本書旨在回答三個問題：通過被交易品的特質(zhì)風險回答大宗交易為什么存在這一問題；建立信息不對稱理論模型和實證分析回答大宗交易為什么折價交易這一問題；通過截面數(shù)據(jù)和時間序列數(shù)據(jù)實證分析回答大宗交易是否具備價格發(fā)現(xiàn)功能這一問題。據(jù)此，全書共七章內(nèi)容：第1章 導論，第2章 文獻回顧及評述，第3章 大宗交易制度背景及發(fā)展情況，第4章 特質(zhì)風險決定大宗交易存在，第5章 大宗交易折價與特質(zhì)風險，第6章 特質(zhì)風險影響大宗交易價格發(fā)現(xiàn)，第7章 結(jié)論及啟示。