自21世紀(jì)以來(lái)，操作風(fēng)險(xiǎn)已成為銀行業(yè)的重要風(fēng)險(xiǎn)之一。新巴塞爾協(xié)議把操作風(fēng)險(xiǎn)納入風(fēng)險(xiǎn)管理框架，要求金融機(jī)構(gòu)為操作風(fēng)險(xiǎn)配置相應(yīng)的資本金以增強(qiáng)銀行穩(wěn)定性。然而與信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，操作風(fēng)險(xiǎn)的研究與管理發(fā)展相對(duì)緩慢。雖然新巴塞爾協(xié)議允許并鼓勵(lì)銀行采用適合自己的計(jì)量法度量操作風(fēng)險(xiǎn)，但是并沒有給出具體的方法。就中國(guó)銀行業(yè)而言，“中國(guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)究竟有多大？”這個(gè)基本問題，答案千差萬(wàn)別，公信力較低。僅在2013年，李建平等通過收集外部數(shù)據(jù)，假設(shè)外部數(shù)據(jù)可靠，采用多種方法系統(tǒng)地回答了這個(gè)問題。究其原因，數(shù)據(jù)問題是制約其發(fā)展的重要原因。
　　本書圍繞“中國(guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)問題”這一基本問題展開研究，從第二版巴塞爾協(xié)議（BaselⅡ）及第三版巴塞爾協(xié)議（BaselⅢ）對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求、從中國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵和特點(diǎn)入手，對(duì)比國(guó)際狀況及從中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，分析中國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)現(xiàn)狀，并根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的厚尾性，分析內(nèi)部數(shù)據(jù)的缺失性，采用外部數(shù)據(jù)、情景數(shù)據(jù)和管理數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)充的必要性，分析了外部數(shù)據(jù)的內(nèi)生偏差及偏差調(diào)整思路；在損失分布法大框架下，概述了常用的度量模型，采用貝葉斯推斷極值理論、混合極值模型解決尾部數(shù)據(jù)不足及閾值確定主觀性等問題；在尺度模型框架下，采用多種思路探討外部數(shù)據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)整思路：分解公共、獨(dú)特部分影響因子調(diào)整外部數(shù)據(jù)，冪率算法調(diào)整外部數(shù)據(jù)，同質(zhì)性分析調(diào)整外部數(shù)據(jù)，并采用多種方法確定操作風(fēng)險(xiǎn)影響思路，以此作為內(nèi)部數(shù)據(jù)不足情況下外部數(shù)據(jù)調(diào)整思路。
　　本書的主要內(nèi)容有：第一，操作風(fēng)險(xiǎn)的研究背景、基礎(chǔ)知識(shí)和特點(diǎn)。本書從操作風(fēng)險(xiǎn)的定義和所包含的內(nèi)容來(lái)介紹操作風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)決定了其度量和管理的難度。第二，在操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部數(shù)據(jù)不足的情況下，考慮內(nèi)部數(shù)據(jù)的補(bǔ)充。外部數(shù)據(jù)具有內(nèi)生偏差，情景數(shù)據(jù)、管理數(shù)據(jù)具有主觀性。外部數(shù)據(jù)需要調(diào)整才能與內(nèi)部數(shù)據(jù)合并。外部數(shù)據(jù)的調(diào)整方法，基本思路是分析內(nèi)、外部數(shù)據(jù)的分布及相關(guān)關(guān)系，計(jì)算調(diào)整系數(shù)。調(diào)整系數(shù)可采用多種方法度量，如冪率法，公共部分和獨(dú)特部分計(jì)算異質(zhì)性等。第三，針對(duì)外部數(shù)據(jù)是否能體現(xiàn)總體特征問題，計(jì)算“最小外部數(shù)據(jù)收集量”，來(lái)說明多少外部數(shù)據(jù)（總是小樣本的）能體現(xiàn)總體特征。第四，針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)極端值稀少、極值方法閾值對(duì)結(jié)果影響大等情況，采用貝葉斯推斷方法，分別用有先驗(yàn)信息的、無(wú)先驗(yàn)信息的、無(wú)共軛先驗(yàn)分布的厚尾分布結(jié)合損失頻率先后驗(yàn)分布度量操作風(fēng)險(xiǎn)。第五，針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)不足，采用因子模型分析操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)因素，得出宏觀經(jīng)濟(jì)因素等對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)影響較大。
　　本書的主要內(nèi)容源自筆者主持的國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“外部數(shù)據(jù)下中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型驗(yàn)證研究”（71301087），沒有國(guó)家自然科學(xué)基金的支持，就沒有本書的這些成果，在此表示衷心的感謝。
　　筆者于2005年開始著手研究操作風(fēng)險(xiǎn)度量問題。一直以來(lái)，筆者的博士生導(dǎo)師徐偉宣先生，以及陳建明研究員、李建平研究員、朱曉謙博士、孟繁軍博士、孫曉蕾博士均給予了筆者很多指導(dǎo)和幫助，中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院楊曉光研究員給予了筆者最初研究的71個(gè)樣本資料，奠定了筆者研究基礎(chǔ)，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)羅猛先生、銀行界人士豐吉闖先生提供了業(yè)界實(shí)踐方面的信息，上海商學(xué)院高翔博士與筆者合作設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)據(jù)互換合作，在此表示衷心的感謝！
　　特別感謝引用文獻(xiàn)的所有作者，向國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)同行以及業(yè)內(nèi)人士致以深深的敬意。沒有他們所展現(xiàn)出來(lái)的智慧，本書的寫作將無(wú)法完成。另外，盡管筆者始終注意參考文獻(xiàn)的列舉和標(biāo)注，但難免有所遺漏，在此向那些可能被遺漏的文獻(xiàn)作者表示歉意，并懇請(qǐng)他們與筆者聯(lián)系，以便將來(lái)有機(jī)會(huì)彌補(bǔ)。感謝經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社周國(guó)強(qiáng)先生，正是由于他的幫助及鼓勵(lì)，本書才得以出版。
　　實(shí)現(xiàn)從定性分析到定量測(cè)度是困難的，雖然筆者力圖對(duì)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)問題提出解決方案，但限于知識(shí)和學(xué)術(shù)水平，本書難免存在不足之處，懇請(qǐng)讀者批評(píng)、指正，筆者將不勝感激。
　　希望本書能夠幫助人們進(jìn)一步科學(xué)地認(rèn)識(shí)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)難題，拓展大家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)外部數(shù)據(jù)度量的認(rèn)識(shí)，以更好地對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量及管理，為中國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理略盡綿薄之力。
　　本書適合銀行監(jiān)管領(lǐng)域的政府公務(wù)人員、銀行管理人員、高等院校師生、科研人員及相關(guān)工作者閱讀。