章　金融工程引論

節(jié)　金融工程

第二節(jié)　金融工程案例

第三節(jié)　資金的時(shí)間價(jià)值

第四節(jié)　金融風(fēng)險(xiǎn)管理與金融理論

第二章　結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品

節(jié)　金融產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化技術(shù)

第二節(jié)　組合期權(quán)

第三節(jié)　案例分析

第四節(jié)　結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品

第三章　金融產(chǎn)品的定價(jià)原理

節(jié)　金融產(chǎn)品的定價(jià)原則

第二節(jié)　二叉樹(shù)模型下歐式期權(quán)的無(wú)套利定價(jià)理論

第三節(jié)　歐式與美式期權(quán)兩步二叉樹(shù)模型

第四節(jié)　利用二叉樹(shù)模型為障礙期權(quán)、回望期權(quán)定價(jià)

第四章　遠(yuǎn)期合約

節(jié)　遠(yuǎn)期合約的定價(jià)

第二節(jié)　外匯遠(yuǎn)期和期貨的定價(jià)

第三節(jié)　遠(yuǎn)期利率協(xié)議和綜合的遠(yuǎn)期外匯協(xié)議

第五章　期貨合約的定價(jià)和對(duì)沖

節(jié)　商品期貨

第二節(jié)　股指期貨

第六章　利率期貨

節(jié)　利率期貨的報(bào)價(jià)和對(duì)沖

第二節(jié)　短期利率期貨

第三節(jié)　長(zhǎng)期國(guó)債利率期貨

第四節(jié)　久期

第七章　互換·

節(jié)　互換簡(jiǎn)介

第二節(jié)　互換交易的定價(jià)

第八章　期權(quán)

節(jié)　期權(quán)價(jià)格的影響因素及上下限

第二節(jié)　期權(quán)價(jià)格的特性

第三節(jié)　美式和歐式看漲看跌期權(quán)的關(guān)系

第九章　股票期權(quán)定價(jià)理論

節(jié)　Black-Scholes-Merton期權(quán)定價(jià)模型

第二節(jié)　Monte Carlo模擬算法和方差縮減技術(shù)

第十章　希臘值和期權(quán)交易

節(jié)　Delta, Theta, Gamma, Vega和Rho

第二節(jié)　重新回到BSM

第三節(jié)　期權(quán)交易盈利和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

第十一章　動(dòng)態(tài)對(duì)沖

節(jié)　動(dòng)態(tài)對(duì)沖理論與實(shí)際

第二節(jié)　動(dòng)態(tài)對(duì)沖方案

第三節(jié)　場(chǎng)外結(jié)構(gòu)：二值期權(quán)和障礙期權(quán)的動(dòng)態(tài)對(duì)沖

第十二章　波動(dòng)率

節(jié)　波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率

第二節(jié)　隱含波動(dòng)率曲面和期權(quán)做市

第三節(jié)　隨機(jī)波動(dòng)率模型

參考文獻(xiàn)