《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》是財(cái)政部規(guī)劃本科教材中的一本。在介紹金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論和基本方法的基礎(chǔ)上，對(duì)各金融機(jī)構(gòu)、金融業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理進(jìn)行了重點(diǎn)闡述，同時(shí)吸收了當(dāng)前金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的最新管理課題、案例和實(shí)證成果，以求最大程度地滿足風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域?qū)I(yè)人才培養(yǎng)的要求。
第一部分 理論方法篇
第一章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述
第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的定義與特征
第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵和目的
第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)
第四節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的流程
第五節(jié) 資本管理與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益
第二章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量
第一節(jié) 波動(dòng)性
第二節(jié) 敏感性
第三節(jié) VaR及VaR拓展
第四節(jié) VaR計(jì)算
第五節(jié) 事后檢驗(yàn)
附錄 VaR事后檢驗(yàn)實(shí)例
第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)度量
第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)要素
第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與測(cè)度
附錄 KMV與CreditMctrics信用風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)用實(shí)例
第四章 操作風(fēng)險(xiǎn)度量
第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)量化管理
第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)度量的內(nèi)部度量法
附錄一 操作風(fēng)險(xiǎn)LDA方法實(shí)現(xiàn)
附錄二 業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失預(yù)測(cè)實(shí)例
附錄三 操作風(fēng)險(xiǎn)極值算法POT實(shí)現(xiàn)
第二部分 實(shí)踐篇
第五章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)與評(píng)估應(yīng)用
第一節(jié) 有效長(zhǎng)期影響因素及實(shí)證分析
第二節(jié) 信用債券定價(jià)
第三節(jié) CPPI投資組合策略定價(jià)與評(píng)估
第四節(jié) 簽出期權(quán)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
第五節(jié) 利率互換的定價(jià)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
第六節(jié) 股指期貨套期保值有效性評(píng)估方法及實(shí)例
第七節(jié) 股指期貨靜態(tài)和動(dòng)態(tài)套期保值有效性評(píng)估
附錄一 利率互換的價(jià)格發(fā)現(xiàn)及套利分析
附錄二 做空機(jī)制下的投資策略與風(fēng)險(xiǎn)管理
第六章 信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)與評(píng)估
第一節(jié) 利率互換信用風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估方法
第二節(jié) 企業(yè)債券信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：違約概率估計(jì)
第七章 全面風(fēng)險(xiǎn)管理與度量
第一節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本度量
第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)資本度量
第三節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)資本度量
第四節(jié) 案例分析：證券公司資本充足率測(cè)算
附錄一 信用風(fēng)險(xiǎn)約當(dāng)金額計(jì)算方法的框架圖
第八章 風(fēng)險(xiǎn)限額管理與應(yīng)用
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)偏好及容忍度
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)限額管理
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)限額管理的應(yīng)用
第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)限額管理的條件
附錄一 證券公司壓力測(cè)試實(shí)現(xiàn)方案
附錄二 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)考核體系
第三部分 風(fēng)險(xiǎn)案例篇
第九章 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情景
第一節(jié) 國(guó)內(nèi)商品期貨市場(chǎng)穿倉(cāng)事件
第二節(jié) 債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情景
第十章 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)案例
第一節(jié) 法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)致巨額損失事件
第二節(jié) 國(guó)外金融機(jī)構(gòu)其他風(fēng)險(xiǎn)事件
第三節(jié) ETF操作風(fēng)險(xiǎn)事件
第四節(jié) 金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)事件
參考文獻(xiàn)
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