《金融建模：以Excel為工具》基于作者弗蘭克·休米·科格三世（Frank Hugh Koger III）所教的同名課程。在書(shū)中，作者將建模理論與金融實(shí)踐相結(jié)合，系統(tǒng)、全面地闡釋了如何通過(guò)Excel工具，建立模型，分析金融問(wèn)題的方法。具體內(nèi)容包括投資組合管理、期權(quán)、債券、固定收益證券，以及資產(chǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理等。本書(shū)開(kāi)篇首先詳細(xì)介紹了Excel操作方法及基本的金融知識(shí)，使不具備背景知識(shí)和Excel技術(shù)的讀者也能夠快速入門(mén)。
《金融建模：以Excel為工具》適合作為高年級(jí)本科生、研究生以及MBA教材，也是金融從業(yè)人員理想的參考書(shū)。
結(jié)合金融實(shí)務(wù)，幫助讀者將建模理論直接應(yīng)用于金融工作中。
· 簡(jiǎn)潔、系統(tǒng)，強(qiáng)調(diào)對(duì)財(cái)務(wù)概念的解釋。
· 快速入門(mén)，輕松掌握模型原理和Excel建模方法。
· 深度分析每個(gè)模型，從思考問(wèn)題的方式出發(fā)，使讀者可以編寫(xiě)超出本書(shū)范圍的金融模型。
弗蘭克·休·科格三世（Frank Hugh Koger III），北京大學(xué)匯豐商學(xué)院教學(xué)副教授，特許金融分析師（CFA), 南加利福尼亞大學(xué)MBA，杜蘭大學(xué)金融學(xué)博士，研究領(lǐng)域?yàn)楣窘鹑谂c政治、投資學(xué)。曾在美國(guó)杜蘭大學(xué)、德國(guó)波鴻魯爾大學(xué)及南方科技大學(xué)任教，獲得北京大學(xué)匯豐商學(xué)院及北大深圳研究生院杰出教學(xué)獎(jiǎng)。曾任Filtration集團(tuán)總經(jīng)理，德國(guó)Hoechst Celanese全球市場(chǎng)開(kāi)發(fā)經(jīng)理。
張?jiān)婄?孔宸,戴雯為作者學(xué)生，負(fù)責(zé)對(duì)本書(shū)進(jìn)行翻譯。
目錄
第一部分 Excel基礎(chǔ)函數(shù)
第1章 數(shù)組函數(shù)、單變量求解和模擬分析
第2章 布爾函數(shù)、Excel現(xiàn)值函數(shù)
第3章 Excel回歸分析、矩陣函數(shù)
第4章 Excel攤銷(xiāo)函數(shù)、VLOOKUP
第5章 散點(diǎn)圖、多項(xiàng)式回歸
第6章 Excel中的規(guī)劃求解和IRR函數(shù)
第二部分 絕對(duì)估值和資產(chǎn)組合
第7章 會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表和公司價(jià)值
第8章 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、兩資產(chǎn)投資組合
第9章 投資組合理論：市場(chǎng)模型、事件
第三部分 期權(quán)
第10章 期權(quán)回報(bào)與收益
第11章 BSM模型的應(yīng)用
第12章 復(fù)制期權(quán)的投資組合
第13章 復(fù)制期權(quán)投資組合的再回顧
第14章 二叉樹(shù)定價(jià)模型、蒙特卡羅分析法
第15章 路徑依賴(lài)期權(quán)和實(shí)物期權(quán)
第四部分 債權(quán)
第16章 價(jià)格-收益率曲線(xiàn)及其近似計(jì)算：即期利率、戲票日間債券定價(jià)
第17章 債權(quán)免疫組合
附錄A 金融學(xué)基礎(chǔ)回顧
附錄B 財(cái)務(wù)報(bào)表回顧
附錄C 盈利乘數(shù)模型
附錄D 利率與收益率指標(biāo)
術(shù)語(yǔ)表
參考文獻(xiàn)
書(shū)單推薦
