極值理論是統(tǒng)計(jì)學(xué)的主流分支，專以隨機(jī)分布厚尾為研究對(duì)象。將其引入到金融風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域不僅迎合了現(xiàn)代金融對(duì)極端風(fēng)險(xiǎn)極其關(guān)注的原則，而且還可彌補(bǔ)目前國(guó)際上最主要的風(fēng)險(xiǎn)度量工具VaR的不足。由花擁軍編著的《極值理論及其在滬深股市風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用研究》詳述了極值理論的原理及方法，探討了其在金融風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域應(yīng)用中的若干亟待解決的問題，并對(duì)我國(guó)滬深股票市場(chǎng)的極端風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了測(cè)度分析。
    在當(dāng)前金融體系脆弱性日益嚴(yán)重的情況下，極值理論為金融風(fēng)險(xiǎn)管理提供了嶄新視角與重要工具，對(duì)處于轉(zhuǎn)型期的我國(guó)金融業(yè)更是具有重大現(xiàn)實(shí)意義。《極值理論及其在滬深股市風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用研究》旨在為金融市場(chǎng)投資者和監(jiān)管者防范抵御極端風(fēng)險(xiǎn)提供理論與方法支持。本書主要面向金融風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)管理及研究人員，也面向具有一定專業(yè)知識(shí)基礎(chǔ)的讀者。