第一部分  CFA一級組臺管理
第一章 組合管理概述
投資組合的視角
投資客戶概述
組合管理的步驟
集合投資工具概述

第二章 投資組合管理理論
收益率和風險
現(xiàn)代投資組合理論
資本市場理論
資本資產(chǎn)定價模型
資本資產(chǎn)定價模型的應用

第三章 投資組合的計劃步驟
投資政策陳述概述
投資政策陳述的主要內容
戰(zhàn)略資產(chǎn)配置

第二部分  CFA二級組合管理
第四章 組合管理理論的實踐應用
輸入?yún)��?shù)
市場模型
調整貝塔系數(shù)
資本資產(chǎn)定價模型的有效性

第五章 多因子模型和套利定價理論
多因子模型
套利定價理論
純因子組合與循跡組合

第六章 國際資產(chǎn)定價
國際資本市場的整合與分割
推廣的CAPM
國際CAPM  
匯率風險敞口

第七章 主動投資組合管理理論
主動投資的收益和風險
主動投資組合管理的必要性
Treynor - Black模型  
預測精確性及對輸入?yún)��?shù)的調整

第八章 組合管理步驟和投資政策陳述
組合管理的步驟
投資政策陳述概述
投資政策陳述的主要內容
……
第三部分 CFA職業(yè)倫理