由特里·J.沃特沙姆、基思•帕拉莫爾撰寫的《金融數(shù)量方法》一書系統(tǒng)、詳細(xì)地介紹了大量在金融領(lǐng)域中使用的重要的數(shù)量分析技術(shù)，覆蓋面很廣，其中包括了組合投資、資產(chǎn)定價(jià)、隨機(jī)優(yōu)化和風(fēng)險(xiǎn)管理等常用的方法和技術(shù)。作者通過大量的實(shí)例展示了這些技術(shù)的使用方法。書中的部分內(nèi)容還反映了金融領(lǐng)域中一些新的研究成果和前沿的發(fā)展。
本書共分11章，由淺入深，從基礎(chǔ)知識逐步引導(dǎo)到風(fēng)險(xiǎn)管理分析中的較復(fù)雜技術(shù)。這比較適合于那些急需理解數(shù)量分析技術(shù)，而又缺乏足夠能力的讀者。全書涵蓋面廣，對于已經(jīng)掌握了一定的數(shù)量分析技術(shù)，但需要了解現(xiàn)代金融技術(shù)的讀者來說也有很好的參考作用。
本書可用作高等院校數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)的本科高年級學(xué)生、研究生和MBA的相關(guān)課程的教學(xué)參考書，也可供銀行、證券、保險(xiǎn)等金融從業(yè)人員學(xué)習(xí)參考。
總序
譯者說明
前言
致謝
第1章 利率與資產(chǎn)收益率
1.1 引言
1.2 利率經(jīng)濟(jì)理論
1.3 貨幣的時(shí)間價(jià)值
1.4 即期利率、遠(yuǎn)期利率和利差
1.5 金融市場中利率的實(shí)際應(yīng)用
1.6 持有證券收益率
1.7 利率的期限結(jié)構(gòu)特性
1.8 抵押貸款和年金
練習(xí)
參考文獻(xiàn) 總序
譯者說明
前言
致謝
第1章 利率與資產(chǎn)收益率
1.1 引言
1.2 利率經(jīng)濟(jì)理論
1.3 貨幣的時(shí)間價(jià)值
1.4 即期利率、遠(yuǎn)期利率和利差
1.5 金融市場中利率的實(shí)際應(yīng)用
1.6 持有證券收益率
1.7 利率的期限結(jié)構(gòu)特性
1.8 抵押貸款和年金
練習(xí)
參考文獻(xiàn)
第2章 數(shù)據(jù)描述和描述統(tǒng)計(jì)學(xué)
2.1 引言
2.2 數(shù)據(jù)類型
2.3 數(shù)據(jù)描述
2.4 描述統(tǒng)計(jì)學(xué)
2.5 相關(guān)的度量
2.6 指數(shù)
練習(xí)
進(jìn)一步閱讀文獻(xiàn)
附錄2.1樣本標(biāo)準(zhǔn)差——為什么除數(shù)是n-1？
第3章 微積分在金融中的應(yīng)用
3.1 引言
3.2 微分
3.3 微分的應(yīng)用
3.4 最大值和最小值
3.5 多元函數(shù)微分
3.6 積分
練習(xí)
參考文獻(xiàn)和進(jìn)一步閱讀文獻(xiàn)
第4章 概率分布：在資產(chǎn)收益率中的應(yīng)用
4.1 概率論引言
4.2 基本概率法則
4.3 離散型和連續(xù)型隨機(jī)變量
4.4 離散型隨機(jī)變量代數(shù)
4.5 離散型隨機(jī)變量的期望值和方差期望值，或概率意義上的加權(quán)平均值
4.6 離散型隨機(jī)變量的應(yīng)用：投資組合的收益率與標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算
4.7 金融概率分布的重要特征
練習(xí)
附錄4.1 對數(shù)正態(tài)分布的均值和方差
第5章 統(tǒng)計(jì)推斷：置信區(qū)間與假設(shè)檢驗(yàn)
5.1 引言
5.2 抽樣理論
5.3 估計(jì)和置信區(qū)間
5.4 假設(shè)檢驗(yàn)
練習(xí)
進(jìn)一步閱讀文獻(xiàn)
附錄5.1 均值的標(biāo)準(zhǔn)誤差
附錄5.2 金融時(shí)報(bào)100指數(shù)數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度
第6章 回歸分析
6.1 引言
6.2 簡單的線性回歸
6.3 普通最小二乘回歸
6.4 利用回歸進(jìn)行預(yù)測
6.5 多元回歸
6.6 普通最小二乘假設(shè)的違背
6.7 虛擬變量
6.8 非線性回歸
6.9 數(shù)據(jù)變換
6.10 回歸分析在套期保值中的應(yīng)用
練習(xí)
參考文獻(xiàn)與進(jìn)一步閱讀文獻(xiàn)
附錄6.1 矩陣代數(shù)
附錄6.2
第7章 時(shí)間序列分析
7.1 引言
7.2 基礎(chǔ)知識
7.3 時(shí)間序列過程的單變量隨機(jī)模型
7.4 時(shí)間序列分析的工具
7.5 協(xié)整
7.6 廣義的自回歸條件異方差（GARCH）
練習(xí)
參考文獻(xiàn)
附錄7.1 最大似然估計(jì)
附錄7.2 典型相關(guān)與回歸
第8 章數(shù)值方法
8.1 引言
8.2 方程求解
8.3 積分的數(shù)值方法
8.4 求解隨機(jī)問題的數(shù)值方法
8.5 Monte Carlo模擬
練習(xí)
參考文獻(xiàn)與進(jìn)一步閱讀文獻(xiàn)
第9章 最優(yōu)化
9.1 引言
9.2 線性規(guī)劃
9.3 最小方差投資組合的構(gòu)造
9.4 約束最優(yōu)化
練習(xí)
參考文獻(xiàn)與進(jìn)一步閱讀文獻(xiàn)
第10章 金融連續(xù)時(shí)間數(shù)學(xué)：資產(chǎn)價(jià)格隨機(jī)過程
10.1 引言
10.2 資產(chǎn)價(jià)格隨機(jī)過程
10.3 Ito引理在衍生證券定價(jià)中的應(yīng)用
10.4 假設(shè)——lto過程和對數(shù)正態(tài)過程
練習(xí)
參考文獻(xiàn)
附錄10.1 有限差分方法在Black—Sch01es偏微分方程中的應(yīng)用
附錄10.2 Black—Scholes的期望值推導(dǎo)
第11章 多元分析：主成分分析與因子分析
11.1 引言
11.2 主成分分析
11.3 因子分析
練習(xí)
參考文獻(xiàn)與進(jìn)一步閱讀文獻(xiàn)
附錄 統(tǒng)計(jì)表
標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布
t分布百分位數(shù)
x2分布百分?jǐn)?shù)
F分布
DW統(tǒng)計(jì)量
第1章 利率與資產(chǎn)收益率
1.1 引言
許多金融研究集中于投資收益的分析。投資的目的是增加投資者的財(cái)富或收入，這種增加就是收益。收益與最初投資值的百分比，就是收益率。除了度量收益，金融學(xué)者還關(guān)心獲得收益的不確定性，風(fēng)險(xiǎn)分析就是對這種不確定性的研究。本章將主要研究收益的度量，各種風(fēng)險(xiǎn)研究將在后面討論。
投資者購買公司股票、債券或所有權(quán)等資產(chǎn)，希望能以較高的價(jià)格賣出或者得到股息、利息或租金回報(bào)，以獲得（正的）收益率。貸款者借出資金，希望通過從借款者手中得到利息支付并收回貸款本金，以獲得（正的）收益率。因此貸款者和投資者有相同的目標(biāo)，就是通過他們投資或貸出的資金獲得（正的）收益率，有時(shí)也稱為產(chǎn)出率。因此在本章中，利率和收益率、產(chǎn)出率的意義相同，貸款者和投資者意義相同，貸款和投資意義相同。
本章將首先對利率經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行簡單介紹，然后進(jìn)行利率和資產(chǎn)收益率的數(shù)學(xué)分析，并把數(shù)學(xué)分析應(yīng)用于短期貨幣市場工具，例如銀行存款、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單、國庫券、銀行承兌票據(jù)和商業(yè)票據(jù)。本章還將介紹債券市場和股票市場使用的各種收益度量方法。最后分析銀行和住房抵押貸款的收益率以及年金價(jià)值。
……
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