優(yōu)化方法在金融建模中發(fā)揮著核心作用。本書致力于介紹如何應(yīng)用當(dāng)前最先進(jìn)的優(yōu)化理論、算法和軟件來有效地解決金融中的實(shí)際問題，討論了一些經(jīng)典的金融優(yōu)化模型，如均值方差投資組合模型，同時也增添了諸如最佳交易執(zhí)行模型、帶交易成本和稅費(fèi)的動態(tài)投資組合模型等一些該領(lǐng)域更前沿的成果。本書的各章節(jié)交替地討論優(yōu)化理論以及如何將這些理論應(yīng)用在一些金融核心問題的建模和求解中。對于具有數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)或金融工程背景的學(xué)生和從業(yè)者，本書力圖兼顧實(shí)用性與趣味性。第二版還添加了很多全新的范例和習(xí)題，以及對均值方差優(yōu)化、多階段模型等相關(guān)主題的更詳細(xì)的討論。