欧美牲交作爱在线,波多野结衣中文字幕一区二区,男女做性无遮挡免费视频精品久

　　《金融計量學(從初級到高級建模技術)》一書，是金融計量學研究領域的權威性著作。該書重點介紹了回歸分析、單變量自回歸移動平均模型、向量自回歸過程、協(xié)整過程、主成分分析、因子分析、穩(wěn)定過程以及存在厚尾誤差的自回歸移動平均模型和GARcH模型等多種模型和方法。該書的內容由淺入深，基本涵蓋了現(xiàn)代金融計量學領域的大部分方法和內容。書中對金融計量學方法的介紹，既有詳細的基礎知識說明，又有實際案例應用的闡述。尤其是通過金融市場中的真實數(shù)據(jù)進行的舉例說明，為讀者展示了如何運用金融計量學方法對現(xiàn)實金融問題進行分析研究。因此，該書可以作為經濟、金融專業(yè)的本科高年級學生和研究生學習金融計量學的教材，也可以作為金融實務領域從業(yè)人員學習和使用金融計量學方法的參考用書。

第1章金融計量學——范疇與方法
　1．1 數(shù)據(jù)生成過程
　1．2 金融計量學建模步驟
　1．3 模型的時間跨度
　1．4 模型的應用
　附錄：投資管理過程
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第2章概率論與統(tǒng)計學知識回顧
　2．1 概率的概念
　2．2 估計的原則
　2．3 貝葉斯建模
　附錄A：信息結構
　附錄B：濾鏈
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第3章回歸分析：理論和估計
　3．1 相關關系的概念
　3．2 回歸和線性模型
　3．3 線性回歸的估計
　3．4 回歸的抽樣分布
　3．5 回歸模型解釋效力的確定
　3．6 回歸分析在金融中的應用
　3．7 逐步回歸
　3．8 殘差非正態(tài)性和殘差自相關
　3．9 回歸分析方法中的誤區(qū)
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第4章回歸分析專題
　4．1 回歸模型中的分類變量和虛擬變量
　4．2 約束最小二乘
　4．3 矩估計方法及其一般化
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第5章回歸分析在金融領域中的應用
　5．1 回歸分析在投資管理過程中的應用
　5．2 強式定價有效的一個檢驗
　5．3 CAPM的檢驗
　5．4 利用CAPM評價管理人業(yè)績——詹森指標
　5．5 多因子模型的證明
　5．6 標準的選擇：夏普標準
　5．7 基于收益率的對沖基金風格分析
　5．8 對沖基金的存續(xù)期
　5．9 回歸分析在債券組合管理中的應用
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第6章單變量時間序列建模
　6．1 差分方程
　6．2 術語和定義
　6．3 ARMA過程的平穩(wěn)性和可逆性
　6．4 線性過程
　6．5 識別工具
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第7章 ARIMA模型的建模和預測方法
　7．1 B—J過程概述
　7．2 差分次數(shù)的識別
　7．3 滯后階數(shù)的識別
　7．4 模型的估計
　7．5 診斷檢驗
　7．6 預測
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第8章自回歸條件異方差模型
　8．1 ARCH過程
　8．2 GARCH過程
　8．3 GARCH模型的估計
　8．4 平穩(wěn)ARMA—GARCH模型
　8．5 拉格朗日乘數(shù)檢驗
　8．6 GARCH模型的變形
　8．7 GARCH模型預測
　8．8 多元GARCH結構
　附錄：GARCH(1，1)模型的性質分析
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第9章向量自回歸模型
　9．1 VAR模型的定義
　9．2 平穩(wěn)自回歸分布滯后模型
　9．3 向量自回歸移動平均模型
　9．4 VAR模型的預測
　附錄：特征向量與特征值
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第10章向量自回歸模型¨
　10．1 穩(wěn)定VAR模型的估計
　10．2 滯后階數(shù)的判斷
　10．3 殘差自相關及其分布的性質
　10．4 VAR模型舉例
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第11章協(xié)整與狀態(tài)空間模型
　11．1 協(xié)整
　11．2 誤差修正模型
　11．3 非平穩(wěn)VAR模型估計的理論和方法
　11．4 狀態(tài)空間模型
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第12章穩(wěn)健估計
　12．1 穩(wěn)健統(tǒng)計
　12．2 回歸的穩(wěn)健估計量
　12．3 協(xié)方差與相關系數(shù)矩陣的穩(wěn)健估計
　12．4 應用
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第13章主成分分析和因子分析
　13．1 因子模型
　13．2 主成分分析
　13．3 因子分析
　13．4 債券組合管理中的PCA應用
　13．5 PCA與因子分析比較
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第14章金融計量學中的厚尾和穩(wěn)定分布
　14．1 穩(wěn)定分布的定義與基本性質
　14．2 穩(wěn)定分布的性質
　14．3 穩(wěn)定分布的參數(shù)估計
　14．4 在德國股票數(shù)據(jù)分析中的應用
　附錄：概率分布的比較
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
第15章具有無限方差新息的ARMA和ARCH模型
　15．1 具有無限方差的自回歸過程
　15．2 穩(wěn)定GARCH模型
　15．3 穩(wěn)定GARCH模型的估計
　15．4 條件密度的預測
　本章概念(按照出現(xiàn)先后排序)
　附錄 20只股票的月度收益率(2000年12月---2005年11月)

你還可能感興趣

我要評論