本書在內(nèi)容安排上強調(diào)了金融工程理論體系的規(guī)范嚴謹，同時注重了本科生的學習基礎和時間安排。全書以金融產(chǎn)品創(chuàng)新和定價為主線。內(nèi)容主要包括：MM定理、遠期利率和FRA、遠期匯率和SAFE、期貨市場基礎、股票指數(shù)期貨、外匯期貨、利率期貨、債券期貨、期貨基礎、期權模型、利率互換、貨幣互換等等。每章除了主要內(nèi)容外，還包括學習要點、本章小結、思考與練習等，力圖做到在內(nèi)容和深淺程度上適合本科教學。
第1章 緒論
第一節(jié) 金融工程的理論基礎
第二節(jié) 金融工程的定義
第三節(jié) 金融工程的適用范圍
第四節(jié) 金融工程的基本工具
第五節(jié) 金融工程發(fā)展的推動因素
第2章 MM命題
第一節(jié) MM第一命題
第二節(jié) MM第二命題
第三節(jié) 無套利原則
第四節(jié) 有稅收情況下對MM命題的修正
第3章 遠期利率協(xié)議
第一節(jié) 遠期對遠期
第二節(jié) 遠期利率協(xié)議
第三節(jié) FRA的應用舉例及其價格的估計 第1章 緒論
第一節(jié) 金融工程的理論基礎
第二節(jié) 金融工程的定義
第三節(jié) 金融工程的適用范圍
第四節(jié) 金融工程的基本工具
第五節(jié) 金融工程發(fā)展的推動因素
第2章 MM命題
第一節(jié) MM第一命題
第二節(jié) MM第二命題
第三節(jié) 無套利原則
第四節(jié) 有稅收情況下對MM命題的修正
第3章 遠期利率協(xié)議
第一節(jié) 遠期對遠期
第二節(jié) 遠期利率協(xié)議
第三節(jié) FRA的應用舉例及其價格的估計
第4章 遠期外匯綜合協(xié)議
第一節(jié) 遠期匯率
第二節(jié) 傳統(tǒng)的外匯遠期業(yè)務
第三節(jié) 遠期外匯綜合協(xié)議
第5章 期貨基礎知識
第一節(jié) 期貨的基本概念
第二節(jié) 期貨交易的市場機制及參與者
第三節(jié) 賬戶監(jiān)管及結算
第四節(jié) 金融期貨的定價原理
第6章 外匯期貨
第一節(jié) 外匯期貨市場的基本概念
第二節(jié) 外匯期貨的定價原理
第三節(jié) 外匯期貨的交易行為
第四節(jié) 外匯期貨與外匯遠期的不同及應用
第7章 利率期貨
第一節(jié) 利率期貨的產(chǎn)生與定義
第二節(jié) 利率期貨合約的主要內(nèi)容和交易規(guī)則
第三節(jié) 利率期貨的定價原理
第四節(jié) 基差
第五節(jié) 利率期貨的用途
第8章 債券期貨
第一節(jié) 債券期貨的內(nèi)容
第二節(jié) 轉換因子
第三節(jié) 債券期貨的定價
第四節(jié) 債券期貨的應用：案例分析
第9章 債券久期的基本概念
第一節(jié) 麥考利久期
第二節(jié) 久期與債券到期期限、票息率及市場利率之間的關系
第三節(jié) 債券的風險免疫
第10章 股票指數(shù)期貨
第一節(jié) 股票指數(shù)期貨合約
第二節(jié) 股票指數(shù)期貨的定價及貝塔系數(shù)
第三節(jié) 股票指數(shù)期貨的運用和市場功能
第11章 期權市場概述
第一節(jié) 期權市場的基本概念
第二節(jié) 期權的價值
第12章 期權的交易策略
第一節(jié) 期權組合圖形的算法
第二節(jié) 標的資產(chǎn)與期權的組合策略
第三節(jié) 差價期權的組合策略
第四節(jié) 跨式期權組合策略
第13章 期權定價模型
第一節(jié) 二叉樹期權定價模型的推導
第二節(jié) 二叉樹期權定價模型的擴展應用
第三節(jié) 布萊克一斯科爾斯期權定價模型
第四節(jié) 維納過程與證券價格變化過程
第14章互換
第一節(jié) 互換的概述
第二節(jié) 與互換的定價相關的收益率概念
第三節(jié) 互換的估價
參考文獻
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