐�，F(xiàn)實(shí)意義：（1）巨災(zāi)債券通過證券化的形式，將集中于保險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司和政府的風(fēng)險(xiǎn)通過資本市場進(jìn)行分散。這在客觀上提高了保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的損失償付能力、擴(kuò)大了承保巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的范圍，有利于巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的管理。（2）豐富資產(chǎn)證券市場，為投資者提供新的投資產(chǎn)品。巨災(zāi)產(chǎn)品的價(jià)格與資本市場的其他產(chǎn)品相關(guān)程度很低，可以作為一種新的投資組合產(chǎn)品，參與投資決策。

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