本書共18章，與《機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理基礎(chǔ)》互為配套冊(cè)，對(duì)一些工具和分析方法進(jìn)行了深入討論，對(duì)模型的解釋也較為全面，適合于國內(nèi)本科生閱讀。這本書全面討論了資產(chǎn)管理的投資分析工具和方法，包括經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)工具、蒙特卡洛模擬、優(yōu)化模型和機(jī)器學(xué)習(xí)的應(yīng)用等。書中各章節(jié)討論了資產(chǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)度量和資產(chǎn)配置問題、證券借貸其替代工具、回購協(xié)議和債券市場(chǎng)做空、可實(shí)施的量化研究、量化權(quán)益策略、實(shí)施權(quán)益因子投資策略面臨的挑戰(zhàn)、交易成本、利用含基礎(chǔ)因子的多因子風(fēng)險(xiǎn)模型管理普通股投資組合、利用多因子風(fēng)險(xiǎn)模型管理債券投資組合、回測(cè)投資策略，以及蒙特卡洛回測(cè)方法，這些都是在資產(chǎn)管理中需要熟悉的策略和分析技術(shù)，討論系統(tǒng)、全面、有較深深度，比較實(shí)用。