定 價：32.8 元
叢書名： 普通高等教育“十二五”規(guī)劃教材
- 作者：劉家國 ... [等] 編
- 出版時間：2015/7/1
- ISBN：9787111500261
- 出 版 社：機械工業(yè)出版社
- 中圖法分類：F224.0
- 頁碼：245
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開本：16K
《計量經濟學基礎》是普通高等教育“十二五”規(guī)劃教材，是高等學校經管類專業(yè)核心課程教材。全書秉承理論體系完整、推導計算詳盡、案例分析貼近生活三大原則，詳細介紹了單方程計量經濟學模型理論與方法，適當引入了時間序列模型理論與方法以及聯(lián)立方程計量經濟學理論與方法。本書由易到難，層層深入，每部分理論都有與之配套的例子，各章均附有習題，適合計量經濟學初學者，同時也可供經濟管理、人文社會科學研究者參考。
前言諾貝爾經濟學獎獲得者、著名經濟學家克萊因（Klein）說：“計量經濟學已在經濟學科中居最重要的地位。”誠然，隨著我國社會主義經濟的飛速發(fā)展，計量經濟學作為經濟學研究的基本方法論、經濟學實證研究的技術分析工具，已經在國內得到了普遍的重視，并被高等學校列為經濟學科及管理學科的重要課程。學好計量經濟學，能夠幫助人們探索經濟系統(tǒng)中各類經濟變量之間的依存關系，評估經濟政策的實用性，預測經濟發(fā)展的未來走向，從而揭開經濟規(guī)律的神秘面紗。計量經濟學不僅適用于經濟學研究領域，在商業(yè)管理、社會學等領域的應用也越來越廣泛。
計量經濟學發(fā)展至今，市面上流通的相關書籍不一而足，大部分著作在內容上更偏重于理論的分析與運用,它們的出版推動了計量經濟學的蓬勃發(fā)展。然而，在教學實踐中，讀者需要的教材應該擁有系統(tǒng)完整的理論體系、講解詳盡的推導計算以及來自生活的真實案例。本書的編寫正是秉承這三大原則，為讀者打造一本真正適合學習的計量經濟學教材。因此，本書在內容的編排上由易到難，共分為以下九章：
第1章：緒論。主要介紹了計量經濟學的概念、發(fā)展歷史、內容和目的，以及計量經濟學研究問題的步驟與應用領域，幫助讀者對計量經濟學建立起一個整體概念。
第2章：單方程計量經濟學模型。主要介紹了回歸分析的含義與特點，將單方程計量經濟學模型細分為一元線性回歸模型和多元線性回歸模型講解，并介紹了它們的參數(shù)估計法、普通最小二乘法以及最大似然估計法。
前言
第1章緒論
引言
本章學習目標
11計量經濟學的概念
111計量經濟學的定義
112計量經濟學的特點
12計量經濟學的發(fā)展歷史
121計量經濟學的開端
122計量經濟學的產生
123計量經濟學的發(fā)展
13計量經濟學的內容和目的
131計量經濟學的內容
132計量經濟學的目的
14計量經濟學研究問題的步驟
141建立模型
142收集數(shù)據(jù)
143估計參數(shù)
144檢驗模型
145應用模型
15計量經濟學的應用領域
151結構分析
152預測
153政策實驗室
154理論檢驗與發(fā)展
總結與習題
第2章單方程計量經濟學模型
引言
本章學習目標
21回歸分析概述
211回歸分析的含義和特點
212回歸分析的基本概念
22單方程模型概述
221單方程模型的表示
222變量之間的非線性關系
223非線性模型線性化方法
23一元線性回歸模型的估計
231單方程線性模型建立的假設
條件
232一元線性回歸模型的普通最小
二乘估計方法
233一元線性回歸模型估計量的
性質
24多元線性回歸模型的估計
241多元線性回歸模型的普通最小
二乘估計方法
242多元線性回歸模型的結構參數(shù)的
修正
243多元線性回歸模型估計量的
性質
25最大似然法
251一元線性回歸模型的最大
似然法
252多元線性回歸模型的最大
似然法
總結與習題
第3章單方程計量經濟學的統(tǒng)計檢驗
與區(qū)間估計
引言
本章學習目標
31擬合優(yōu)度檢驗
311總離差平方和的分解
312判定系數(shù)
313修正的判定系數(shù)
32方程總體線性的顯著性檢驗
33變量顯著性檢驗
34參數(shù)估計量的置信區(qū)間
35預測值的置信區(qū)間
總結與習題
第4章放松的計量經濟學模型
引言
本章學習目標
41異方差性
411異方差性的基礎知識
412異方差性的產生與后果
413異方差性的檢驗
414異方差性的修正
415例題分析
42序列相關性
421序列相關性的概念
422序列相關性的分類
423序列相關性的產生與后果
424序列相關性的檢驗
425序列相關性的修正
426例題分析
43多重共線性
431多重共線性的概念
432多重共線性的產生與后果
433多重共線性的檢驗
434多重共線性的修正
435例題分析
44隨機解釋變量
目錄計量經濟學基礎441隨機解釋變量的概念
442隨機解釋變量的產生與后果
443存在隨機解釋變量時的估計
方法
444滯后被解釋變量做解釋變量
445例題分析
總結與習題
第5章特殊單方程模型
引言
本章學習目標
51虛擬變量模型
511虛擬變量的概念
512虛擬變量的設置規(guī)則和作用
513虛擬變量的引入方式
514虛擬解釋變量的回歸模型
515例題分析
52滯后變量模型
521滯后效應和滯后變量模型
522分布滯后模型的估計
523自回歸模型的分類與構建
524自回歸模型的估計與檢驗
525例題分析
總結與習題
第6章時間序列模型
引言
本章學習目標
61時間序列的概念
611隨機過程與時間序列
612時間序列的數(shù)字特征
613平穩(wěn)時間序列與非平穩(wěn)時間
序列
614例題分析
62時間序列平穩(wěn)性的檢驗方法
621散點圖
622單位根檢驗
623擴展的迪基福勒檢驗
624PP檢驗
625例題分析
63平穩(wěn)時間序列的識別、估計與
預測
631平穩(wěn)時間序列的識別
632平穩(wěn)時間序列的估計
633平穩(wěn)時間序列的預測
634例題分析
總結與習題
第7章非平穩(wěn)時間序列模型
引言
本章學習目標
71協(xié)整理論與誤差修正模型
711長期均衡關系
712協(xié)整理論
713誤差修正模型
714因果關系檢驗
715例題分析
72向量自回歸模型（VAR(p)）
721VAR模型的一般形式
722簡化式VAR模型的參數(shù)估計
723簡化式VAR模型的預測
724VAR模型階數(shù)p的確定
725VAR（p）模型的脈沖響應函數(shù)與
方差分解
726例題分析
總結與習題
第8章經典聯(lián)立方程計量經濟學
模型——理論與方法
引言
本章學習目標
81問題的提出
82基本概念和模型
821聯(lián)立計量經濟學模型的基本
概念
822聯(lián)立計量經濟學模型
83聯(lián)立方程計量經濟學模型的識別
831識別的概念
832模型的識別
84識別條件
841結構式識別條件
842簡化式識別條件
85識別約束
總結與習題
第9章聯(lián)立方程模型的估計
引言
本章學習目標
91遞歸模型的估計：普通最小二乘法
92間接最小二乘法
921間接最小二乘法的適用范圍
922間接最小二乘法的步驟
923間接最小二乘法的計量性質
93二階段最小二乘法
931二階段最小二乘法的基本思路
932二階段最小二乘法的主要步驟
933二階段最小二乘法的基本條件
934二階段最小二乘法的計量性質
94二階段最小二乘法的主分量法
941主分量法的基本思路
942主分量法的使用
95三階段最小二乘法
951三階段最小二乘法的基本思路
952三階段最小二乘法的基本步驟
953三階段最小二乘法的使用條件
954三階段最小二乘法與二階段最小
二乘法的比較
96有限信息估計方法
961最小方差比法
962有限信息最大似然法
97完全信息最大似然法
971完全信息最大似然法的基本
思路
972完全信息最大似然法的基本
步驟
98聯(lián)立方程模型的檢驗
981單個結構方程的檢驗
982總體模型的檢驗
總結與習題
附錄
附錄A標準正態(tài)分布表
附錄Bt分布表
附錄Cχ2分布表
附錄DF分布表
附錄EDW檢驗臨界值表
參考文獻
書單推薦
