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國際環(huán)境變化、金融溢出與全球經(jīng)濟周期聯(lián)動 
定 價：58 元
9 7 0 8 2 7 2 5 2 2 5 2 3 本書以國際環(huán)境變化、金融溢出與全球經(jīng)濟周期聯(lián)動為題，在回顧了相關研究的基礎上，本書首先基于GPR指數(shù)，從時序和國別的角度統(tǒng)計分析了特征事實；在此基礎上，利用Morans I指數(shù)研究了國際環(huán)境變化的跨境傳播特征，并利用DY風險溢出模型考察了國際環(huán)境變化的跨境傳播路徑和溢出網(wǎng)絡。其次，從理論上系統(tǒng)闡述了國際環(huán)境變化對債券、股票、外匯、大宗商品、外商直接投資幾類金融活動的溢出影響機制，并利用SLM、SEM、SDM幾種空間計量模型實證檢驗了國際環(huán)境變化對各類金融活動的直接溢出影響和間接溢出影響。最后，基于主要經(jīng)濟體數(shù)據(jù)構(gòu)建GVAR模型，研究了主要經(jīng)濟體的國際環(huán)境變化、金融溢出與全球經(jīng)濟周期的聯(lián)動關系，及各類沖擊對中國關鍵宏觀變量的影響路徑。
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