金融衍生工具與風(fēng)險(xiǎn)管理（英文版·第十版）（高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)類雙語教學(xué)推薦教材·經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典教材·金融系列)
定 價(jià)：69 元
叢書名：高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)類雙語教學(xué)推薦教材·經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典教材·金融系列
- 作者：唐·M.錢斯 羅伯特·布魯克斯
- 出版時(shí)間：2020/1/1
- ISBN：9787300276922
- 出 版 社：中國(guó)人民大學(xué)出版社
- 中圖法分類：F830.95
- 頁碼：472
- 紙張：
- 版次：1
- 開本：16
本書是金融衍生品的入門讀物，除了詳盡的理論分析外，書中還有豐富的圖表示例，每章結(jié)尾都有與本章內(nèi)容緊密結(jié)合的習(xí)題，便于讀者檢查自己對(duì)內(nèi)容的理解。
全書分為三部分。第一部分從期權(quán)開始，介紹基本的期權(quán)定價(jià)原則和期權(quán)策略。第二部分以遠(yuǎn)期、期貨和互換為重點(diǎn)，圍繞這幾種衍生產(chǎn)品的定價(jià)原則和投資策略展開分析。第三部分是關(guān)于衍生產(chǎn)品的高級(jí)主題。主要探討前述衍生產(chǎn)品的各種組合，正確運(yùn)用這些組合的高超技巧，以及如何用這些衍生產(chǎn)品來管理不同類別的金融風(fēng)險(xiǎn)。
第十版加入了反映當(dāng)今衍生產(chǎn)品市場(chǎng)變化的新內(nèi)容，并增加了“生活中的風(fēng)險(xiǎn)決策”專欄，旨在讓讀者意識(shí)到，衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理原則實(shí)際上與我們的日常生活息息相關(guān)。不論是對(duì)衍生產(chǎn)品行業(yè)的專業(yè)人士，還是對(duì)希望豐富金融知識(shí)、拓寬投資選擇的普通投資者，本書都極具參考價(jià)值。
唐· M. 錢斯（Don M. Chance），博士、特許金融分析師、路易斯安那州立大學(xué)E.J.歐索商學(xué)院金融學(xué)教授。錢斯博士出版過多部關(guān)于衍生產(chǎn)品和風(fēng)險(xiǎn)管理以及其他金融領(lǐng)域的著作，并在學(xué)術(shù)期刊和業(yè)內(nèi)雜志上發(fā)表過多篇論文。錢斯博士還參與了特許金融分析師項(xiàng)目衍生產(chǎn)品課程的開發(fā)和編寫。
羅伯特·布魯克斯（Robert Brooks），亞拉巴馬大學(xué)Wallace D. Malone, Jr.風(fēng)險(xiǎn)管理講座教授、金融風(fēng)險(xiǎn)管理公司總裁、藍(lán)溪投資合伙公司創(chuàng)始合伙人。布魯克斯博士在學(xué)術(shù)期刊和業(yè)內(nèi)雜志上發(fā)表過大量論文，并被《華爾街日?qǐng)?bào)》、《紐約時(shí)報(bào)》、《彭博新聞》、《債券買家》以及多家地區(qū)報(bào)紙引用。
前言 i
第1章 導(dǎo)論
1-1 衍生產(chǎn)品市場(chǎng)與工具 4
1-2 基礎(chǔ)資產(chǎn) 5
1-3 金融市場(chǎng)和衍生產(chǎn)品市場(chǎng)上的重要概念 6
1-4 現(xiàn)貨市場(chǎng)和衍生產(chǎn)品市場(chǎng)之間的基本聯(lián)系 12
1-5 衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的角色 14
1-6 對(duì)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的批評(píng) 16
1-7 衍生產(chǎn)品的誤用 17
1-8 衍生產(chǎn)品與道德 17
1-9 衍生產(chǎn)品與職業(yè) 19
1-10 關(guān)于衍生產(chǎn)品的信息來源 19
1-11 本書概覽 20
第2章 衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)
2-1 衍生產(chǎn)品的類型 25
2-2 衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的起源與發(fā)展 30
2-3 交易所上市衍生產(chǎn)品交易 36
2-4 場(chǎng)外衍生產(chǎn)品交易 45
2-5 清算與結(jié)算 50
2-6 市場(chǎng)參與者 57
2-7 交易成本 59
2-8 稅收 61
2-9 衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的監(jiān)管 61
第一部分 期權(quán)
第3章 期權(quán)定價(jià)原則
3-1 基本符號(hào)和術(shù)語 71
3-2 看漲期權(quán)的定價(jià)原則 73
3-3 看跌期權(quán)的定價(jià)原則 88
第4章 期權(quán)定價(jià)模型：二項(xiàng)式模型
4-1 單期二項(xiàng)式模型 109
4-2 二期二項(xiàng)式模型 116
4-3 二項(xiàng)式模型的擴(kuò)展 123
第5章 期權(quán)定價(jià)模型：Black-Scholes-Merton模型
5-1 Black-Scholes-Merton公式的起源 143
5-2 Black-Scholes-MERTON模型作為二項(xiàng)式模型的局限性 144
5-3 Black-Sholes-Merton模型的假設(shè) 147
5-4 諾獎(jiǎng)公式 151
5-5 Black-Scholes-Merton模型中的變量 159
5-6 股票分紅時(shí)的BLACK-SCHOLES-MERTON模型 169
5-7 Black-Scholes-Morton模型和關(guān)于美式看漲期權(quán)的部分見解 171
5-8 看跌期權(quán)定價(jià)模型 185
5-9 管理期權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 187
第6章 基本期權(quán)策略
6-1 術(shù)語和符號(hào) 203
6-2 股票交易 206
6-3 看漲期權(quán)交易 207
6-4 看跌期權(quán)交易 214
6-5 看漲期權(quán)與股票的組合：拋補(bǔ)看漲期權(quán) 220
6-6 看跌期權(quán)與股票的組合：保護(hù)性看跌期權(quán) 225
6-7 合成式看跌期權(quán)和看漲期權(quán) 229
第二部分 遠(yuǎn)期、期貨和互換
第7章 遠(yuǎn)期、期貨和期貨期權(quán)的定價(jià)原則
7-1 一般持有套利 241
7-2 基礎(chǔ)工具產(chǎn)生現(xiàn)金流時(shí)的持有套利 248
7-3 定價(jià)模型 253
7-4 期貨期權(quán)定價(jià) 268
第8章 期貨套利策略
8-1 短期利率套利 282
8-2 中長(zhǎng)期利率套利 288
8-3 股指套利 297
8-4 外匯交易套利 301
第9章 遠(yuǎn)期和期貨對(duì)沖、價(jià)差和目標(biāo)策略
9-1 為什么進(jìn)行對(duì)沖？ 310
9-2 對(duì)沖概念 311
9-3 確定對(duì)沖比率 321
9-4 對(duì)沖策略 326
9-5 價(jià)差策略 339
9-6 目標(biāo)策略 344
第10章 互換
10-1 利率交易 363
10-2 貨幣互換 377
10-3 股權(quán)互換 386
10-4 互換總結(jié) 394
第三部分 高級(jí)主題
第11章 利率遠(yuǎn)期與利率期權(quán)
11-1 利率遠(yuǎn)期協(xié)議 405
11-2 利率期權(quán) 412
11-3 利率互換期權(quán)和利率遠(yuǎn)期互換 428
附錄A 概念檢查習(xí)題答案
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