第一章 緒論
一 研究背景與研究意義
二 研究內(nèi)容與分析框架
三 研究思路與研究方法
四 研究特色與創(chuàng)新之處

第二章 資產(chǎn)定價理論回顧與相關(guān)文獻綜述
一 資產(chǎn)定價理論發(fā)展回顧
二 國內(nèi)外相關(guān)實證研究文獻綜述
三 本章小結(jié)

第三章 五因子資產(chǎn)定價模型在中國股市的適用性研究
一 五因子資產(chǎn)定價模型的主要理論
二 樣本選取和研究設(shè)計
三 實證研究
四 實證結(jié)果再分析
五 本章小結(jié)

第四章 五因子資產(chǎn)定價模型在牛熊市狀態(tài)下的表現(xiàn)研究
一 牛熊市狀態(tài)的劃分
二 牛熊市狀態(tài)下的平均收益特征
三 實證研究
四 實證結(jié)果的再討論
五 本章小結(jié)

第五章 五因子資產(chǎn)定價模型在流動性定價研究中的應用
一 流動性的測度
二 樣本選取與研究設(shè)計
三 實證分析
四 本章小結(jié)

第六章 五因子資產(chǎn)定價模型在IPOs長期表現(xiàn)研究中的應用
一 引言
二 IPOs長期表現(xiàn)的研究方法
三 樣本選取與描述性統(tǒng)計分析
四 實證結(jié)果及分析
五 本章小結(jié)

第七章 基于五因子資產(chǎn)定價模型和GCT回歸模型的基金績效分解
一 引言
二 變量定義和研究方法
三 樣本選取與描述性統(tǒng)計分析
四 實證結(jié)果及分析
五 本章小結(jié)

第八章 研究結(jié)論與展望
一 研究結(jié)論與啟示
二 研究不足之處與展望

參考文獻
后記