從宏觀金融統(tǒng)計(jì)分析和微觀分析金融投資統(tǒng)計(jì)兩個(gè)維度有機(jī)結(jié)合，詳細(xì)研究了貨幣銀行統(tǒng)計(jì)，保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)，投資統(tǒng)計(jì)和穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)。從宏觀金融統(tǒng)計(jì)分析和微觀分析金融投資統(tǒng)計(jì)兩個(gè)維度有機(jī)結(jié)合，詳細(xì)研究了貨幣銀行統(tǒng)計(jì)，保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)，投資統(tǒng)計(jì)和穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)。從宏觀金融統(tǒng)計(jì)分析和微觀分析金融投資統(tǒng)計(jì)兩個(gè)維度有機(jī)結(jié)合，詳細(xì)研究了貨幣銀行統(tǒng)計(jì)，保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)，投資統(tǒng)計(jì)和穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)。
金融是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“血脈”，處于現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心地位，構(gòu)成國(guó)家戰(zhàn)略的核心競(jìng)爭(zhēng)力。金融投資也成為現(xiàn)代人們生活的一個(gè)重要部分。如何測(cè)廈金融風(fēng)險(xiǎn)？如何規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)？如何防控系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)？已成為現(xiàn)代社會(huì)，尤其是大數(shù)據(jù)時(shí)代不可回避的永恒課題。現(xiàn)代金融投資理論主要是起源于20世紀(jì)50年代，1952年，H.M.馬科維茨（Harry M.Markowitz）在《金融雜志》上發(fā)表題為《資產(chǎn)組合選擇——投資的有效分散化》一文，成為現(xiàn)代金融理論史上的里程碑，標(biāo)志著現(xiàn)代組合投資理論的開(kāi)端。1964年，W.F.夏普（William F.Sharpe）在《金融月刊》上發(fā)表論文《資本資產(chǎn)價(jià)格：風(fēng)險(xiǎn)條件下的市場(chǎng)均衡理論》在內(nèi)容和標(biāo)題兩方面都為資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）的理論提供了主要基礎(chǔ)。為此H.M.馬科維茨、W.F.夏普與M.米勒三人共同獲得1990年第十三屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。
不過(guò)，金融問(wèn)題的定量化研究，尤其是大數(shù)據(jù)時(shí)代的金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度，是一個(gè)長(zhǎng)期的艱巨課題。如何應(yīng)用科學(xué)的方法，去定量測(cè)度和分析金融的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，給無(wú)論是投資者，還是管理者都能提供一個(gè)較好的決策分析。這正是金融統(tǒng)計(jì)學(xué)需要解決的根本課題，這也是經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)當(dāng)前的一個(gè)重要分支領(lǐng)域。
目前，我國(guó)金融統(tǒng)計(jì)的著作主要分為三類：一是以國(guó)際統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)的規(guī)范性金融統(tǒng)計(jì)學(xué)（如：蔣萍，楊仲山的《貨幣與金融統(tǒng)計(jì)學(xué)》，杜金富的《貨幣與金融統(tǒng)計(jì)學(xué)》等）；二是以描述金融市場(chǎng)指標(biāo)體系為基礎(chǔ)的金融統(tǒng)計(jì)學(xué)（如：宋光輝的《金融統(tǒng)計(jì)學(xué)》，劉紅梅等的《金融統(tǒng)計(jì)學(xué)》等）；三是以數(shù)理分析為主的金融統(tǒng)計(jì)學(xué)（如：趙彥云的《金融統(tǒng)計(jì)分析》，徐國(guó)祥的《金融統(tǒng)計(jì)學(xué)》，李臘生等的《現(xiàn)代金融投資統(tǒng)計(jì)分析》等）。這些從不同角度對(duì)金融統(tǒng)計(jì)學(xué)進(jìn)行了闡述。
在結(jié)合中外專家學(xué)者研究的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善了《現(xiàn)代金融統(tǒng)計(jì)》。其特點(diǎn)主要體現(xiàn)在：首先，基于大數(shù)據(jù)時(shí)代的視角，將金融統(tǒng)計(jì)的宏觀測(cè)度與微觀分析有機(jī)結(jié)合，全面闡述了金融統(tǒng)計(jì)的核心內(nèi)容；其次，基于最新的國(guó)際國(guó)內(nèi)權(quán)威統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（如：《國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系（2008）》《中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系（2016）》）對(duì)金融統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)理論和概念進(jìn)行闡釋；最后，基于最新的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題為主體，把定性和定量分析有機(jī)結(jié)合，描述性分析和數(shù)理分析有機(jī)結(jié)合，圖表分析和模型分析相結(jié)合。
該書(shū)的主要內(nèi)容涉及現(xiàn)代金融統(tǒng)計(jì)的主要方面。內(nèi)容分為5章，其中：
第一章，貨幣與金融統(tǒng)計(jì)概論�；诤暧^層面，從基本概念、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和金融體系角度闡述。包括：貨幣與金融統(tǒng)計(jì)概念、貨幣與金融統(tǒng)計(jì)的國(guó)際統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和金融統(tǒng)計(jì)體系。
第二章，貨幣與銀行統(tǒng)計(jì)�；谥杏^層面，從中央銀行和商業(yè)銀行視角分析。包括：中央銀行統(tǒng)計(jì)分析和商業(yè)銀行和政策性銀行統(tǒng)計(jì)分析。
第三章，保險(xiǎn)與精算統(tǒng)計(jì)�；谖⒂^層面，從保險(xiǎn)和精算的角度闡釋。包括：保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)概述、基本保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析、保險(xiǎn)精算。
第四章，證券市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)�；谖⒂^層面，從債券、股票、期貨、期權(quán)和投資組合等方面進(jìn)行論述。包括：證券市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)概述、債券市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析、股票市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析、期貨期權(quán)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析和資產(chǎn)投資組合模型。
第五章，金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)�；诤暧^層面，從數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和指標(biāo)體系對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)防控的視野角度去詮釋。包括：金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)概述、金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系和數(shù)據(jù)公布系統(tǒng)。
本書(shū)在撰寫(xiě)過(guò)程中，汲取了眾多學(xué)者的精華，承蒙多位同行專家學(xué)者的教誨。在此，表示深深的敬意！對(duì)該書(shū)的出版，得到劉怡斐編審、經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社和學(xué)院的大力支持，借此表示誠(chéng)摯的謝意！最后，感謝家人的理解和支持！
本書(shū)研究部分獲得國(guó)家社科基金一般項(xiàng)目（編號(hào)：14BTJ009）、重慶市教委人文社科重點(diǎn)項(xiàng)目（編號(hào)：13SKH06）、重慶市教委科技項(xiàng)目（編號(hào)：KJ120705）、重慶市教育規(guī)劃項(xiàng)目（2012GXI40），重慶市網(wǎng)絡(luò)輿情中心項(xiàng)目（2015YQ06），重慶工商大學(xué)項(xiàng)目（2015228）和經(jīng)濟(jì)社會(huì)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)重慶市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室資助。
由于筆者的水平有限，更兼時(shí)間和精力有限，書(shū)中難免出現(xiàn)錯(cuò)謬，懇請(qǐng)專家和讀者不吝賜教。
重慶工商大學(xué)統(tǒng)計(jì)系主任，重慶市重點(diǎn)學(xué)科統(tǒng)計(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)室主任，重慶市網(wǎng)絡(luò)輿情數(shù)據(jù)挖掘與應(yīng)用統(tǒng)計(jì)研究所所長(zhǎng)，重慶允升科技大數(shù)據(jù)研究中心主任。
第一章 貨幣與金融統(tǒng)計(jì)概論
第一節(jié) 貨幣與金融統(tǒng)計(jì)概念
第二節(jié) 貨幣與金融統(tǒng)計(jì)的國(guó)際統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
第三節(jié) 金融統(tǒng)計(jì)體系
第二章 貨幣與銀行統(tǒng)計(jì)
第一節(jié) 中央銀行統(tǒng)計(jì)
第二節(jié) 商業(yè)銀行和政策性銀行統(tǒng)計(jì)
第三章 保險(xiǎn)與精算統(tǒng)計(jì)
第一節(jié) 保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)概述
第二節(jié) 基本保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)
第三節(jié) 保險(xiǎn)精算統(tǒng)計(jì)
第四章 證券市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)
第一節(jié) 證券市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)概述
第二節(jié) 債券市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)
第三節(jié) 股票市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)
第四節(jié) 期貨期權(quán)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)
第五節(jié) 現(xiàn)代投資組合理論
第五章 金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)
第一節(jié) 金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)概述
第二節(jié) 金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系
第三節(jié) 數(shù)據(jù)公布系統(tǒng)
附錄1：標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)概率分布表
附錄2：中國(guó)人壽保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)生命表（2000～2003年）
附錄3：中國(guó)人身保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)生命表（2010～2013年）
主要參考文獻(xiàn)
《現(xiàn)代金融統(tǒng)計(jì)》：
第一章 貨幣與金融統(tǒng)計(jì)概論
第一節(jié) 貨幣與金融統(tǒng)計(jì)概念
一、貨幣統(tǒng)計(jì)的概念
（一）貨幣的含義
貨幣的本質(zhì)是什么？可以從不同的角度進(jìn)行定義。
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度，可以把貨幣定義為：在商品或勞務(wù)的支付中或債務(wù)的償還中被普遍接受的東西。但對(duì)于測(cè)度貨幣的數(shù)量過(guò)于抽象。
從貨幣的功能角度，可以把貨幣定義為：計(jì)算單位（價(jià)值尺度）、交易媒介（流通手段）、價(jià)值儲(chǔ)藏（貯藏手段）以及延遲支付的標(biāo)準(zhǔn)（支付手段）。但是，對(duì)于測(cè)度貨幣的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)難以把握。
從支付制度的演變來(lái)看，貨幣的形式發(fā)生了很多變化：從貴金屬貨幣到紙幣，從現(xiàn)金到支票，從有形貨幣到電子貨幣。貨幣的內(nèi)涵和外延都在不斷更新改變。當(dāng)然，貨幣的主要特征是作為交易媒介，但哪些金融資產(chǎn)才屬于貨幣的范疇呢？理論界沒(méi)有統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)，各國(guó)貨幣統(tǒng)計(jì)對(duì)貨幣的定義也不一致，正是如此，《貨幣與金融統(tǒng)計(jì)手冊(cè)》（Monetary and Financial Statistics Manual，2000）和《國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系（2008）》（System of National Accounts，以下簡(jiǎn)稱SNA2008）都沒(méi)有對(duì)貨幣的概念和測(cè)算方法給出統(tǒng)一規(guī)定，而是由各國(guó)確定適合本國(guó)的貨幣計(jì)量定義。
確定貨幣總量的基本組成部分，必須解決i個(gè)基本問(wèn)題。
�。�1）哪些金融資產(chǎn)屬于貨幣？
�。�2）哪些部門(mén)持有貨幣？
（3）哪些部門(mén)發(fā)行貨幣？
對(duì)應(yīng)的得到廣義貨幣總量的組成部分包括三個(gè)基本方面。
（1）金融資產(chǎn)的種類；
（2）貨幣持有者的種類；
�。�3）貨幣發(fā)行者的種類。
從理論上，凡是能夠執(zhí)行貨幣職能（價(jià)值尺度、流通手段、貯藏手段和支付手段等）的金融資產(chǎn)，都可以稱為貨幣。
SNA2008中的機(jī)構(gòu)部門(mén)分為五個(gè)：非金融公司部門(mén)、金融公司部門(mén)、一般政府部門(mén)、為住戶服務(wù)的非營(yíng)利機(jī)構(gòu)部門(mén)和住戶部門(mén)。其中金融公司部門(mén)又分9個(gè)子部門(mén)：中央銀行、中央銀行以外的存款性公司、貨幣市場(chǎng)基金（MMF）、非MMF投資基金、保險(xiǎn)公司和養(yǎng)老基金（ICPF）以外的其他金融中介機(jī)構(gòu)、金融輔助機(jī)構(gòu)、專屬金融機(jī)構(gòu)和貸款人、保險(xiǎn)公司（IC）、養(yǎng)老基金（PF）。SNA1993把金融公司部門(mén)分為5個(gè)子部門(mén)：中央銀行、其他存款性公司、保險(xiǎn)公司和養(yǎng)老公司、其他金融中介（除保險(xiǎn)公司和養(yǎng)老公司外）、金融輔助管理機(jī)構(gòu)�！敦泿排c金融手冊(cè)》（2000）將SNA1993中的后面三個(gè)子部門(mén)合并起來(lái)，稱為其他金融性公司，于是將金融公司部門(mén)分為3個(gè)子部門(mén)：中央銀行、其他存款性公司、其他金融性公司。
SNA2008中對(duì)“資產(chǎn)”定義為：是一種價(jià)值儲(chǔ)備，代表經(jīng)濟(jì)所有者在一定時(shí)期內(nèi)通過(guò)持有或使用某實(shí)體所產(chǎn)生的一次性或連續(xù)性經(jīng)濟(jì)利益；它是價(jià)值從一個(gè)核算期向另一個(gè)核算期結(jié)轉(zhuǎn)的載體。在SNA中，所有資產(chǎn)均是經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)。金融資產(chǎn)是經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)的一部分，特指金融債權(quán)。而金融債權(quán)是指?jìng)鶆?wù)人基于合約條款應(yīng)向債權(quán)人所做的一次性或連續(xù)性支付。金融資產(chǎn)由企業(yè)的所有債權(quán)、股票或公司其他權(quán)益、再加上貨幣當(dāng)局所持有的黃金儲(chǔ)備所組成。
SNA2008中對(duì)金融資產(chǎn)分為：貨幣黃金和特別提款權(quán)、通貨和存款、債務(wù)性證券、貸款、股權(quán)和投資基金份額，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金和標(biāo)準(zhǔn)化擔(dān)保計(jì)劃，金融衍生工具和雇員股票期權(quán)，以及其他應(yīng)收／應(yīng)付款共八大類�！敦泿排c金融手冊(cè)》（2000）對(duì)金融資產(chǎn)分為：貨幣黃金和特別提款權(quán)，通貨和存款，非股票證券，貸款，回購(gòu)協(xié)議和證券出借和其他非貸款資產(chǎn)，股票和其他股權(quán)，保險(xiǎn)技術(shù)準(zhǔn)備金，金融衍生產(chǎn)品，以及其他應(yīng)收／應(yīng)付款共八大類。
SNA2008中對(duì)“負(fù)債”定義為：當(dāng)一個(gè)單位（債務(wù)人）在特定條件下有義務(wù)向另一個(gè)單位（債權(quán)人）提供一次性或連續(xù)性支付時(shí)，就形成負(fù)債。在SNA中，所有的負(fù)債都是金融負(fù)債。
（二）貨幣統(tǒng)計(jì)
貨幣統(tǒng)計(jì)是指包括一整套關(guān)于經(jīng)濟(jì)體中金融性公司部門(mén)的金融和非金融資產(chǎn)和負(fù)債的存量和流量數(shù)據(jù)。既包括在國(guó)內(nèi)的流量和存量，也包括與國(guó)外單位之間的存量和流量。換句話說(shuō)，貨幣統(tǒng)計(jì)就是統(tǒng)計(jì)貨幣的構(gòu)成，主要指貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計(jì)。貨幣供應(yīng)量主要由中央銀行發(fā)行的通貨和金融機(jī)構(gòu)吸收的存款構(gòu)成，通貨和存款分別構(gòu)成中央銀行和金融機(jī)構(gòu)的負(fù)債；而金融機(jī)構(gòu)通過(guò)資產(chǎn)業(yè)務(wù)可以創(chuàng)造負(fù)債。因此，貨幣統(tǒng)計(jì)就是對(duì)金融性公司部門(mén)資產(chǎn)和負(fù)債的統(tǒng)計(jì)。
國(guó)際貨幣基金組織編制的《貨幣與金融統(tǒng)計(jì)手冊(cè)》（2000）建議貨幣統(tǒng)計(jì)的組織和表述方式是以兩個(gè)基本的數(shù)據(jù)框架（部門(mén)資產(chǎn)負(fù)債表和概覽）為基礎(chǔ)的分級(jí)方法。部門(mén)資產(chǎn)負(fù)債表是最基本的框架，包括金融性公司部門(mén)中一個(gè)次部門(mén)的各種資產(chǎn)和負(fù)債的分列存量和流量數(shù)據(jù)；概覽是把一個(gè)或多個(gè)金融性公司次部門(mén)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)合并成加總的資產(chǎn)和負(fù)債類別。
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