內(nèi)容簡介
章 金融衍生品概述
節(jié) 金融衍生品的定義、特征與種類
第二節(jié) 金融衍生品的誕生與發(fā)展
第二章 遠期價格及遠期合約的定價原理
節(jié) 現(xiàn)貨(即期)交易與遠期交易
第二節(jié) 遠期價格的確定
第三節(jié) 遠期合約的價值
第四節(jié) 無風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險利率
第三章 金融期貨的交易規(guī)則及定價原理
節(jié) 期貨市場的形成與發(fā)展
第二節(jié) 金融期貨的交易規(guī)則
第三節(jié) 金融期貨定價的持倉成本模型
第四節(jié) 期貨合約的價值
第五節(jié) 期貨價格與預(yù)期中的未來現(xiàn)貨價格
第四章 外幣期貨、利率期貨及股指期貨
節(jié) 外幣期貨交易
第二節(jié) 短期利率期貨交易
第三節(jié) 長期利率期貨交易
第四節(jié) 股指期貨交易
第五章 期權(quán)市場運作機制
節(jié) 期權(quán)市場的形成與發(fā)展
第二節(jié) 期權(quán)交易的分類及交易的盈虧特征
第三節(jié) 期權(quán)合約的標準化特征
第四節(jié) 期權(quán)合約的場外交易與期貨合約的期權(quán)交易
第六章 期權(quán)交易策略
節(jié) 期權(quán)行情的解讀
第二節(jié) 期權(quán)交易的創(chuàng)新意義及其投資策略
第三節(jié) 抵補頭寸
第四節(jié) 價差頭寸
第五節(jié) 組合頭寸
第七章 期權(quán)定價的布萊克一斯科爾斯模型
節(jié) 布萊克一斯科爾斯模型及其假設(shè)條件
第二節(jié) 股價運動的對數(shù)正態(tài)分布特征
第二節(jié) 維納過程與蒙特卡羅模擬
第三節(jié) 伊藤定理與“布萊克一斯科爾斯一默頓”微分方程
第四節(jié) 概率分析在期權(quán)定價過程中的運用
第八章 布萊克一斯科爾斯模型的修正與擴展
節(jié) 對布萊克一斯科爾斯模型進行的主要修正
第二節(jié) 布萊克一斯科爾斯模型的擴展
第三節(jié) 看跌期權(quán)與看漲期權(quán)之間的平價關(guān)系
第四節(jié) 歐式看跌期權(quán)的定價模型
第九章 期權(quán)定價模型的靜態(tài)分析
節(jié) 波動性在期權(quán)定價中的重要性及其估算方法
第二節(jié) 期權(quán)價格的“保值率”(Delta)分析
第三節(jié) 期權(quán)定價模型的其他靜態(tài)分析
第十章 多期期權(quán)與奇異期權(quán)
節(jié) 多期期權(quán)交易策略
第二節(jié) 雙限期權(quán)交易策略
第三節(jié) 奇異期權(quán)與其他非標準衍生產(chǎn)品
第四節(jié) 期權(quán)與遠期、期貨、互換等其他衍生工具的組合
第十一章 遠期利率協(xié)議及互換的定價與運用
節(jié) 遠期利率協(xié)議
第二節(jié) 掉期交易與互換交易
第三節(jié) 非標準的利率互換交易
第四節(jié) 互換的定價與估值
第十二章 衍生品市場的發(fā)展
節(jié) 金融創(chuàng)新的又一里程碑——波動率交易
第二節(jié) 天氣風(fēng)險管理與氣候衍生品市場
第三節(jié) 信用風(fēng)險管理與信用衍生品市場
第四節(jié) 房地產(chǎn)的衍生品交易
參考文獻
附錄：正態(tài)分布累積概率密度表