1952年，芝加哥大學(xué)的馬科維茲（Markowitz）首次采用股票收益率歷史數(shù)據(jù)的方差，作為風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)，并指出與證券市場的整體運(yùn)行相關(guān)聯(lián)的宏觀系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能通過投資分散化加以消除，稱為不可分散風(fēng)險(xiǎn)。馬科維茲在投資者效用的基礎(chǔ)上，將復(fù)雜的投資決策問題簡化為一個風(fēng)險(xiǎn)（方差）-收益（均值）的二維問題，即在相同的期望收益條件下，投資者選擇投資風(fēng)險(xiǎn)最小的證券（組合），或在相同的投資風(fēng)險(xiǎn)下，選擇預(yù)期收益率證券（組合）。開統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用于金融市場之先河。1978年，西蒙斯（Simons）開發(fā)了許多數(shù)學(xué)模型用來進(jìn)行分析和交易，這些基本上是自動完成。他用計(jì)算機(jī)編程建立模型分析股票價格，從而能進(jìn)行很輕松的交易并獲利。這些模型是建立在海量的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的，所以具有可靠性并可進(jìn)行實(shí)際預(yù)測，1989～2009年，他操盤的大獎?wù)禄�金平均年回�?bào)率高達(dá)35%，較同期標(biāo)普500指數(shù)年均回報(bào)率高20多個百分點(diǎn)，比金融大鱷索羅斯和股神巴菲特的操盤表現(xiàn)都高出10余個百分點(diǎn)。即便是在次貸危機(jī)爆發(fā)的2007年，該基金的回報(bào)率仍高達(dá)85%。西蒙斯成就了世界上最偉大的對沖基金之一：大獎?wù)禄�金。大�?shù)據(jù)的歷史相對較晚一些。2008年年末，大數(shù)據(jù)才得到部分美國知名計(jì)算機(jī)科學(xué)研究人員的認(rèn)可，但在2013年，大數(shù)據(jù)就已經(jīng)風(fēng)靡全球，成為一個時代的符號。我們早在2002年開始從事金融數(shù)據(jù)挖掘研究和教學(xué)，2011年正式給本科生開設(shè)證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)建模與實(shí)證分析課程，2013年結(jié)合大數(shù)據(jù)發(fā)展，給碩士生和博士生開設(shè)了金融大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法與實(shí)證的課程。