大數(shù)據(jù)金融是利用大數(shù)據(jù)技術(shù)突破、革新并發(fā)展傳統(tǒng)金融理論、金融技術(shù)和金融模式的一種全球性趨勢。這一趨勢既是現(xiàn)有技術(shù)進步的必然結(jié)果，又是未來金融發(fā)展的強勁動力。廣度上，大數(shù)據(jù)金融重塑了銀行業(yè)、保險業(yè)、證券投資業(yè)等金融行業(yè)的核心領(lǐng)域。深度上，大數(shù)據(jù)金融不僅推動了金融實務(wù)的持續(xù)創(chuàng)新，更催生了金融模式的深刻變革。大數(shù)據(jù)金融的潮流如何發(fā)端？又將如何演進？立于大數(shù)據(jù)金融的潮頭，中國金融行業(yè)將實現(xiàn)哪些發(fā)展？又將面對何種風(fēng)險？這些問題不僅對金融業(yè)界、學(xué)界具有重大的理論價值和現(xiàn)實意義，也將長遠地影響著我們的經(jīng)濟生活。因此，值得系統(tǒng)性地梳理和研究。 本書構(gòu)建了一個系統(tǒng)性的分析框架，從多個角度對全球大數(shù)據(jù)金融的實踐進行了全面的歸納與研究。沿著本書的分析框架，讀者可以條分縷析地了解大數(shù)據(jù)金融在銀行、保險、量化投資、資產(chǎn)管理、金融監(jiān)管和國家金融安全這六大領(lǐng)域的機遇和挑戰(zhàn)。同時，本書詳細分析了國內(nèi)外大數(shù)據(jù)金融應(yīng)用的大量真實案例。這些案例生動鮮活、時效性強，既便于讀者加深對理論內(nèi)容的理解，又使得本書具備了一定的現(xiàn)實指導(dǎo)作用。 在保證專業(yè)性的前提下，本書兼顧了表述的通俗化。因此，本書既為金融業(yè)界、學(xué)界的深入研究提供了基本資料，又適合普通讀者入門之用。
李勇，中國人民大學(xué)漢青經(jīng)濟與金融高級研究院金融系教授，博士生導(dǎo)師，院長助理，量化投資研究中心主任，金融專碩項目主任，中國人民大學(xué)國家戰(zhàn)略發(fā)展研究院宏觀預(yù)測中心主任，教育部新世紀人才，北京市青年優(yōu)秀人才。 受聘盤古智庫學(xué)術(shù)委員會委員。研究方向是金融計量經(jīng)濟學(xué)、量化投資、資產(chǎn)管理。 他在《Journal of Econometrics》,《Quantitative Finance》，《Journal of Future Market》等國內(nèi)外優(yōu)秀刊物上發(fā)表了近30篇學(xué)術(shù)論文，其SSCI/SCI收錄20篇，主持多項國際自然科學(xué)基金，省部級基金項目。
許榮，中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，美國特許金融分析師（CFA），美國金融風(fēng)險管理師（FRM）。同時兼任中國人民大學(xué)金融與證券研究所高級研究員、國家開發(fā)銀行特聘專家。國內(nèi)外經(jīng)濟類核心期刊《Economic Modelling》、《經(jīng)濟研究》、《金融研究》、《經(jīng)濟學(xué)動態(tài)》、《經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理》、《保險研究》等匿名評審人。主持國家自然科學(xué)基金、教育部人文社科基金、北京市社科基金、中國保險學(xué)會基金項目等多項，在國內(nèi)外經(jīng)濟類核心期刊上發(fā)表論文20余篇。
目 錄
第1章 緒論1
1.1 邁入大數(shù)據(jù)時代1
1.1.1 大數(shù)據(jù)是什么2
1.1.2 大數(shù)據(jù)的產(chǎn)生：計算機與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展5
1.1.3 大數(shù)據(jù)與社會變革8
1.1.4 大數(shù)據(jù)與思維變革9
1.2 大數(shù)據(jù)金融12
1.2.1 大數(shù)據(jù)金融的理論基礎(chǔ)13
1.2.2 大數(shù)據(jù)金融模式16
1.2.3 大數(shù)據(jù)對金融業(yè)態(tài)的影響19
1.3 大數(shù)據(jù)，大挑戰(zhàn)19
第2章 大數(shù)據(jù)與銀行22
2.1 大數(shù)據(jù)金融與商業(yè)銀行的特征對比23
2.1.1 業(yè)務(wù)來源23
2.1.2 經(jīng)營風(fēng)格24
2.1.3 成本24
2.1.4 門檻25
2.1.5 大數(shù)據(jù)的使用25
2.2 目前幾種大數(shù)據(jù)金融模式對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響26
2.2.1 以支付寶為代表的互聯(lián)網(wǎng)第三方支付對銀行
的影響26
2.2.2 以余額寶為代表的互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金對銀行
的影響29
2.2.3 P2P借貸及阿里金融32
2.3 大數(shù)據(jù)金融與商業(yè)銀行的競爭趨勢35
2.3.1 大數(shù)據(jù)金融尚未形成較為成熟的商業(yè)模式36
2.3.2 大數(shù)據(jù)金融還將承受外部的壓力37
2.4 總結(jié)41
第3章 大數(shù)據(jù)與保險43
3.1 大數(shù)據(jù)對傳統(tǒng)保險理論的影響44
3.1.1 大數(shù)據(jù)對保險定價機制的影響44
3.1.2 大數(shù)據(jù)對于保險去中心化的影響46
3.1.3 大數(shù)據(jù)對于可保風(fēng)險的影響47
3.2 大數(shù)據(jù)對保險公司經(jīng)營的影響48
3.2.1 大數(shù)據(jù)對保險業(yè)思維模式的影響49
3.2.2 大數(shù)據(jù)對保險業(yè)商業(yè)模式的影響49
3.2.3 大數(shù)據(jù)對保險公司經(jīng)營能力的影響51
3.2.4 大數(shù)據(jù)對保險公司產(chǎn)品服務(wù)的影響53
3.2.5 大數(shù)據(jù)對保險業(yè)業(yè)務(wù)鏈條的具體影響54
3.3 大數(shù)據(jù)與保險的案例分析和總結(jié)58
3.3.1 中國保信58
3.3.2 眾安在線59
3.3.3 去哪兒網(wǎng)獲得保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)牌照62
3.3.4 案例總結(jié)63
第4章 大數(shù)據(jù)與量化投資66
4.1 量化投資概述66
4.1.1 量化投資的發(fā)展歷程66
4.1.2 量化投資的主要策略70
4.1.3 量化投資的主要工具74
4.2 大數(shù)據(jù)在量化投資中的應(yīng)用75
4.2.1 高頻交易數(shù)據(jù)的應(yīng)用75
4.2.2 非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的應(yīng)用78
4.2.3 大數(shù)據(jù)應(yīng)用的挑戰(zhàn)性與局限性83
第5章 大數(shù)據(jù)與資產(chǎn)管理86
5.1 大數(shù)據(jù)資管時代來臨86
5.2 金融機構(gòu)資產(chǎn)管理變革90
5.2.1 大數(shù)據(jù)與風(fēng)險管理90
5.2.2 大數(shù)據(jù)與客戶開發(fā)93
5.3 案例分析95
5.3.1 阿里“跨界”96
5.3.2 國金“觸網(wǎng)”103
5.3.3 總結(jié)109
第6章 大數(shù)據(jù)與金融監(jiān)管110
6.1 如何監(jiān)管金融企業(yè)對大數(shù)據(jù)的使用110
6.1.1 保護金融大數(shù)據(jù)中的個人隱私：從“個人授
權(quán)制”到“企業(yè)負責制”110
6.1.2 規(guī)范金融大數(shù)據(jù)的應(yīng)用：控制“數(shù)據(jù)風(fēng)險”
和“魯莽行為”119
6.1.3 明確金融大數(shù)據(jù)的產(chǎn)權(quán)：激活交易與創(chuàng)新，
打破封閉和壟斷124
6.2 如何利用大數(shù)據(jù)加強對金融市場的監(jiān)管130
6.2.1 技術(shù)問題和市場監(jiān)管特殊性130
6.2.2 美國證券市場的大數(shù)據(jù)監(jiān)管實踐131
6.2.3 中國證券市場和銀行系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)監(jiān)管實踐135
第7章 大數(shù)據(jù)與中國金融安全138
7.1 大數(shù)據(jù)對中國金融安全的新挑戰(zhàn)138
7.1.1 大數(shù)據(jù)與中國金融信息安全138
7.1.2 大數(shù)據(jù)與中國金融市場風(fēng)險141
7.2 各國對大數(shù)據(jù)與金融安全問題的處置經(jīng)驗150
7.2.1 應(yīng)對大數(shù)據(jù)帶來的金融信息安全問題150
7.2.2 應(yīng)對大數(shù)據(jù)帶來的金融市場風(fēng)險151
7.3 我國應(yīng)對大數(shù)據(jù)與金融安全問題的原則及措施158
7.3.1 應(yīng)對挑戰(zhàn)的“兩個原則”158
7.3.2 綜合處置的“三個方面”159
參考文獻162
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