本書可以看作是《期權(quán)定價的數(shù)學(xué)模型和方法》(第二版)的應(yīng)用卷，全書分為理論篇和案例篇。理論篇進一步展示了偏微分方程方法在期權(quán)定價理論中的應(yīng)用，集中闡明隨機分析中鞅方法與偏微分方程方法之間的相互聯(lián)系，以及Black-Scholes模型的后續(xù)發(fā)展等；案例篇著重研究在已有定價模型和方法的基礎(chǔ)上，針對各種金融和保險創(chuàng)新產(chǎn)品的具體實施條款，建立數(shù)學(xué)模型(即建立偏微分方程定解問題)，求出它的閉合解或數(shù)值解，并進行定量分析，討論一些金融參數(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品定價之間的依從關(guān)系。在第二版中，作者更新了部分案例，以反映其最新的研究成果。
　　本書可作為金融數(shù)學(xué)專業(yè)的教學(xué)用書和金融、保險、管理等領(lǐng)域的參考用書，它適用于兩類讀者：第一類讀者是應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)的教師和研究人員，特別是廣大攻讀金融數(shù)學(xué)各類學(xué)位的研究生和本科生；第二類讀者是金融、保險、管理等的從業(yè)人員，特別是正在從事金融和保險創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計的金融(保險)分析師，金融(保險)機構(gòu)的決策人員以及相關(guān)的研究工作者。