理論篇
第一章 金融衍生工具概述 3
第一節(jié) 金融衍生工具的定義及分類 4
第二節(jié) 金融衍生工具市場(chǎng)的功能 5
第三節(jié) 金融衍生工具的產(chǎn)生和發(fā)展 8
第二章 遠(yuǎn)期與期貨類金融衍生工具 12
第一節(jié) 遠(yuǎn)期合約及其應(yīng)用 13
第二節(jié) 期貨合約與期貨交易制度 22
第三章 期貨定價(jià)的理論與分析 47
第一節(jié) 期貨的定價(jià)原理 48
第二節(jié) 外匯期貨的定價(jià) 53
第三節(jié) 利率期貨的定價(jià) 55
第四節(jié) 股指期貨的定價(jià) 66
第四章 期貨的交易策略 70
第一節(jié) 期貨交易策略的定義與分類 71
第二節(jié) 期貨的套期保值策略 72
第三節(jié) 期貨的投機(jī)策略 82
第四節(jié) 期貨的套利策略 87
第五章 期權(quán)類金融衍生工具 97
第一節(jié) 期權(quán)交易概述 98
第二節(jié) 期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成 104
第三節(jié) 奇異期權(quán)及期權(quán)類衍生工具 113
第四節(jié) 我國期權(quán)市場(chǎng)發(fā)展概況 119
第六章 期權(quán)的定價(jià)及交易策略 124
第一節(jié) 期權(quán)定價(jià)模型 125
第二節(jié) 期權(quán)交易策略 131
第三節(jié) 期權(quán)價(jià)格的敏感性指標(biāo) 144
第七章 期貨及期權(quán)價(jià)格分析 155
第一節(jié) 期貨與期權(quán)行情解讀 156
第二節(jié) 基本面分析法 165
第三節(jié) 技術(shù)分析法 181
第八章 互換類金融衍生工具 205
第一節(jié) 互換概述 206
第二節(jié) 利率互換 209
第三節(jié) 貨幣互換 215
第四節(jié) 我國互換市場(chǎng)概況 220
第九章 信用衍生產(chǎn)品 224
第一節(jié) 信用衍生產(chǎn)品的概述 225
第二節(jié) 信用衍生產(chǎn)品的主要種類 227
第三節(jié) 我國信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的概況 236
第十章 金融衍生品市場(chǎng)監(jiān)管與風(fēng)險(xiǎn)控制 240
第一節(jié) 金融衍生品市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)及其成因 241
第二節(jié) 我國金融衍生品市場(chǎng)監(jiān)管體系 248
第三節(jié) 金融衍生品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制 251
實(shí)訓(xùn)篇
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目一 期貨業(yè)務(wù)咨詢服務(wù) 257
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目二 期貨交易開戶與銷戶 263
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目三 期貨交易流程 279
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目四 期貨交割流程 284
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目五 期貨交易策略之一———套期保值 289
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目六 期貨交易策略之二———期貨投機(jī)交易 294
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目七 期貨交易策略之三———期貨套利交易 297
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目八 期權(quán)投資實(shí)操 300
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目九 期貨期權(quán)基本面分析 304
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目十 期貨期權(quán)技術(shù)分析 310
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目十一 利率互換設(shè)計(jì) 317
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目十二 信用違約互換設(shè)計(jì) 320
參考文獻(xiàn) 324