企業(yè)風(fēng)險量化分析：以@Risk和DecisionTools為工具
《企業(yè)風(fēng)險量化分析》通過4個概率賭博游戲、18個企業(yè)風(fēng)險分析實戰(zhàn)模型，向讀者展示如何在Excel環(huán)境下，量化分析企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營，以及投融資過程中面臨的風(fēng)險。書中案例經(jīng)典詳實，從項目成本、收益估計，到生產(chǎn)能力、庫存管理、投標(biāo)報價分析，以及投資項目成本收益、風(fēng)險分析，貸款和IPO股價分析，涵蓋了一般企業(yè)風(fēng)險的方方面面。
書中分析方法簡單實用，語言深入淺出，沒有相關(guān)數(shù)理基礎(chǔ)或編程基礎(chǔ)的讀者也能輕松理解，并跟隨書中操作步驟，獨立完成建模分析。
本書不僅適合企業(yè)高管、風(fēng)控部門，以及政府、金融機構(gòu)的專業(yè)人士閱讀，也適用于大學(xué)生、MBA學(xué)生，以及對企業(yè)風(fēng)險量化分析感興趣的業(yè)外人士。
4個概率賭博游戲+18個風(fēng)險實戰(zhàn)模型，涵蓋企業(yè)風(fēng)險分析的關(guān)鍵領(lǐng)域。
零基礎(chǔ)學(xué)會Excel風(fēng)險建模，精準(zhǔn)量化，管理風(fēng)險。
張宏亮，北京大學(xué)光華管理學(xué)院管理學(xué)博士、英國Lancaster大學(xué)管理學(xué)院管理科學(xué)博士，北京夷安君泰管理咨詢有限公司董事長，曾任北京大學(xué)工學(xué)院特聘研究員、博士生導(dǎo)師。在國內(nèi)外著名管理雜志上發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文，是International Journal of Project Management、Project Management Journal、《管理評論》等專業(yè)雜志的審稿專家。發(fā)明多項創(chuàng)新風(fēng)險管理方法和工具，如風(fēng)險防控地圖軟件RiskMap、風(fēng)險登記簿軟件RiskRegister、風(fēng)險量化分析技術(shù)RRisk等。
張宏亮曾為眾多企事業(yè)單位提供風(fēng)險管理培訓(xùn)和咨詢服務(wù)，包括：中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、國家會計學(xué)院、北京工業(yè)大學(xué)、中國人民財險股份有限公司、中國葛洲壩集團海外投資有限公司、廣東省疾病預(yù)防控制中心、中國食品藥品檢定研究院等。他曾作為高校專家為國務(wù)院國資委風(fēng)險管理能力提升培訓(xùn)班做主題講座，得到國務(wù)院國資委領(lǐng)導(dǎo)高度贊揚。
**部分 入門篇
01 企業(yè)風(fēng)險分析方法概述 / 3
02 操作方法：在Excel下使用@Risk和DecisionTools / 15
03 蒙特卡羅模擬及案例 / 48
第二部分 數(shù)理基礎(chǔ)篇
04 數(shù)豆子游戲：概率賭博游戲一 / 69
05 輪盤賭游戲策略分析：概率賭博游戲二 / 76
06 大轉(zhuǎn)輪游戲：概率賭博游戲三 / 88
07 拋硬幣游戲：四種統(tǒng)計方法的比較 / 98
第三部分 實戰(zhàn)篇
08 項目成本估計：蒙特卡羅模擬建�！� / 117
09 項目關(guān)鍵路徑估計：不確定性分析建�！� / 134
10 保險賠付損失計算：復(fù)合隨機過程建�！� / 145
11 新藥開發(fā)決策：貝葉斯不確定性建模 / 159
12 投資項目的經(jīng)濟分析：凈現(xiàn)值法和內(nèi)部收益法 / 169
13 投資組合收益率、風(fēng)險分析 / 180
14 資本投資項目經(jīng)濟比較分析 / 198
15 洪水疏浚渠道擴建方案經(jīng)濟比較：決策樹建模一 / 209
16 選擇**生產(chǎn)方案：決策樹建模二 / 235
17 銀行貸款決策：決策樹建模三 / 259
18 生產(chǎn)能力計劃分析：**產(chǎn)量建模 / 286
19 IPO股票價格情景分析：風(fēng)險分析建�！� / 303
20 投標(biāo)與報價：**報價建模 / 310
21 庫存管理策略一：定期檢查庫存控制分析 / 327
22 庫存管理策略二：臨界點庫存控制分析 / 344
23 制造和銷售靈活性分析 / 358
24 順序優(yōu)化問題分析：線性及非線性規(guī)劃問題 / 386
25 時間序列預(yù)測：以預(yù)測銷售額為例 / 397
26 利潤敏感性分析：以雄鷹航空為例 / 420
參考文獻 / 435
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